चतुर्भुज घातीय चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-01 18:29:07
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अवलोकन

क्वाड्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) ट्रेडिंग रणनीति एक ठेठ ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है जो कई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ट्रैक करती है। यह एक साथ 13-दिवसीय, 21-दिवसीय, 55-दिवसीय और 8-दिवसीय ईएमए को ट्रैक करती है और बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए उनकी क्रॉसओवर स्थितियों के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य तर्क चार EMAs - EMA13, EMA21, EMA55 और EMA8 के बीच क्रॉसओवर स्थितियों को ट्रैक करना है। विशेष रूप से यह निम्नलिखित व्यापार नियमों का पालन करता हैः

जब EMA55 EMA21 से नीचे जाता है, और EMA21 EMA55 से ऊपर है, तो EMA13 EMA21 से ऊपर है, और EMA8 EMA13 से ऊपर है।
जब ईएमए55 ईएमए21 से ऊपर पार हो जाता है और ईएमए21 ईएमए55 से नीचे होता है, ईएमए13 ईएमए21 से नीचे होता है और ईएमए8 ईएमए13 से नीचे होता है, तो शॉर्ट करें।
जब ईएमए55 ईएमए21 से ऊपर जाता है, यदि पहले से ही लंबी है, तो लंबी स्थिति बंद करें और छोटी स्थिति खोलें।
जब ईएमए55 ईएमए21 से नीचे जाता है, यदि पहले से ही शॉर्ट है, तो शॉर्ट पोजीशन बंद करें और लंबी पोजीशन खोलें।
स्टॉप लॉस 150 अंक पर सेट करें और लंबी और छोटी दोनों ट्रेडों के लिए 1000 अंक पर लाभ लें।

जैसा कि हम देख सकते हैं, यह रणनीति मुख्य प्रवृत्ति दिशा का न्याय करने के लिए EMA55 और EMA21 के बीच क्रॉसओवर का उपयोग करती है।

लाभ विश्लेषण

क्वाड्रिपल ईएमए रणनीति के ये फायदे हैंः

कई ईएमए का उपयोग करके बाजार के रुझानों को सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ईएमए 55 बनाम ईएमए 21 मुख्य प्रवृत्ति का न्याय करता है जबकि ईएमए 13, ईएमए 21 और ईएमए 8 दक्षता में सुधार के लिए प्रवेश समय का अनुकूलन करते हैं।
रणनीति का तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
ईएमए की चिकनी प्रकृति बाजार शोर को फ़िल्टर करने और जाल से बचने में मदद करती है।
यह रणनीति स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो आदि जैसे विभिन्न उत्पादों पर व्यापक रूप से लागू की जा सकती है क्योंकि इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।

जोखिम और सुधार

इस रणनीति के जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

ईएमए का ट्रैक करने से नुकसान हो सकता है या ट्रेंड रिवर्स होने पर देर से ट्रेंड रिवर्स सिग्नल हो सकते हैं। ईएमए पैरामीटर को समायोजित करना या अन्य संकेतक जोड़ना मददगार हो सकता है।
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पॉइंट्स को विभिन्न उत्पादों के लिए समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। डायनेमिक SL/TP इसे अनुकूलित कर सकता है।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ आगे पैरामीटर अनुकूलन भी प्रदर्शन में सुधार कर सकता है।
उच्च अस्थिरता की अवधि के दौरान कम स्थिति आकार में अस्थिरता मीट्रिक को शामिल करने से जोखिमों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

क्वाड्रिपल ईएमए रणनीति एक अपेक्षाकृत सरल ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है। यह बाजार के रुझानों को चित्रित करने और तदनुसार ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए कई ईएमए का उपयोग करती है। रणनीति संक्षिप्त, लागू करने में आसान और विभिन्न उत्पादों में व्यापक रूप से लागू होती है। हालांकि, हमें निष्क्रिय ट्रेंड स्विच के जोखिमों को भी ध्यान में रखना चाहिए और अधिक पूरक संकेतकों या अनुकूलन मापदंडों को जोड़कर इसे और बेहतर बनाना चाहिए।

/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Quadriple EMA Strategy", overlay=true, pyramiding=1, currency=currency.USD, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000)

ema13 = ta.ema(close, 13)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema55 = ta.ema(close, 55)
ema8 = ta.ema(close, 8)

plot(ema13, color=color.green, title="ema13")
plot(ema21, color=color.orange, title="ema21")
plot(ema55, color=color.red, title="ema55")
plot(ema8, color=color.blue, title="ema8")

if ta.crossunder(ema55, ema21) and strategy.position_size == 0 and ema21>ema55 and ema13>ema21 and ema8>ema13
	strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Enter Long", loss=150, profit=1000)

if (ta.crossover(ema55, ema21) and strategy.position_size == 0) and ema21<ema55 and ema13<ema21 and ema8<ema13
	strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Enter Short", loss=150, profit=1000)

if ta.crossover(ema55,ema21)
    strategy.close("Enter Long")
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

if ta.crossunder(ema55,ema21)
    strategy.close("Enter Short")
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)

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