डोन्चियन चैनल सफलता रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक डोंगची चैनल तोड़ने की रणनीति एक व्यापारिक रणनीति है जो मूल्य व्यवहार और रुझानों पर आधारित है। यह डोंगची चैनल के ऊपर और नीचे ट्रैक करने के लिए संभावित ब्रेक पॉइंट्स की पहचान करने के लिए डोंगची चैनल का उपयोग करता है, और चैनल को तोड़ने के लिए एक बहुमुखी या रिक्त स्थिति खोलता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क हैः
Ta.highest और Ta.lowest फ़ंक्शंस का उपयोग करके एक निश्चित अवधि (जैसे 60 K लाइन) के लिए उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करें और डोंगचीआन चैनल के अपर-रेल और डाउन-रेल का निर्माण करें।
जब कीमत ऊपर की पटरी को तोड़ती है, तो यह माना जाता है कि बाजार एक बहुमुखी प्रवृत्ति में प्रवेश कर सकता है, इसलिए जब ऊपरी पटरी अगले K लाइन के उद्घाटन को तोड़ती है तो अधिक करें; जब कीमत नीचे की पटरी को तोड़ती है, तो यह माना जाता है कि बाजार एक खाली प्रवृत्ति में प्रवेश कर सकता है, इसलिए जब निचली पटरी अगले K लाइन के उद्घाटन को तोड़ती है तो खाली करें।
एक बार जब कीमत फिर से ऊपर की ओर गिरती है या फिर से नीचे की ओर गिरती है, तो यह माना जाता है कि प्रवृत्ति में बदलाव हुआ है, और वर्तमान ओवरहेड या खाली पदों को समाप्त कर दिया गया है।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, अतिरिक्त शून्य के बाद स्टॉप लॉस को स्थिति खोलने की कीमत से एक न्यूनतम कूद मूल्य को घटाकर या जोड़कर सेट किया जाता है।
यह चैनल-आधारित रणनीति सरल और प्रत्यक्ष है, जो मूल्य व्यवहार को ध्यान में रखती है और प्रवृत्ति विशेषताओं को जोड़ती है, जो आसान और स्थिर है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
रणनीतिक तर्क स्पष्ट, संक्षिप्त, समझने और लागू करने में आसान और व्यावहारिक है।
डोंगचीआन चैनल का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए किया जाता है, जिससे शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है और विश्वसनीय ब्रेकआउट सिग्नल की पहचान की जा सकती है।
यदि आप अधिक समय के लिए लॉकरिंग करते हैं, तो स्टॉप लॉस की सेटिंग उचित है, और आप व्यक्तिगत नुकसान को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं।
बाजार की स्थिति के बावजूद, जब तक कीमतों में एक प्रभावी ब्रेकआउट होता है, तब तक रणनीति चलती रहती है और संभावित रुझानों को पकड़ लेती है।
कम रणनीति पैरामीटर, आसानी से फिट नहीं होते हैं, पैरामीटर अनुकूलन के लिए बड़ा स्थान है, और यह मजबूत है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
इस तरह की रणनीतियों के तहत, हम एक बार फिर से ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार फिर से ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकते।
स्टॉप लॉस के करीब जाने पर कीमतों में शॉर्ट-लाइन उतार-चढ़ाव से नुकसान हो सकता है।
गलत चैनल लंबाई सेटिंग के कारण झूठी घुसपैठ की संभावना बढ़ जाती है।
उपरोक्त जोखिमों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः
अन्य संकेतकों के साथ मिलकर संभावित रिवर्स सिग्नल की पहचान करें और जबरन फॉलोइंग से बचें
एक उचित अनुवर्ती रोक की स्थापना करें जो मुनाफे को बंद करने के लिए है, न कि एक प्रारंभिक रोक के लिए।
विभिन्न मापदंडों के लिए परीक्षण करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह हैः
दो-चैनल ब्रेकआउट रणनीति का प्रयास करें, एक प्रवेश बिंदु निर्धारित करने के लिए और दूसरा स्टॉप या स्टॉप पॉइंट निर्धारित करने के लिए।
एक बार जब मूल्य के माध्यम से तोड़फोड़ की जाती है, तो एक बार फिर से खोला जाता है, ताकि कुछ झूठे तोड़फोड़ को फ़िल्टर किया जा सके।
मूल्य में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान गलत ट्रेडिंग से बचने के लिए ट्रेड वॉल्यूम या अस्थिरता सूचक फ़िल्टर जोड़ें।
ट्रेड फॉलोइंग या रिवर्सिंग जैसी विभिन्न पोजीशन-होल्डिंग रणनीतियों का प्रयोग करें, क्योंकि विभिन्न संयोजनों से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।
जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ें, एक दिन में अधिकतम नुकसान, अधिकतम निकासी, आदि को नियंत्रित करें।
संक्षेप
एक बहुत ही व्यावहारिक अल्पकालिक प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है। यह मूल्य व्यवहार का आकलन करके, संभावित प्रवृत्ति में परिवर्तन की पहचान करता है, और चैनल को तोड़ने का उपयोग करके स्थिति को खोलता है। रणनीति तर्क सरल है, संचालित करने में आसान है, और कई प्रकार के बाजारों में अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकता है। पैरामीटर सेटिंग, स्टॉपओवर, रिवर्स पहचान आदि को और अनुकूलित करके, इस रणनीति के प्रदर्शन में बहुत सुधार की जगह है। यह एक अच्छी शुरुआत रणनीति के रूप में कार्य कर सकती है।
/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Step 1. Define strategy settings
strategy(title="Price action and breakout Channel Forexrn", overlay=true,
pyramiding=0, initial_capital=100000,
commission_type=strategy.commission.cash_per_order,
commission_value=4, slippage=2)
dochLen = input.int(60, title="Price action and breackout Channel Forexrn")
// Position sizing inputs
usePosSize = input.bool(true, title="Use Position Sizing?")
atrLen = input.int(10, title="ATR Length")
atrRiskOffset = input.float(4, title="ATR Risk Offset Multiple", step=0.25)
maxRisk = input.float(2, title="Max Position Risk %", step=.25,
minval=0.25, maxval=15)
maxExposure = input.float(10, title="Max Position Exposure %", step=1,
minval=1, maxval=100)
marginPerc = input.int(10, title="Margin %", minval=1, maxval=100)
// Step 2. Calculate strategy values
upperband = ta.highest(high, dochLen)[1]
lowerband = ta.lowest(low, dochLen)[1]
// Calculate position size
riskEquity = (maxRisk * 0.01) * strategy.equity
riskTrade = (ta.atr(atrLen) * atrRiskOffset) * syminfo.pointvalue
maxPos = ((maxExposure * 0.01) * strategy.equity) /
((marginPerc * 0.01) * (close * syminfo.pointvalue))
posSize = usePosSize ? math.min(math.floor(riskEquity / riskTrade), maxPos) : 1
// Step 3. Output strategy data
plot(upperband, color=color.green, linewidth=2, title="DoCh Upperband")
plot(lowerband, color=color.red, linewidth=2, title="DoCh Lowerband")
// Step 4. Determine trading conditions
tradeWindow = true
tradeAllowed = tradeWindow and bar_index > dochLen
// Step 5. Submit entry orders
if tradeAllowed
if strategy.position_size < 1
strategy.entry("EL", strategy.long, qty=posSize,
stop=upperband + syminfo.mintick)
if strategy.position_size > -1
strategy.entry("ES", strategy.short, qty=posSize,
stop=lowerband - syminfo.mintick)
// Step 6. Submit exit orders
if not tradeWindow
strategy.close_all()