आरएसआई और स्टॉक आरएसआई पर आधारित दो-दिशात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-01 18:06:23
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अवलोकन

यह रणनीति एक अपेक्षाकृत स्थिर और विश्वसनीय द्वि-दिशात्मक ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने के लिए शक्तिशाली सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और स्टॉक आरएसआई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। जब आरएसआई संकेतक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड संकेत दिखाता है और स्टॉक आरएसआई स्वर्ण क्रॉस और डेथ क्रॉस ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करता है, तो रणनीति लंबी या छोटी स्थिति में प्रवेश करेगी।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई और स्टॉक आरएसआई संकेतकों पर आधारित है। आरएसआई का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि बाजार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है या नहीं। स्टॉक आरएसआई का उपयोग विशिष्ट ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

सबसे पहले, आरएसआई यह निर्धारित करता है कि बाजार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है या नहीं। यदि आरएसआई ओवरबोल्ड लाइन से ऊपर है, तो बाजार को ओवरबोल्ड माना जाता है। यदि आरएसआई ओवरसोल्ड लाइन से नीचे है, तो बाजार को ओवरसोल्ड माना जाता है।

दूसरा, स्टॉक आरएसआई ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। जब फास्ट लाइन नीचे से स्लो लाइन के ऊपर से गुजरती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब फास्ट लाइन ऊपर से स्लो लाइन के नीचे से गुजरती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

अंत में, यह रणनीति केवल तभी बाजार में प्रवेश करेगी जब आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों को दिखाता है और स्टॉक आरएसआई एक ही समय में संकेत उत्पन्न करता है। लंबा संकेत आरएसआई ओवरसोल्ड और स्टॉक आरएसआई गोल्डन क्रॉस है, जबकि छोटा संकेत आरएसआई ओवरबोल्ड और स्टॉक आरएसआई डेथ क्रॉस है।

लाभ विश्लेषण

रणनीति में आरएसआई और स्टॉक आरएसआई दोनों संकेतकों के फायदे शामिल हैं, जिसमें अनावश्यक झूठे संकेतों से बचते हुए अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए समग्र बाजार के रुझानों और विस्तृत परिवर्तनों दोनों को ध्यान में रखा गया है।

आरएसआई प्रभावी रूप से यह निर्धारित कर सकता है कि बाजार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है या नहीं, टॉप और बॉटम का पीछा करने से बचता है। स्टॉक आरएसआई समय पर मोड़ बिंदुओं को पकड़ने के लिए आरएसआई के गति परिवर्तन की जांच करता है। यह संयोजन ट्रेडिंग संकेतों की विश्वसनीयता और उचित प्रवेश समय दोनों को सुनिश्चित करता है।

इसके अतिरिक्त समय और मूल्य फ़िल्टर जोड़े जाते हैं ताकि गलत ट्रेडों की संभावना को और कम किया जा सके और पूरी रणनीति की मजबूती बढ़े।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई और स्टॉक आरएसआई पर निर्भर करती है, जो बाजार परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इससे अक्सर झूठे संकेत और संकेतकों के बीच विचलन हो सकते हैं, जिससे उच्च व्यापारिक आवृत्ति और अस्थिर लाभ हो सकते हैं।

ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए आरएसआई और स्टॉक आरएसआई के मापदंडों को बाजार की विशेषताओं के अनुकूल समायोजित किया जा सकता है और अधिक फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं। एक एकल संकेतक से संकेत लेने से पहले अन्य संकेतकों के साथ सत्यापन पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

मुनाफे में लॉक करने और नुकसान को कम करने के लिए चलती स्टॉप लॉस जोड़ें।
विभिन्न अवधियों और उत्पादों के अनुरूप आरएसआई और स्टॉक आरएसआई मापदंडों को अनुकूलित करें।
अधिक फ़िल्टर जोड़ें जैसे बड़े समय सीमा और कम ट्रेडिंग आवृत्ति।
त्रुटियों से बचने के लिए सिग्नल सत्यापन के लिए अन्य संकेतक शामिल करें।
सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन के लिए बैकटेस्ट अनुकूलन.

निष्कर्ष

यह रणनीति एक एकल संकेतक का उपयोग करने की तुलना में अधिक व्यापक और विश्वसनीय सिग्नल जनरेशन प्रदान करती है, कई अनावश्यक झूठे संकेतों से बचती है। आगे के अनुकूलन के साथ, यह एक स्थिर लाभदायक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बन सकती है।

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 2
strategy("RSI+STOCHRSI v2", overlay=true)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
price = ohlc4
vrsi = rsi(price, lengthrsi)

smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)






yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  ( crossover(d,k)) and ( (vrsi<overSold) or crossover(vrsi,overSold) )  and   year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( ( crossunder(d,k) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and   year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SELL")
else
    strategy.cancel(id="SELL")

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