पवित्र क्रॉस रणनीति
ChaoZhang
पवित्र ग्रिल रणनीति एक द्वि-रेखा प्रणाली और ADX सूचक के संयोजन के साथ एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। इसका उद्देश्य प्रवृत्ति की दिशा और ताकत की पहचान करना है और प्रवृत्ति के उलट होने पर व्यापार करना है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 20 दिनों के सूचकांक चलती औसत (ईएमए) और एडीएक्स संकेतकों का उपयोग करके प्रवेश के समय की पहचान करती है। विशेष रूप से, यह निम्नलिखित दो स्थितियों में एक व्यापार संकेत देता हैः
जब ADX 30 से नीचे होता है (जो एक कमजोर प्रवृत्ति को दर्शाता है) और जब कीमत नीचे से 20 दिन के ईएमए को तोड़ती है, तो अधिक करें;
जब ADX 30 से ऊपर होता है, तो यह एक मजबूत प्रवृत्ति को दर्शाता है, और जब कीमत 20 दिन के ईएमए को ऊपर से तोड़ती है, तो यह कम हो जाता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, यह रणनीति एडीएक्स पर निर्भर करती है कि प्रवृत्ति की ताकत और दिशा क्या है, और फिर एक चलती औसत के समर्थन और प्रतिरोध के साथ मिलकर पलटाव के अवसरों की तलाश करती है। यह प्रवृत्ति का पालन करने और विपरीत ट्रेडिंग के विचारों को जोड़ती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
पवित्र क्रॉस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रवृत्ति की दिशा और ताकत दोनों को ध्यान में रखता है, जिससे झूठे ब्रेकआउट से बचने में मदद मिलती है, जिससे स्टॉपलॉस की संभावना कम हो जाती है। विशेष रूप से, इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
- यह एक द्वि-रेखा प्रणाली है जो रुझानों की पहचान करने में मदद करती है।
- ADX के माध्यम से प्रवृत्ति की ताकत का आकलन किया जा सकता है, जो कि समेकन और अप्रभावी टूटने से बचा जा सकता है;
- एक रिवर्स और ट्रेंड ट्रेडिंग अवधारणा के संयोजन के साथ, यह ट्रेंड को पकड़ने के साथ-साथ वक्र बिंदु पर रिवर्स करने में सक्षम है;
- ऑपरेशन के नियम स्पष्ट, सरल और लागू करने में आसान हैं।
जोखिम विश्लेषण
पवित्र क्रॉस की रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित हैंः
- ADX एक सहायक निर्णय सूचक के रूप में भी गलत संकेत देता है;
- दो-स्तरीय क्रॉसिंग पूरी तरह से छोटे उछाल से होने वाले नुकसान से बचने में असमर्थ है;
- गलत पैरामीटर सेटिंग्स (जैसे ADX लक्ष्य, औसत चक्र, आदि) सिग्नल को बहुत बार या संरक्षित करने का कारण बन सकता है।
उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, पैरामीटर के संयोजन को इष्टतम प्रभाव के लिए समायोजित किया जा सकता है, या एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस सेट किया जा सकता है। इसके अलावा, विभिन्न किस्मों और चक्रों पर रणनीति का परीक्षण करना भी आवश्यक है।
अनुकूलन दिशा
इस तरह से, हम अपने देश के लोगों के लिए एक अच्छा संदेश ला सकते हैं।
- विभिन्न प्रकार के चलती औसत, जैसे कि भारित चलती औसत का प्रयोग करें।
- ADX मान लक्ष्य रेखा को पैरामीटर के रूप में अनुकूलित किया जा सकता है;
- 10 और 30 दिन ईएमए जैसे विभिन्न चक्रों के लिए परीक्षण किया जा सकता है;
- ट्रेडिंग सिग्नल की पुष्टि करने के लिए अन्य सहायक संकेतकों जैसे कि आरएसआई, ब्रीज और अन्य को जोड़ा जा सकता है।
पैरामीटर को समायोजित करने या नए संकेतकों को जोड़ने से रणनीति की लाभप्रदता या जीत की दर में सुधार हो सकता है। लेकिन किसी भी अनुकूलन को पर्याप्त रूप से वापस लेने की आवश्यकता होती है ताकि इसकी स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
संक्षेप
कुल मिलाकर, पवित्र क्रॉस रणनीति द्वि-समानता और एडीएक्स सूचकांक के लाभों को जोड़ती है और प्रवृत्ति में बदलाव को पकड़ने के लिए स्पष्ट व्यापारिक नियमों का उपयोग करती है। इसका अच्छा परिणाम होने की उम्मीद है। लेकिन व्यापारियों को अभी भी विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल पैरामीटर संयोजन और स्टॉप-लॉस नियमों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, कोई भी सुधार पूरी तरह से स्टॉप-लॉस से बचने में सक्षम नहीं है, जो कि हर व्यापारिक रणनीति के लिए एक दुविधा है।
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("LAT Holy Grail v3", overlay=true)
/////////////TEST TIME ////////////////////////
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(4, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(15, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(5, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
myema= ema(close, 20)
plot(myema, color=green, title="eMA", linewidth=3)
//longCondition = (crossover(close, myema)) //and adx3 < target
//if (longCondition)
//strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
//shortCondition = (crossunder(close, myema)) //and adx3 > target
//if (shortCondition)
//strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
//////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////// DMI ///////////////////////////////////////////////
len3 = input(14, minval=1, title="DI Length") /////////////////////
lensig3 = input(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50) ////////////////////
up3 = change(high) ///////////////////
down3 = -change(low) //////////////////
plusDM3 = na(up3) ? na : (up3 > down3 and up3 > 0 ? up3 : 0) /////////////////
minusDM3 = na(down3) ? na : (down3 > up3 and down3 > 0 ? down3 : 0) ////////////////
trur3 = rma(tr, len3) ///////////////
plus3 = fixnan(100 * rma(plusDM3, len3) / trur3) //////////////
minus3 = fixnan(100 * rma(minusDM3, len3) / trur3) /////////////
sum3 = plus3 + minus3 ////////////
adx3 = 100 * rma(abs(plus3 - minus3) / (sum3 == 0 ? 1 : sum3), lensig3) ///////////
//plot(plus3, color=green, style=circles, linewidth=2, title="+DI") //////////
//plot(minus3, color=red, style=circles, linewidth=2, title="-DI") /////////
plot(adx3, color=aqua, style=line, linewidth=3, title="ADX") ////////
target = input(30, title=" ADX Target Line") ///////
plot(target, color=yellow, title="ADX Target Line") //////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
plot(hl2)
/////////////////////////////////////////////// eMA SIGNAL LINE ///////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////// HOLY GRAIL STRATEGY ///////////////////////////////////////////////////////////////////
if (adx3 <= target) and crossover(close, myema)
strategy.entry("HolyGrail", strategy.long, comment="Long")
if (adx3 >= target) and crossunder(close, myema)
strategy.entry("HolyGrail", strategy.short, comment="Short")