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123 रिवर्सल और STARC बैंड्स कॉम्बो रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-04 13:38:30
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अवलोकन

यह रणनीति 123 रिवर्सल रणनीति और STARC बैंड्स रणनीति को मिलाकर अधिक सटीक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। 123 रिवर्सल रणनीति K-लाइन रिवर्सल पैटर्न के माध्यम से निचले रिबाउंड अवसरों का न्याय करती है। STARC बैंड्स रणनीति प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए बैंड्स के मूल्य ब्रेकआउट का उपयोग करती है। दोनों रणनीतियों का उपयोग प्रत्येक रणनीति के लाभों का उपयोग करते हुए ट्रेडिंग संकेतों को अधिक विश्वसनीय बना सकती है।

रणनीति तर्क

123 प्रतिवर्तन रणनीति

यह रणनीति उलफ जेन्सेन की पुस्तक How I Tripled My Money in The Futures Market के पृष्ठ 183 से उत्पन्न हुई है। व्यापारिक विचार यह है कि जब कीमतें नीचे की ओर पलटाव दिखाती हैं तो नीचे की ओर पलटाव के अवसर के रूप में लंबी स्थिति लें, और जब कीमतें ऊपर की ओर पलटाव दिखाती हैं तो प्रवृत्ति पलटाव के अवसर के रूप में छोटी स्थिति लें। विशिष्ट नियम हैंः

लॉन्ग सिग्नलः जब समापन मूल्य पिछले दिन की समापन मूल्य से दो लगातार दिनों के लिए अधिक हो, और धीमी K-लाइन का 9-दिवसीय चलती औसत 50 से नीचे हो, तो लॉन्ग करें।

शॉर्ट सिग्नलः जब समापन मूल्य दो लगातार दिनों के लिए पिछले दिन की समापन मूल्य से कम हो, और तेजी से K-लाइन का 9-दिवसीय चलती औसत 50 से ऊपर हो, तो शॉर्ट करें।

स्टारक बैंड्स रणनीति

यह रणनीति कीमत के एक अल्पकालिक सरल चलती औसत के चारों ओर बैंड प्लॉट करके प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करती है। ऊपरी बैंड चलती औसत के ऊपर औसत सच्ची सीमा (एटीआर) जोड़कर बनाया जाता है। निचला बैंड चलती औसत से एटीआर घटाकर बनाया जाता है। ऊपरी बैंड के ऊपर तोड़ना एक अपट्रेंड को इंगित करता है, जबकि निचले बैंड के नीचे तोड़ना एक डाउनट्रेंड को इंगित करता है।

STARC स्टोलर औसत सीमा चैनलों के लिए है। सूचक का नाम इसके निर्माता, मैनिंग स्टोलर के नाम पर रखा गया है।

लाभ विश्लेषण

123 रिवर्सल और STARC बैंड्स दोनों रणनीतियों का उपयोग ट्रेडिंग संकेतों की सटीकता में सुधार करता है। 123 रिवर्सल रणनीति रिवर्सल अवसरों को पकड़ती है। STARC बैंड्स रणनीति प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करती है। दोनों रणनीतियाँ झूठे संकेतों को कम करने और जीत दर में सुधार करने के लिए एक-दूसरे को पूरक करती हैं।

इसके अतिरिक्त, 123 रिवर्सल रणनीति बाजार के ब्रेकआउट के बाद नए उच्च या निम्न का पीछा करने से बचने में मदद करती है। स्टारक बैंड रणनीति बाजार में बदलाव को समायोजित करने के लिए अनुकूली एटीआर बैंड का उपयोग करती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम ट्रेडों को खोने और लगातार नुकसान से पूरी तरह से बचने में असमर्थता है। हालांकि दोनों रणनीतियों को मिलाकर झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है, कुछ बाजार स्थितियों में अभी भी गलत निर्णय हो सकते हैं। समय पर स्टॉप लॉस का उपयोग नुकसान को नियंत्रित करने के लिए किया जाना चाहिए।

एक और जोखिम गलत पैरामीटर सेटिंग्स में निहित है जो खराब रणनीति प्रदर्शन का कारण बन सकता है। पैरामीटर को विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के अनुसार परीक्षण और अनुकूलित करने की आवश्यकता है ताकि उनकी विशेषताओं के अनुरूप हो।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने की गुंजाइश हैः

  1. बड़े घाटे वाले ट्रेडों से बचने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियाँ जोड़ें, जैसे कि मूल्य स्टॉप या इंडिकेटर स्टॉप;

  2. प्रतिकूल प्रवेश कीमतों से बचने के लिए मूल्य पुष्टिकरण जैसी प्रवेश शर्तें जोड़ें।

  3. उत्पाद और समय सीमा के लिए सबसे उपयुक्त पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए पैरामीटर अनुकूलन करना;

  4. बाजार परिवर्तनों के आधार पर पदों को समायोजित करने के लिए गतिशील निकास विचार जोड़ें।

सारांश

यह रणनीति 123 रिवर्सल और STARC बैंड्स रणनीतियों को जोड़ती है, जो ट्रेंड रिवर्स और दिशा का न्याय करने में दोनों रणनीतियों के लाभों का उपयोग करती है। यह प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को कम कर सकती है और ट्रेडिंग दक्षता में सुधार कर सकती है। यह अकेले किसी भी रणनीति का उपयोग करने में मौजूद समस्याओं को भी अनुकूलित करती है। निरंतर अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति एक स्थिर और विश्वसनीय मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बन सकती है।

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around 
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price. 
// The upper band is created by adding a value of the average true range 
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average. 
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is 
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


STARC(LengthMA,LengthATR,K) =>
    pos = 0.0
    xMA = sma(close, LengthMA)
    xATR = atr(LengthATR)
    xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
    xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
    pos := iff(close > xSTARCBandUp, 1,
             iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & STARC Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- STARC Bands ----")
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSTARC = STARC(LengthMA,LengthATR,K)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSTARC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSTARC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
अधिक

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