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प्रारंभिक लाभ लेने वाली मूविंग एवरेज ओपनिंग बेल एग्जिट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-01 14:32:48
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अवलोकन

यह रणनीति चलती औसत क्रॉसओवर के आधार पर लंबी और छोटी अवधि लागू करती है, और उच्च उद्घाटन अस्थिरता से फंसने से बचने के लिए शुरुआती लाभ लेने के आंकड़ों के आधार पर दोपहर में ही बाहर निकलती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति अलग-अलग मापदंडों के साथ 3 चलती औसत का उपयोग करती हैः 14-दिवसीय, 28-दिवसीय और 56-दिवसीय रेखाएं। यह लंबे समय तक जाती है जब 14-दिवसीय रेखा 56-दिवसीय रेखा के ऊपर पार करती है, और नीचे पार करते समय छोटी हो जाती है। यह बुनियादी दृष्टिकोण दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करता है। कुछ शोर को फ़िल्टर करने के लिए, 28-दिवसीय रेखा को संदर्भ के रूप में जोड़ा जाता है, ताकि सिग्नल तभी ट्रिगर किए जाएं जब 14-दिवसीय रेखा भी 28-दिवसीय रेखा के ऊपर या नीचे हो।

मुख्य नवाचार यह है कि यह नुकसान को रोकता है और केवल दोपहर 4 बजे से 5 बजे के बीच लाभ लेता है। आंकड़े बताते हैं कि खोलने के बाद पहले घंटे में दैनिक उच्च / निम्न होने की 70% संभावना है। उच्च उद्घाटन अस्थिरता से प्रभाव से बचने के लिए, निकास केवल नियमित दोपहर के व्यापार घंटों के दौरान सक्षम हैं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करें, अत्यधिक शोर से बचें
  2. झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए स्टॉप लॉस लॉजिक के लिए उद्घाटन अस्थिरता के आंकड़ों का उपयोग करें
  3. सरल और सहज तर्क, समझने और संशोधित करने में आसान

जोखिम और समाधान

कुछ जोखिम भी हैं:

  1. यदि दिन की शुरुआत में पलटाव होता है तो अवसरों को खोना। विशिष्ट स्टॉक के साथ संगतता का परीक्षण कर सकते हैं।
  2. अभी भी घंटों के बाद फंसने का खतरा है।
  3. बैकटेस्ट अवधि की खराब सेटिंग ओवरफिटिंग का कारण बनती है। बैकटेस्ट अवधि का विस्तार करना चाहिए।

बढ़ोतरी के अवसर

रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने के कुछ तरीके:

  1. इष्टतम पैरामीटर खोजने के लिए विभिन्न चलती औसत संयोजनों का परीक्षण करें
  2. विशिष्ट स्टॉक के अस्थिरता पैटर्न के आधार पर फाइन ट्यून स्टॉप लॉस रेंज
  3. जाल से बचने के लिए वॉल्यूम फ़िल्टर जोड़ें
  4. ब्रेकआउट के बाद ट्रेल पॉलबैक के लिए गतिशील स्टॉप जोड़ें

निष्कर्ष

रणनीति में स्पष्ट और सरल तर्क है, जो अस्थिरता के जाल से बचने के लिए स्टॉप लॉस के लिए प्रभावी रूप से खुलने की सुविधाओं का उपयोग करता है। लेकिन खोए हुए अवसरों और फंसने का जोखिम है। मापदंडों को प्रति स्टॉक समायोजित किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर एक सरल लेकिन प्रभावी विचार नौसिखिया क्वांट के लिए।

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MAC 1st Trading Hour Walkover", overlay=true)

// Setting up timeperiod for testing
startPeriodYear = input(2014, "Backtest Start Year")
startPeriodMonth = input(1, "Backtest Start Month")
startPeriodDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(startPeriodYear, startPeriodMonth, startPeriodDay, 0, 0)

stopPeriodYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
stopPeriodMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
stopPeriodDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(stopPeriodYear, stopPeriodMonth, stopPeriodDay, 0, 0)

// Moving Averages
ema14 = ema(close, 14)
ema28 = ema(close, 28)
sma56 = sma(close, 56)

// Plot
plot(ema14, title="ema14", linewidth=2, color=green)
plot(ema28, title="ema28", linewidth=2, color=red)
plot(sma56, title="sma56", linewidth=3, color=blue)

// Strategy
goLong = cross(ema14, sma56) and ema14 > ema28
goShort = cross(ema14, sma56) and ema14 < ema28

// Strategy.When to enter
if time >= testPeriodStart
    if time <= testPeriodStop
        strategy.entry("Go Long", strategy.long, 1.0, when=goLong)
        strategy.entry("Go Short", strategy.short, 1.0, when=goShort)

// Strategy.When to take profit 
if time >= testPeriodStart 
    if time <= testPeriodStop 
        strategy.exit("Close Long", "Go Long", profit=2000) 
        strategy.exit("Close Short", "Go Short", profit=2000) 

// Strategy.When to stop out 
// Some studies show that 70% of the days high low happen in the first hour 
// of trading. To avoid having that volatility fire our loss stop we 
// ignore price action in the morning, but allow stops to fire in the afternoon. 
if time("60", "1000-1600") 
    strategy.exit("Close Long", "Go Long", loss=500) 
    strategy.exit("Close Short", "Go Short", loss=500)
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