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तेजी से और धीमी ईएमए गोल्डन क्रॉस सफलता रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-01 18:02:24
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अवलोकन

तेज और धीमी ईएमए गोल्डन क्रॉस ब्रेकथ्रू रणनीति बाजार के रुझानों को ट्रैक करने के लिए एक सरल और प्रभावी रणनीति है। यह खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए विभिन्न चक्रों के ईएमए के क्रॉसओवर का उपयोग करता है। मूल विचार यह हैः जब लघु चक्र ईएमए लंबे चक्र ईएमए के ऊपर पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब लघु चक्र ईएमए लंबे चक्र ईएमए से नीचे पार करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति मुख्य रूप से व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए 5-चक्र, 8-चक्र और 13-चक्र ईएमए की तुलना पर निर्भर करती है।

  1. 5-चक्र ईएमए, 8-चक्र ईएमए और 13-चक्र ईएमए की गणना करें।
  2. जब 5-चक्र ईएमए 8-चक्र और 13-चक्र ईएमए से ऊपर जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
  3. जब 5-चक्र ईएमए 8-चक्र और 13-चक्र ईएमए से नीचे जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
  4. उसी समय, ADX संकेतक को संयोजित करें ताकि प्रवृत्ति की ताकत निर्धारित की जा सके, केवल जब प्रवृत्ति संकेत उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो।

यह मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करने के प्रभाव को महसूस करता है। जब लघु चक्र चलती औसत लंबी चक्र चलती औसत से ऊपर पार हो जाती है, तो इसका मतलब है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति तेजी में बदल गई है और खरीदी जा सकती है; जब लघु चक्र चलती औसत लंबी चक्र चलती औसत से नीचे पार हो जाती है, तो इसका मतलब है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति मंदी में बदल गई है और बेची जानी चाहिए।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. सरल संचालन, लागू करने में आसान।
  2. प्रवृत्तियों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए ईएमए के समतल प्रभाव का पूर्ण उपयोग करें।
  3. झूठे संकेतों से बचने के लिए कई ईएमए संयोजन क्रॉसओवर लागू करते हैं।
  4. एडीएक्स संकेतक के साथ संयुक्त, संकेत अधिक विश्वसनीय है।
  5. अपेक्षाकृत कम उपयोग और अधिकतम गिरावट।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैंः

  1. स्टॉप लॉस अधिक हो सकता है जब रुझान तेजी से उलट जाता है। स्टॉप लॉस रेंज को उचित रूप से आराम दिया जा सकता है।
  2. उच्च व्यापारिक आवृत्ति से लेनदेन की लागत में वृद्धि हो सकती है। व्यापारिक आवृत्ति को कम करने के लिए ईएमए मापदंडों को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशा

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए ईएमए मापदंडों का अनुकूलन करें.
  2. सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए फ़िल्टरिंग के लिए अन्य संकेतक जैसे कि KDJ, BOLL आदि जोड़ें।
  3. जोखिम नियंत्रण को अनुकूलित करने के लिए स्थिति प्रबंधन को समायोजित करें।
  4. बेहतर प्रवेश और निकास नियम खोजने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग करें।

सारांश

संक्षेप में, तेज और धीमी ईएमए गोल्डन क्रॉस ब्रेकथ्रू रणनीति का संचालन सुचारू है, संकेत अधिक विश्वसनीय हैं, ड्रॉडाउन उच्च नहीं है, और यह मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है। पैरामीटर अनुकूलन और बेहतर नियमों के माध्यम से बेहतर रणनीति परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// 
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
// @It is modified by ttsaadet.
// Moving average crossover systems measure drift in the market. They are great strategies for time-limited people.
// So, why don't more people use them?
// 

//
strategy(title="EMA Crossover Strategy by TTS", shorttitle="EMA-5-8-13 COS by TTS", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.TRY,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.04, process_orders_on_close = true, initial_capital = 100000)

// === GENERAL INPUTS ===
//strategy start date
start_year = input(defval=2020, title="Backtest Start Year")

// === LOGIC ===
short_period = input(type=input.integer,defval=5,minval=1,title="Length")
mid_period = input(type=input.integer,defval=8,minval=1,title="Length")
long_period = input(type=input.integer,defval=13,minval=1,title="Length")
rsi_period = input(type=input.integer,defval=14,minval=1,title="Length")
longOnly = input(type=input.bool,defval=false,title="Long Only")
shortEma = ema(close,short_period)
midEma = ema(close,mid_period)
longEma = ema(close,long_period)

rsi = rsi(close, rsi_period)

[diplus, diminus, adx] = dmi(short_period, short_period)
plot(shortEma,linewidth=2,color=color.red,title="Fast")
plot(midEma,linewidth=2,color=color.orange,title="Fast")
plot(longEma,linewidth=2,color=color.blue,title="Slow")

longEntry = crossover(shortEma,midEma) and crossover(shortEma,longEma) //or ((shortEma > longEma) and crossover(shortEma,midEma)))and (adx > 25)
shortEntry =((shortEma < midEma) and crossunder(shortEma,longEma)) or ((shortEma < longEma) and crossunder(shortEma,midEma))

plotshape(longEntry ? close : na,style=shape.triangleup,color=color.green,location=location.belowbar,size=size.small,title="Long Triangle")
plotshape(shortEntry and not longOnly ? close : na,style=shape.triangledown,color=color.red,location=location.abovebar,size=size.small,title="Short Triangle")
plotshape(shortEntry and longOnly ? close : na,style=shape.xcross,color=color.black,location=location.abovebar,size=size.small,title="Exit Sign")

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
    longEntry and 
       time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitLong() =>
    crossunder(shortEma,longEma) or crossunder(close, longEma)

strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())


// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===

enterShort() =>
    not longOnly and shortEntry and 
       time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitShort() =>
    crossover(shortEma,longEma)

strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())
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