फिशर ट्रांसफॉर्म इंडिकेटर बैकटेस्टिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
फिशर परिवर्तित सूचकांक मापने की रणनीति फिशर परिवर्तित मूल्य की गणना करके, मूल्य पलटाव बिंदु को पहचानती है, और तदनुसार एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह रणनीति फिशर परिवर्तित सूत्र का उपयोग करती है जो कीमतों को संसाधित करती है, कीमतों के गैर-गॉस वितरण विशेषताओं को हटा देती है, जिससे लगभग गॉस वितरण के मानकीकृत सूचकांक उत्पन्न होते हैं। रणनीति फिशर परिवर्तित वक्र के मोड़ बिंदु के आधार पर मूल्य पलटाव का न्याय करती है, जो खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल यह है कि फिशर रूपांतरण सूत्रों का उपयोग करके कीमतों को संभालना, कीमतों के प्राकृतिक वितरण के गैर-गॉस्टर लक्षणों को हटाना। फिशर रूपांतरण सूत्र इस प्रकार हैः
y = 0.5 * ln((1+x)/(1-x))
यहाँ x मूल्य है, जो हाल ही में Length अवधि में उच्चतम और निम्नतम मूल्य को खोजने के लिए उच्चतम और निम्नतम फ़ंक्शन के माध्यम से संसाधित किया गया है, और फिर मानकीकृत किया गया है, सूत्र निम्नानुसार हैः
x = (मूल्य - न्यूनतम मूल्य) / (अधिकतम मूल्य - न्यूनतम मूल्य) - 0.5
इस तरह से संसाधित की गई कीमत लगभग गॉस वितरण के अनुरूप है। फिर इसे फिशर रूपांतरण सूत्र में लागू किया जाता है, जिससे फिशर रूपांतरण वक्र प्राप्त होता है। फिशर रूपांतरण वक्र का मोड़ वह संकेत है जो कीमत को उलट देता है।
जब फिशर रूपांतरण वक्र सकारात्मक से नकारात्मक में परिवर्तित होता है, तो यह एक बेचने का संकेत देता है; जब यह नकारात्मक से सकारात्मक में परिवर्तित होता है, तो यह एक खरीदने का संकेत देता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
फिशर परिवर्तित सूचकांक मूल्य के गैर-गॉस वितरण विशेषताओं को हटा देता है, कीमतों को अधिक विनियमित करता है और झूठे संकेतों को कम करता है
कीमतों में उतार-चढ़ाव को पकड़ना और चढ़ाव से बचने के लिए
पैरामीटर समायोजन लचीलापन, समायोज्य रिवर्स संवेदनशीलता
विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित दिशा
रणनीति तर्क सरल है, इसे लागू करना आसान है
जोखिम विश्लेषण
गलत पैरामीटर सेट करने से मूल्य पलटाव बिंदु को याद किया जा सकता है या झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं
फिक्स्ड डिस्क स्लाइड पॉइंट के लिए अतिसंवेदनशील है, जो सिग्नल को पूरी तरह से निष्पादित नहीं कर सकता है
कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान, फिशर वक्र को उलटने के बिंदु का पता लगाना मुश्किल होता है
रिवर्स के बाद प्रवेश की पुष्टि की आवश्यकता है, फिक्स्ड डिस्क ऑपरेशन मुश्किल है
समाधान:
Length पैरामीटर का आकार समायोजित करें, पैरामीटर अनुकूलित करें
संकेतों को निष्पादित करने के लिए प्रवेश की शर्तों में उचित छूट
अन्य संकेतकों के साथ मिलकर झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना
सख्ती से नीतिगत नियमों का पालन करें और जोखिम को नियंत्रित करें
अनुकूलन दिशा
सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए Length पैरामीटर का आकार अनुकूलित करें
फ़िल्टरिंग की शर्तों को बढ़ाएं ताकि गलत संकेतों से बचा जा सके, जैसे कि औसत रेखा, अस्थिरता सूचक आदि
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम को बढ़ाएं
फिर से प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल हों और निरंतर प्रवृत्तियों को देखें
संक्षेप
फिशर परिवर्तित सूचकांक प्रतिक्रिया रणनीति कीमतों के गैर-गॉस्टर लक्षणों को हटाकर कीमतों के उलट बिंदुओं को खोजने के लिए एक आसानी से लागू होने वाली मूल्य रणनीति है। इस रणनीति का लाभ यह है कि पैरामीटर को समायोजित करने के लिए लचीला है और उलटफेर को पकड़ना आसान है; नुकसान यह है कि वास्तविक समय में संचालन मुश्किल है और प्रवेश नियमों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। भविष्य में इस रणनीति को कई तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे यह वास्तविक समय के अनुप्रयोगों के लिए अधिक उपयुक्त हो।
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v2.0 22/12/2016
// Market prices do not have a Gaussian probability density function
// as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// index and applying the Fisher transform. Such a transformed output
// creates the peak swings as relatively rare events.
// Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// identify price reversals in a timely manner.
//
// For signal used zero.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue)
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = iff(nValue1 > .99, .999,
iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > 0, 1,
iff(nFish < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")