आरएसआई मूविंग एवरेज के आधार पर कम कीमत पर खरीदें और अधिक कीमत पर बेचें अल्पकालिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति आरएसआई सूचक और इसकी औसत रेखा के बीच क्रॉसिंग के माध्यम से खरीदने और बेचने के लिए निर्धारित की जाती है। यह एक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति आरएसआई सूचक के नीचे अपनी औसत रेखा के नीचे खरीदी जाती है, और जब इसकी औसत रेखा से अधिक होती है, तो इसे बेची जाती है। यह एक विशिष्ट कम खरीद और उच्च बिक्री रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
- आरएसआई के लिए 40 के-लाइन चक्रों की गणना करें
- आरएसआई सूचक के लिए एमए औसत रेखा की गणना करें, 10 के लाइन की अवधि के साथ
- जब आरएसआई संकेतक अपने औसत रेखा से नीचे होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, जो गुणांक ((1-बिक्री / 100) के साथ होता है
- जब आरएसआई संकेतक औसत रेखा से अधिक होता है तो विक्रय संकेत उत्पन्न होता है, जिसका गुणांक ((1 + खरीद और बिक्री की सीमा / 100) होता है
- विक्रय क्षेत्र की डिफ़ॉल्ट दूरी 5 है, जिसका अर्थ है कि औसत रेखा से 5 प्रतिशत दूर होने पर संकेत उत्पन्न होता है
- जब आरएसआई औसत से ऊपर और 50 के स्तर से ऊपर होता है, तो यह सम स्थिति माना जाता है
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति उलटने की रणनीति है, जो आरएसआई सूचकांक की ओवरबॉय ओवरसोल विशेषताओं का उपयोग करके खरीदने और बेचने का समय निर्धारित करती है। इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
- आरएसआई सूचक का उपयोग बाजार संरचना का आकलन करने के लिए किया जाता है, जो स्वयं में अधिक विश्वसनीय है
- एकसमान फ़िल्टरिंग अनावश्यक लेनदेन से बचाता है और स्थिरता को बढ़ाता है
- खरीद और बिक्री क्षेत्र दूरी पैरामीटर विनिमय आवृत्ति को समायोजित करता है
- कोड सरल, समझने में आसान, तर्क स्पष्ट
कुल मिलाकर, यह एक सरल और व्यावहारिक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
- RSI संकेतकों में गलत संकेतों की संभावना, संकेतकों की वक्रता पर ध्यान दें
- विक्रय क्षेत्र की गलत दूरी के कारण अधिक लेनदेन हो सकता है या अवसर छूट सकते हैं
- लेनदेन की उच्च आवृत्ति, लेनदेन लागत के प्रभाव को ध्यान में रखना
- केवल एक सूचकांक के आधार पर, बाजार की असामान्यताओं से प्रभावित होने की संभावना
इन जोखिमों को मापदंडों के अनुकूलन, फ़िल्टरिंग शर्तों को बढ़ाने और अन्य तरीकों से कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित आयामों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अधिक फ़िल्टर किए गए संकेतकों को जोड़ना, जैसे कि ट्रेड वॉल्यूम, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिग्नल केवल ट्रेंड टर्नओवर पर उत्पन्न होते हैं
- स्टॉप लॉस रणनीति में शामिल हों और एकल नुकसान को नियंत्रित करें
- खरीद और बिक्री के बीच की दूरी को अनुकूलित करना, लेनदेन की आवृत्ति और लाभ दर को संतुलित करना
- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके स्वचालित रूप से इष्टतम पैरामीटर संयोजन का पता लगाना
- बहु उप-नीति परिणामों को एकीकृत करने के लिए एकत्रीकरण मॉडल जोड़ना
बहु-सूचक संयोजन, स्टॉप लॉस प्रबंधन और पैरामीटर अनुकूलन जैसे तरीकों से, रणनीति के प्रदर्शन में काफी सुधार किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए एक बहुत ही विशिष्ट और व्यावहारिक लघु व्यापार रणनीति है. यह RSI सूचक की ओवरबॉय ओवरसोल स्थिति का उपयोग खरीद और बिक्री के समय का निर्धारण करने के लिए, और फिर एक समान लाइन फ़िल्टर के साथ मदद की. रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, पैरामीटर को समायोजित करने के लिए लचीला है, लागू करने के लिए आसान है. कुछ बाजार जोखिम है, लेकिन प्रवेश और निकास तंत्र में सुधार, पैरामीटर अनुकूलन आदि के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है. यदि अधिक तकनीकी संकेतकों और जोखिम नियंत्रण साधनों के साथ संयुक्त है, तो यह रणनीति एक अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न वाली लघु रणनीति बन सकती है।
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strategy("I11L - Meanreverter 4h", overlay=false, pyramiding=3, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash,process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false)
frequency = input.int(10)
rsiFrequency = input.int(40)
buyZoneDistance = input.int(5)
avgDownATRSum = input.int(3)
useAbsoluteRSIBarrier = input.bool(true)
barrierLevel = 50//input.int(50)
momentumRSI = ta.rsi(close,rsiFrequency)
momentumRSI_slow = ta.sma(momentumRSI,frequency)
isBuy = momentumRSI < momentumRSI_slow*(1-buyZoneDistance/100) and (strategy.position_avg_price - math.sum(ta.atr(20),avgDownATRSum)*strategy.opentrades > close or strategy.opentrades == 0 ) //and (momentumRSI < barrierLevel or not(useAbsoluteRSIBarrier))
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momentumRSISoftClose = (momentumRSI > momentumRSI_slow) and (momentumRSI > barrierLevel or not(useAbsoluteRSIBarrier))
isClose = momentumRSISoftClose
plot(momentumRSI,color=isClose ? color.red : momentumRSI < momentumRSI_slow*(1-buyZoneDistance/100) ? color.green : color.white)
plot(momentumRSI_slow,color=color.gray)
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plot(momentumRSI_slow*(1+(buyZoneDistance*2)/100),color=color.gray)
// plot(strategy.wintrades - strategy.losstrades)
if(isBuy)
strategy.entry("Buy",strategy.long, comment="#"+str.tostring(strategy.opentrades+1))
// if(isShort)
// strategy.entry("Sell",strategy.short, comment="#"+str.tostring(strategy.opentrades+1))
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strategy.exit("Close",limit=close)