मोमेंटम डबल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
गतिशीलता द्वि-समानता व्यापार रणनीति एक लघु व्यापार रणनीति है जो मूल्य गतिशीलता और रुझान संकेतकों का उपयोग करती है। यह रणनीति व्यापार संकेतों को उत्पन्न करने के लिए समापन मूल्य, उद्घाटन मूल्य, मूल्य चैनल, और तेजी से आरएसआई जैसे कई संकेतकों का उपयोग करती है। जब कीमत टूट जाती है या संकेतक संकेत होता है, तो रणनीति लंबी या छोटी स्थिति स्थापित करती है। इसके अलावा, यह रणनीति एक स्टॉप-लॉस शर्त भी निर्धारित करती है, जब नुकसान एक निश्चित सीमा तक पहुंचता है, तो स्थिति को समतल करने के लिए मजबूर करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित निर्धारकों के आधार पर व्यापार करती हैः
मूल्य चैनलः पिछले 30 के लाइनों के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करके, चैनल की सीमा प्राप्त करें। जब समापन मूल्य चैनल की मध्य रेखा से अधिक होता है, तो इसे पूर्वाग्रह माना जाता है, और जब समापन मूल्य चैनल की मध्य रेखा से कम होता है, तो इसे गिरावट माना जाता है।
द्रुत आरएसआईः 2 के लाइनों के आरएसआई मानों की गणना करें, 25 से कम को ओवरसोल्ड माना जाता है और 75 से अधिक को ओवरबॉट माना जाता है।
सूर्य-नक्षत्र निर्णयः अंतिम 2 के-लाइनों के इकाई आकार की गणना की गई। 2 सूर्य-नक्षत्रों को गिरावट के संकेत के रूप में माना जाता है, और 2 सूर्य-नक्षत्रों को पूर्वाग्रह के रूप में माना जाता है।
स्टॉप लॉस की शर्तें: जब घाटा एक निश्चित अनुपात तक पहुंच जाता है तो स्टॉप लॉस की स्थिति को समाप्त करना अनिवार्य है।
उपरोक्त कई निर्णय सूचकांकों के आधार पर, रणनीति एक साथ प्रवृत्ति, गति और ओवरबॉट ओवरसोल स्थिति को संभाल सकती है, और रिवर्स पॉइंट पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न कर सकती है, जो कि एक विशिष्ट शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
एक ही समय में कई संकेतकों का उपयोग करके, संकेत की सटीकता में सुधार करें। एक एकल संकेतक झूठे संकेतों को उत्पन्न करने में आसान है, संयोजन का उपयोग एक दूसरे को सत्यापित कर सकता है, कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकता है।
तेजी से आरएसआई अधिक संवेदनशील है और टर्निंग प्वाइंट को समय पर पकड़ सकता है। सामान्य आरएसआई सबसे अच्छा प्रवेश समय से चूकने के लिए आसान है।
रणनीति पैरामीटर कई परीक्षणों के बाद अनुकूलित किया गया है, उच्च स्थिरता प्राप्त की गई है। विभिन्न किस्मों और समय अवधि पर विश्वसनीय प्रदर्शन।
स्वचालित रोकथाम तंत्र नुकसान को नियंत्रित करता है। यह असीमित रूप से ट्रैक नहीं करता है और अपेक्षित से अधिक नुकसान को कम कर सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
मूल्य चैनल मापदंडों को गलत तरीके से सेट करने से झटके लग सकते हैं। यदि चैनल क्षेत्र का चयन बहुत छोटा है, तो झूठी सफलता के लिए आसान है।
एकतरफा स्थिति रखने का समय बहुत लंबा हो सकता है। जब प्रवृत्ति बहुत मजबूत होती है, तो स्थिति रखने की अवधि अपेक्षा से अधिक होती है।
स्टॉपलॉस को गलत तरीके से सेट करने से नुकसान भी बढ़ जाता है। इस पैरामीटर को सावधानी से सेट करने की आवश्यकता है, बहुत बड़ा या बहुत छोटा दोनों ही प्रतिकूल हैं।
उपरोक्त जोखिमों से बचने और कम करने के लिए, प्रवेश के समय को अनुकूलित करने और स्टॉपलॉस को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए, मार्ग पैरामीटर को समायोजित करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में कुछ और अनुकूलन योग्य पहलू भी हैं:
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ना, पैरामीटर का स्वचालित अनुकूलन करना। अधिक बुद्धिमान और अनुकूली रणनीतियों को प्रशिक्षित करना।
अधिक डेटा स्रोतों के साथ, जैसे कि समाचार पृष्ठ जानकारी, ट्रेडिंग निर्णयों में सुधार करती है, जिससे संकेतों की सटीकता में सुधार होता है।
गतिशील स्थिति प्रबंधन तंत्र विकसित करें, जो बाजार की स्थिति के अनुसार स्थिति को स्वचालित रूप से समायोजित करता है। इससे जोखिम पर नियंत्रण किया जा सकता है।
फ्यूचर्स में अधिक सट्टा व्यापार, रणनीति के दायरे का विस्तार। इससे उच्चतम पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति में कई तकनीकी साधनों का उपयोग किया गया है जैसे कि मूल्य ब्रेक, संकेतक संकेत, स्टॉप लॉस से बाहर निकलना। यह प्रतिगमन और वास्तविक स्टॉक प्रक्रियाओं में अच्छा प्रदर्शन करता है और इसकी उच्च स्थिरता है। जैसे-जैसे एल्गोरिदम और डेटा तकनीक विकसित होती है, रणनीति के लिए बहुत जगह है, इसे अनुकूलित और सुधारना जारी रखना चाहिए।
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Price Channel Strategy v1.2", shorttitle = "Price Channel str 1.2", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 100000, title = "capital, %")
uset = input(true, defval = true, title = "Use trend entry")
usect = input(true, defval = true, title = "Use counter-trend entry")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI strategy")
pch = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 200, title = "Price Channel Period")
showcl = input(true, defval = true, title = "Price Channel")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close
//Price channel
lasthigh = highest(src, pch)
lastlow = lowest(src, pch)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
trend = low > center ? 1 : high < center ? -1 : trend[1]
col = showcl ? blue : na
col2 = showcl ? black : na
plot(lasthigh, color = col2, linewidth = 2)
plot(lastlow, color = col2, linewidth = 2)
plot(center, color = col, linewidth = 2)
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
rbars = sma(bar, 2) == -1
gbars = sma(bar, 2) == 1
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Signals
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
up1 = rbars and close > center and uset
dn1 = gbars and close < center and uset
up2 = close <= lastlow and close < open and usect
dn2 = close >= lasthigh and close > open and usect
up3 = fastrsi < 25 and close > center and usersi
dn3 = fastrsi > 75 and close < center and usersi
exit = (((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 2)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
//Trading
if up1 or up2 or up3
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2 or dn3
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()