123 रिवर्सल और STARC बैंड संयोजन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के माध्यम से एक संयोजन 123 उलटा रणनीति और STARC लहरों रणनीति, अधिक सटीक व्यापार संकेतों के उत्पादन को प्राप्त करने. 123 उलटा रणनीति के माध्यम से K लाइन उलटा पैटर्न के आधार पर नीचे की वापसी के अवसरों का आकलन. STARC लहरों रणनीति प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए कीमतों के माध्यम से लहरों को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है. दोनों रणनीतियों का संयोजन व्यापार संकेतों को अधिक विश्वसनीय बना सकता है और दोनों रणनीतियों के लाभों का उपयोग कर सकता है.
रणनीति सिद्धांत
123 रिवर्स रणनीति
यह रणनीति उल्फ जेन्सेन की पुस्तक से ली गई है कि कैसे मैं फ्यूचर्स मार्केट में तीन गुना रिटर्न प्राप्त कर सकता हूं पृष्ठ 183. इसकी ट्रेडिंग विचारधारा यह है कि जब कीमत नीचे की ओर मुड़ती है, तो नीचे की ओर उछाल के अवसर के रूप में प्रवेश करना अधिक है; जब कीमत ऊपर की ओर मुड़ती है, तो प्रवृत्ति को बदलने के अवसर के रूप में प्रवेश करना शून्य है। विशिष्ट नियम हैंः
मल्टीहेड सिग्नलः जब समापन मूल्य लगातार दो दिनों के लिए पिछले दिन के समापन मूल्य से अधिक हो और 9 वें दिन की गतिशील औसत धीमी गति से K लाइन 50 से कम हो, तो अधिक करें। खाली सिर सिग्नल: जब समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से दो दिन लगातार कम हो और 9 वें दिन की गतिशील औसत गतिशील K लाइन 50 से अधिक हो, तो शून्य करें।
STARC वेव बैंड रणनीति
यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा को निर्धारित करने के लिए कीमतों की अल्पकालिक सरल चलती औसत की ऊपरी और निचली लहरों को रेखांकित करती है। ऊपरी ट्रैक को चलती औसत पर औसत वास्तविक अस्थिरता की सीमा (एटीआर) जोड़कर बनाया जाता है। निचली ट्रैक को चलती औसत से एटीआर को घटाकर बनाया जाता है। जब कीमतें ऊपरी ट्रैक को तोड़ती हैं तो अधिक देखें, और जब वे नीचे की ओर जाते हैं तो कम देखें।
STARC का अर्थ है स्टोलर औसत रेंज चैनल। इसका नाम इसके आविष्कारक मानिंग स्टोलर के नाम पर रखा गया है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
123 रिवर्स रणनीति और STARC बैंड रणनीति का संयोजन, ट्रेडिंग सिग्नल की सटीकता में सुधार कर सकता है। 123 रिवर्स रणनीति रिवर्स अवसरों को पकड़ सकती है। STARC बैंड रणनीति मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का आकलन कर सकती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है और जीत की दर में सुधार हो सकता है।
इसके अलावा, 123 रिवर्स रणनीति रणनीति को बाजार में नई ऊंचाई या नई कम के बाद पीछा करने से बचने की अनुमति देती है। STARC वेव स्ट्रैटेजी एटीआर का उपयोग बाजार में बदलाव के लिए वेव बैंड की सीमा के अनुकूल करने के लिए कर सकती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि यह पूरी तरह से एकल और लगातार नुकसान की उपस्थिति से बचने में असमर्थ है। हालांकि दोनों रणनीतियों के संयोजन से झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है, लेकिन कुछ बाजार स्थितियों में रणनीति को गलत निर्णय से बाहर नहीं किया जा सकता है। इस समय नुकसान को नियंत्रित करने के लिए समय पर रोक की आवश्यकता होती है।
एक अन्य जोखिम यह है कि गलत तरीके से पैरामीटर सेट करने से रणनीति खराब हो सकती है। विभिन्न किस्मों और चक्रों के अनुसार पैरामीटर का परीक्षण और अनुकूलन करने की आवश्यकता होती है ताकि पैरामीटर उस किस्म की विशेषताओं के अनुरूप हो।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में और अधिक अनुकूलन की गुंजाइश हैः
एक बड़ी एकल हानि से बचने के लिए मूल्य-रोक या सूचक-रोक की स्थापना के साथ हानि-रोक की रणनीति में वृद्धि;
स्थिति खोलने के लिए शर्तें बढ़ाएं, जैसे कि मात्रा और मूल्य की पुष्टि बढ़ाएं, ताकि प्रतिकूल कीमतों पर स्थिति खोलने से बचा जा सके;
पैरामीटर का अनुकूलन करें, जो कि किस्म और अवधि के लिए सबसे उपयुक्त है;
बाजार में बदलाव के अनुसार स्थिति को समायोजित करने के लिए गतिशील विचार को जोड़ना।
संक्षेप
यह रणनीति 123 रिवर्स रणनीति और STARC वेव बैंड रणनीति के संयोजन के माध्यम से दो रणनीतियों को ट्रेंड रिवर्स और दिशा का आकलन करने के लाभों को एकीकृत करती है। यह झूठे संकेतों को कम करने और व्यापार दक्षता में सुधार करने के लिए प्रभावी है। साथ ही साथ किसी भी रणनीति का उपयोग करने के साथ मौजूद समस्याओं को अनुकूलित करता है। निरंतर अनुकूलन के साथ, यह रणनीति एक स्थिर और विश्वसनीय मात्रात्मक व्यापार रणनीति बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 28/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price.
// The upper band is created by adding a value of the average true range
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average.
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
STARC(LengthMA,LengthATR,K) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, LengthMA)
xATR = atr(LengthATR)
xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
pos := iff(close > xSTARCBandUp, 1,
iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & STARC Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- STARC Bands ----")
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSTARC = STARC(LengthMA,LengthATR,K)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSTARC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSTARC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )