आरएसआई और स्टोच आरएसआई पर आधारित द्विदिशात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में दो शक्तिशाली तकनीकी संकेतकों, एक अपेक्षाकृत मजबूत कमजोर सूचकांक (आरएसआई) और स्टोच आरएसआई को मिलाकर एक अधिक स्थिर और विश्वसनीय द्वि-दिशात्मक ट्रेडिंग रणनीति प्राप्त की जाती है। जब आरएसआई सूचक ओवरबॉट ओवरसोल सिग्नल दिखाता है और स्टोच आरएसआई गोल्ड फोरकेड फोरकेड ट्रेडिंग सिग्नल जारी करता है, तो यह रणनीति अधिक या कम हो जाएगी।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई और स्टोच आरएसआई पर आधारित है। आरएसआई का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या बाजार ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्थिति में है। स्टोच आरएसआई का उपयोग विशिष्ट व्यापारिक संकेतों के लिए किया जाता है।
सबसे पहले, आरएसआई के माध्यम से यह निर्धारित करें कि क्या बाजार ओवरबॉट है। यदि आरएसआई सेट ओवरबॉट लाइन से अधिक है, तो इसे ओवरबॉट माना जाता है, और यदि आरएसआई सेट ओवरबॉट लाइन से कम है, तो इसे ओवरबॉट माना जाता है।
दूसरा, स्टोच आरएसआई ट्रेडिंग सिग्नल देता है। जब तेज लाइन नीचे से ऊपर की ओर धीमी लाइन को तोड़ती है तो यह एक खरीद संकेत देता है; जब तेज लाइन ऊपर से नीचे की ओर धीमी लाइन को तोड़ती है तो यह एक बेचने का संकेत देता है।
अंत में, यह रणनीति केवल तभी ट्रेड में प्रवेश करती है जब आरएसआई ओवरबॉट और ओवरसोल के साथ स्टोच आरएसआई सिग्नल देता है। अधिक सिग्नल आरएसआई को ओवरसोल और स्टोच आरएसआई को गोल्डफ़ॉर्क दिखाता है; कम सिग्नल आरएसआई को ओवरबॉट और स्टोच आरएसआई को डेडफ़ॉर्क दिखाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति आरएसआई और स्टोच आरएसआई दोनों संकेतकों के लाभों को जोड़ती है, जो बाजार के समग्र रुझान को ध्यान में रखती है और व्यापारिक संकेतों को भेजने के लिए विवरण में बदलाव पर ध्यान देती है, जो अधिक विश्वसनीय है।
आरएसआई संकेतक प्रभावी रूप से यह निर्धारित करने में सक्षम है कि क्या बाजार ओवरबॉय ओवरसोल स्थिति में है, बाजार के शीर्ष पर चढ़ाई और बाजार के निचले हिस्से पर चढ़ाई से बचें। स्टोच आरएसआई संकेतक आरएसआई की गतिशीलता में बदलाव की जांच करता है, समय पर मोड़ बिंदु को पकड़ने में सक्षम है। दोनों का संयोजन, ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता और प्रवेश के समय को सुनिश्चित करता है।
इसके अलावा, इस रणनीति में समय और मूल्य फ़िल्टरिंग की शर्तें जोड़ी गई हैं, जो गलत ट्रेडों की संभावना को और कम करती हैं, जिससे पूरी रणनीति अधिक मजबूत हो जाती है।
जोखिम विश्लेषण
यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई और स्टोच आरएसआई पर निर्भर करती है, जो बाजार में बदलाव के प्रति संवेदनशील हैं और अक्सर गलत संकेत भेज सकते हैं। इसके अलावा, संकेतकों के बीच विचलन हो सकता है। इन दोनों के परिणामस्वरूप रणनीति में उच्च व्यापारिक आवृत्ति हो सकती है और लाभ अस्थिर हो सकता है।
इन जोखिमों को कम करने के लिए, आरएसआई और स्टोच आरएसआई के मापदंडों को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, फ़िल्टरिंग शर्तों को बढ़ाया जा सकता है, ताकि रणनीति के मापदंड बाजार की विशेषताओं से अधिक मेल खा सकें; अन्य संकेतकों को सत्यापित करने के लिए जोड़ा जा सकता है, ताकि केवल एक संकेतक के संकेत से प्रवेश को रोका जा सके।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाया जा सकता है:
लाभ को लॉक करने और घाटे को कम करने के लिए एक गतिशील स्टॉप-लॉस रणनीति में शामिल होना;
आरएसआई और स्टोच आरएसआई पैरामीटर को अनुकूलित करें ताकि वे विभिन्न चक्रों और विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के अनुरूप हों;
अधिक फ़िल्टरिंग शर्तें जोड़ें, जैसे कि ट्रेडिंग चक्र की समय सीमा बढ़ाना और ट्रेडिंग की आवृत्ति कम करना;
सिग्नल सत्यापन को अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में किया जाता है, ताकि एकल सूचक में गलतफहमी से बचा जा सके।
रिटर्न्स ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
संक्षेप
यह रणनीति RSI और Stoch RSI दोनों संकेतकों के लाभों को एकीकृत करती है, जिससे द्वि-दिशात्मक व्यापार के लिए एक रणनीतिक ढांचे को प्राप्त किया जा सकता है। यह रणनीति एक सूचक का उपयोग करने की तुलना में अधिक व्यापक और विश्वसनीय है और कई अनावश्यक गलत संकेतों से बचा जाता है। आगे के अनुकूलन के साथ, यह रणनीति एक स्थिर लाभदायक मात्रात्मक व्यापार रणनीति बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("RSI+STOCHRSI v2", overlay=true)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
price = ohlc4
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
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src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
yearfrom = input(2018)
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monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( ( crossover(d,k)) and ( (vrsi<overSold) or crossover(vrsi,overSold) ) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
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strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")