डोंचियन चैनल ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-04 14:16:33
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अवलोकन

डोंचियन चैनल ब्रेकआउट रणनीति एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति के बाद मूल्य कार्रवाई और प्रवृत्ति है। यह संभावित ब्रेकआउट बिंदुओं की पहचान करने के लिए डोंचियन चैनल के ऊपरी और निचले बैंड का उपयोग करता है और जब कीमतें चैनल से बाहर निकलती हैं तो लंबी या छोटी स्थिति लेता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः

Ta.highest और Ta.lowest फलन का उपयोग एक निश्चित अवधि (उदाहरण के लिए 60 बार) के दौरान उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न गणना करने के लिए Donchian चैनल के ऊपरी और निचले बैंड का निर्माण करने के लिए।
जब कीमतें ऊपरी बैंड के ऊपर टूट जाती हैं, तो यह इंगित करता है कि एक अपट्रेंड शुरू हो सकता है, इसलिए ऊपरी बैंड ब्रेकआउट के बाद अगले बार में लंबे समय तक जाएं। जब कीमतें निचले बैंड के नीचे टूट जाती हैं, तो यह इंगित करता है कि एक डाउनट्रेंड शुरू हो सकता है, इसलिए निचले बैंड ब्रेकआउट के बाद अगले बार में खुले शॉर्ट जाएं।
एक बार जब कीमतें ऊपरी बैंड से नीचे गिर जाती हैं या निचले बैंड से ऊपर उठ जाती हैं, तो यह एक रुझान उलटने का संकेत देता है, इसलिए मौजूदा लंबी या छोटी स्थिति को समतल करें।
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, लंबी/छोटी स्थिति शुरू करने के बाद प्रवेश मूल्य माइनस/प्लस एक न्यूनतम टिक पर स्टॉप लॉस सेट करें।

इस प्रकार की चैनल ब्रेकआउट रणनीति सरल और सीधी है, जिसमें मूल्य कार्रवाई और प्रवृत्ति दोनों को ध्यान में रखा गया है, निष्पादित करना आसान और स्थिर है।

लाभ

इस रणनीति के कई फायदे हैंः

तर्क स्पष्ट, सरल और समझने में आसान है, उच्च निष्पादन क्षमता के साथ।
ट्रेंड दिशा निर्धारित करने के लिए डोंचियन चैनल का उपयोग करने से शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है और विश्वसनीय ब्रेकआउट संकेतों की पहचान की जा सकती है।
प्रवेश के बाद उचित स्टॉप लॉस सेटिंग से एकल ट्रेड हानि को नियंत्रित किया जा सकता है।
कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार की स्थिति, रणनीति एक बार वैध ब्रेकआउट होता है और संभावित बड़ी चालें पकड़ के साथ व्यापार कर सकते हैं।
बहुत कम मापदंड, ओवरफिटिंग के लिए प्रवण नहीं, बड़े ट्यूनिंग स्पेस और उच्च प्लास्टिकइटी के साथ।

जोखिम

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

रणनीति का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति के रूप में, यह उलट आंदोलनों को पकड़ नहीं सकती है।
बहुत करीब स्टॉप लॉस को अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव से रोका जा सकता है।
गलत चैनल लंबाई सेटिंग झूठी ब्रेकआउट की संभावनाओं को बढ़ाता है।

कुछ प्रतिरोधात्मक उपाय:

संभावित उलटफेर की पहचान करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें, अंधाधुंध रूप से रुझानों का पालन करने से बचें।
शुरुआती हार्ड स्टॉप हानि पर चिपके रहने के बजाय लाभ में लॉक करने के लिए उचित ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करें।
इष्टतम संयोजन खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर मूल्यों का परीक्षण करें।

अनुकूलन दिशाएँ

आगे अनुकूलन के लिए जगह हैः

डबल डोंचियन चैनल ब्रेकआउट रणनीति का प्रयास करें, एक प्रवेश के लिए और एक स्टॉप लॉस/लाभ लेने के लिए।
केवल ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना कुछ झूठे ब्रेक को फ़िल्टर करने के लिए एक निश्चित मात्रा में टिक से अधिक है।
जब कीमतें हिंसक रूप से उतार-चढ़ाव करती हैं तो खराब ट्रेडों से बचने के लिए वॉल्यूम या अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ें।
बेहतर परिणामों के लिए विभिन्न होल्डिंग रणनीतियों जैसे ट्रेंड फॉलो या मीड रिवर्स को संयोजन में आज़माएं।
अधिकतम दैनिक हानि, अधिकतम निकासी आदि को सीमित करने के लिए जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ें।

निष्कर्ष

संक्षेप में, डोंचियन चैनल ब्रेकआउट रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक अल्पकालिक प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति है। यह मूल्य कार्रवाई के माध्यम से संभावित प्रवृत्ति परिवर्तनों की पहचान करता है, और ट्रेडों में प्रवेश करने के लिए चैनल ब्रेकआउट का उपयोग करता है। तर्क सरल और निष्पादित करना आसान है, और विभिन्न बाजारों में सभ्य परिणाम प्राप्त कर सकता है। पैरामीटर ट्यूनिंग, स्टॉप लॉस तंत्र, रिवर्सल पहचान आदि जैसे आगे के अनुकूलन के साथ, महत्वपूर्ण प्रदर्शन वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। यह एल्गो ट्रेडिंग के लिए एक महान प्रारंभिक बिंदु रणनीति के रूप में कार्य करता है।

/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Step 1. Define strategy settings
strategy(title="Price action and breakout Channel Forexrn", overlay=true,
     pyramiding=0, initial_capital=100000,
     commission_type=strategy.commission.cash_per_order,
     commission_value=4, slippage=2)

dochLen = input.int(60, title="Price action and breackout Channel Forexrn")

// Position sizing inputs
usePosSize    = input.bool(true, title="Use Position Sizing?")
atrLen        = input.int(10, title="ATR Length")
atrRiskOffset = input.float(4, title="ATR Risk Offset Multiple", step=0.25)

maxRisk = input.float(2, title="Max Position Risk %", step=.25, 
     minval=0.25, maxval=15)
maxExposure = input.float(10, title="Max Position Exposure %", step=1, 
     minval=1, maxval=100)
marginPerc = input.int(10, title="Margin %", minval=1, maxval=100)

// Step 2. Calculate strategy values
upperband = ta.highest(high, dochLen)[1]
lowerband = ta.lowest(low, dochLen)[1]

// Calculate position size
riskEquity = (maxRisk * 0.01) * strategy.equity
riskTrade  = (ta.atr(atrLen) * atrRiskOffset) * syminfo.pointvalue

maxPos = ((maxExposure * 0.01) * strategy.equity) /
     ((marginPerc * 0.01) * (close * syminfo.pointvalue))

posSize = usePosSize ? math.min(math.floor(riskEquity / riskTrade), maxPos) : 1

// Step 3. Output strategy data
plot(upperband, color=color.green, linewidth=2, title="DoCh Upperband")
plot(lowerband, color=color.red, linewidth=2, title="DoCh Lowerband")

// Step 4. Determine trading conditions
tradeWindow  = true

tradeAllowed = tradeWindow and bar_index > dochLen

// Step 5. Submit entry orders
if tradeAllowed
    if strategy.position_size < 1
        strategy.entry("EL", strategy.long, qty=posSize,
             stop=upperband + syminfo.mintick)

    if strategy.position_size > -1
        strategy.entry("ES", strategy.short, qty=posSize,
             stop=lowerband - syminfo.mintick)

// Step 6. Submit exit orders
if not tradeWindow
    strategy.close_all()

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