चौगुनी घातीय चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
चतुर्भुज सूचकांक चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति एक प्रकार की ट्रेडिंग रणनीति है जो कई सूचकांक चलती औसत को ट्रैक करती है। यह चार अलग-अलग अवधि के सूचकांक चलती औसत को एक साथ ट्रैक करता है, जो कि 13 वीं, 21 वीं, 55 वीं और 8 वीं लाइनों पर है, ताकि बाजार की प्रवृत्ति का आकलन किया जा सके और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मुख्य तर्क चार सूचकांक चलती औसत ईएमए 13, ईएमए 21, ईएमए 55 और ईएमए 8 के क्रॉसिंग को ट्रैक करना है। विशेष रूप से, यह निम्नलिखित ट्रेडिंग नियमों का पालन करता हैः
जब ईएमए 55 के नीचे ईएमए 21 पहनता है, और ईएमए 21 ईएमए 55 से ऊपर है, ईएमए 13 ईएमए 21 से ऊपर है, और ईएमए 8 ईएमए 13 से ऊपर है, तो अतिरिक्त प्रवेश करें।
जब EMA55 पर EMA21 पहना जाता है, और EMA21 EMA55 से कम है, EMA13 EMA21 से कम है, और EMA8 EMA13 से कम है, तो रिक्त प्रविष्टि करें।
जब ईएमए 55 पर ईएमए 21 पहनता है, तो यदि वह अधिक ऑर्डर करता है, तो वह अधिक ऑर्डर करता है, और साथ ही साथ स्थिति को खाली कर देता है।
जब ईएमए 55 ईएमए 21 से गुजरता है, तो यदि आपके पास एक शून्य है, तो एक शून्य है, और एक ही समय में एक प्लस है।
150 के लिए स्टॉपलॉस, 1000 के लिए स्टॉपलॉस; 150 के लिए स्टॉपलॉस, 1000 के लिए स्टॉपलॉस।
यह देखा जा सकता है कि रणनीति ईएमए 55 और ईएमए 21 के क्रॉसिंग का उपयोग बाजार के प्रमुख रुझानों के संकेत के रूप में करती है, और ईएमए 13, ईएमए 21 और ईएमए 8 के आकार के संबंधों का उपयोग करके विशिष्ट प्रवेश समय निर्धारित करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
चतुर्भुज ईएमए रणनीति के कुछ फायदे हैंः
कई ईएमए का उपयोग करके, बाजार के रुझानों का अधिक सटीक रूप से आकलन किया जा सकता है। ईएमए 55 और ईएमए 21 मुख्य रुझान की दिशा का आकलन करते हैं, ईएमए 13, ईएमए 21 और ईएमए 8 प्रवेश समय का अनुकूलन करते हैं, रणनीति की दक्षता में सुधार करते हैं।
यह रणनीति सरल, स्पष्ट और समझने और लागू करने में आसान है।
ईएमए की चिकनी प्रकृति का उपयोग करके, बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे कि इसे बंद न किया जा सके।
इस रणनीति में ट्रेडिंग किस्मों के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है और यह विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे स्टॉक, विदेशी मुद्रा, क्रिप्टोकरेंसी आदि पर व्यापक रूप से लागू हो सकती है।
जोखिम और सुधार
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
जब प्रवृत्ति उलट जाती है, तो ईएमए को ट्रैक करने के लिए नुकसान या देरी की संभावना होती है। इस समय ईएमए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है या अन्य संकेतक निर्णयों को जोड़ा जा सकता है।
स्टॉप लॉस को विभिन्न किस्मों के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। इसे अनुकूलित करने के लिए गतिशील स्टॉप लॉस को जोड़ा जा सकता है।
पैरामीटर अनुकूलन के मामले में भी, यह सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए और अधिक परिष्कृत किया जा सकता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में शामिल होने से मदद मिल सकती है।
अस्थिरता के संकेतकों के साथ, उच्च अस्थिरता के दौरान स्थिति को कम करने पर विचार किया जा सकता है। यह जोखिम को नियंत्रित कर सकता है।
संक्षेप
चतुर्भुज ईएमए रणनीति एक अपेक्षाकृत सरल प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह ईएमए के कई समूहों का उपयोग करता है जो बाजार की प्रवृत्ति को चित्रित करता है और उसके आधार पर व्यापारिक संकेत उत्पन्न करता है। यह रणनीति संक्षिप्त, लागू करने में आसान है, विभिन्न किस्मों के साथ व्यापक रूप से लागू होती है और एक विश्वसनीय प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस रणनीति में निष्क्रिय स्विचिंग प्रवृत्ति का जोखिम है, जिसे और अधिक सहायक निर्णय संकेतकों या अनुकूलन मापदंडों आदि को जोड़कर और अधिक परिष्कृत किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Quadriple EMA Strategy", overlay=true, pyramiding=1, currency=currency.USD, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000)
ema13 = ta.ema(close, 13)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema55 = ta.ema(close, 55)
ema8 = ta.ema(close, 8)
plot(ema13, color=color.green, title="ema13")
plot(ema21, color=color.orange, title="ema21")
plot(ema55, color=color.red, title="ema55")
plot(ema8, color=color.blue, title="ema8")
if ta.crossunder(ema55, ema21) and strategy.position_size == 0 and ema21>ema55 and ema13>ema21 and ema8>ema13
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Enter Long", loss=150, profit=1000)
if (ta.crossover(ema55, ema21) and strategy.position_size == 0) and ema21<ema55 and ema13<ema21 and ema8<ema13
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Enter Short", loss=150, profit=1000)
if ta.crossover(ema55,ema21)
strategy.close("Enter Long")
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
if ta.crossunder(ema55,ema21)
strategy.close("Enter Short")
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)