शीघ्र लाभ के लिए मूविंग एवरेज शीघ्र निकास रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति चलती औसत कांटे और मृत कांटे पर आधारित है, जो लंबे समय तक और अधिक समय तक व्यापार करने की अनुमति देता है, और केवल दोपहर में बंद होने और बंद होने से बचने के लिए, सुबह के शेयरों की उच्च अस्थिरता से बचने के लिए, पूर्व-निर्धारित लाभ के आंकड़ों के आधार पर।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति तीन अलग-अलग पैरामीटर के साथ चलती औसत का उपयोग करती हैः 14 दिन की रेखा, 28 दिन की रेखा और 56 दिन की रेखा। 14 दिन की रेखा पर 56 दिन की रेखा को पार करते समय अधिक करें; 14 दिन की रेखा के नीचे 56 दिन की रेखा को पार करते समय खाली करें। यह लंबी रेखा की प्रवृत्ति को ट्रैक करने का एक बुनियादी तरीका है। कुछ शोर को फ़िल्टर करने के लिए, रणनीति में 28 दिन की रेखा को संदर्भ के रूप में शामिल किया गया है, केवल तभी ट्रेडिंग सिग्नल जारी किया जाता है जब 14 दिन की रेखा 28 दिन की रेखा से ऊपर या नीचे हो।
इस रणनीति की एक महत्वपूर्ण नवीनता यह है कि यह केवल दोपहर के चार बजे से पांच बजे के बीच स्टॉपलॉस को रोकता है। आंकड़ों के अनुसार, एक दिन की उच्चतम और निम्नतम कीमतों की 70% संभावना खुले के पहले घंटे के भीतर होती है। स्टॉपलॉस को केवल दोपहर के व्यापार के दौरान बंद कर दिया जाता है, ताकि खुले के समय उच्च उतार-चढ़ाव से बचने के लिए रणनीति को प्रभावित किया जा सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
- मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करें और अत्यधिक शोर से बचें
- खोलने के उच्च उतार-चढ़ाव की सांख्यिकीय विशेषताओं का उपयोग करके लॉजिक को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे झूठे ब्रेक को प्रभावी ढंग से टाला जा सकता है
- सरल, सहज, समझने और संशोधित करने में आसान
जोखिम और समाधान
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- यदि प्रवृत्ति शुरुआती दौर में पलट जाती है, तो अवसर खो दिया जाता है। यह परीक्षण किया जा सकता है कि क्या यह स्टॉक की विशेषताओं के लिए उपयुक्त है।
- यदि स्टॉप के बाद भारी उतार-चढ़ाव जारी रहता है, तो अभी भी कवर होने का जोखिम है। स्टॉप लॉस की उचित छूट का परीक्षण किया जा सकता है।
- अनुचित रीसेट समय सीमा, जो ओवरफिट के कारण हो सकती है। रीसेट समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
- विभिन्न चलती औसत संयोजनों का परीक्षण करें और इष्टतम पैरामीटर खोजें
- स्टॉक की अस्थिरता विशेषताओं के आधार पर स्टॉप लॉस को सूक्ष्म रूप से समायोजित करें
- ट्रेड वॉल्यूम फ़िल्टर सिग्नल के साथ धोखाधड़ी से बचें
- गतिशील स्टॉप लॉस बढ़ाएं, ब्रेकडाउन के बाद वापसी को ट्रैक करें
संक्षेप
इस रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट और समझने में आसान है, प्रभावी रूप से स्टॉप लॉजिक के लिए स्टॉप लॉजिक का उपयोग करता है, जो शुरुआती शुरुआती उच्च उतार-चढ़ाव से बचने के लिए है, और आगे के परीक्षण और अनुकूलन के लायक है। हालांकि, सूट और छूटने के अवसरों का जोखिम भी है, व्यक्तिगत स्टॉक के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति शुरुआती लोगों के लिए एक सरल और प्रभावी मात्रात्मक व्यापार विचार प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MAC 1st Trading Hour Walkover", overlay=true)
// Setting up timeperiod for testing
startPeriodYear = input(2014, "Backtest Start Year")
startPeriodMonth = input(1, "Backtest Start Month")
startPeriodDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(startPeriodYear, startPeriodMonth, startPeriodDay, 0, 0)
stopPeriodYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
stopPeriodMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
stopPeriodDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(stopPeriodYear, stopPeriodMonth, stopPeriodDay, 0, 0)
// Moving Averages
ema14 = ema(close, 14)
ema28 = ema(close, 28)
sma56 = sma(close, 56)
// Plot
plot(ema14, title="ema14", linewidth=2, color=green)
plot(ema28, title="ema28", linewidth=2, color=red)
plot(sma56, title="sma56", linewidth=3, color=blue)
// Strategy
goLong = cross(ema14, sma56) and ema14 > ema28
goShort = cross(ema14, sma56) and ema14 < ema28
// Strategy.When to enter
if time >= testPeriodStart
if time <= testPeriodStop
strategy.entry("Go Long", strategy.long, 1.0, when=goLong)
strategy.entry("Go Short", strategy.short, 1.0, when=goShort)
// Strategy.When to take profit
if time >= testPeriodStart
if time <= testPeriodStop
strategy.exit("Close Long", "Go Long", profit=2000)
strategy.exit("Close Short", "Go Short", profit=2000)
// Strategy.When to stop out
// Some studies show that 70% of the days high low happen in the first hour
// of trading. To avoid having that volatility fire our loss stop we
// ignore price action in the morning, but allow stops to fire in the afternoon.
if time("60", "1000-1600")
strategy.exit("Close Long", "Go Long", loss=500)
strategy.exit("Close Short", "Go Short", loss=500)