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तेजी से आरएसआई रणनीति विश्लेषण

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-04 14:40:02
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रणनीति का नाम

अत्यधिक द्विदिशात्मक आरएसआई प्रवृत्ति रणनीति

अवलोकन

यह रणनीति कीमतों के रुझानों को जल्दी से निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है। इसमें अधिक तेज़ अल्पकालिक मूल्य स्तरों को पकड़ने के लिए लंबी और छोटी दोनों क्षमताएं हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति कीमतों की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति का न्याय करने के लिए एक बेहतर आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है, जो शोर को कम करने के लिए कैंडल बॉडी फ़िल्टरिंग के साथ संयुक्त है। यह तब लंबा या छोटा हो जाता है जब आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्र में होता है और कैंडल बॉडी का आकार औसत बॉडी आकार का 1/3 से अधिक होता है। यह तब पदों को बंद करता है जब कैंडल दिशा को उलट देता है और आरएसआई ट्रेडिंग सिग्नल ट्रिगर के बाद सुरक्षित स्तरों पर वापस खींचता है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति तेजी से प्रतिक्रिया करती है और तेजी से अल्पकालिक रुझानों को पकड़ सकती है। इस बीच, शरीर फ़िल्टरिंग शोर को कम करने में मदद करती है और झूठे ब्रेकआउट से गुमराह होने से बचती है। यह उच्च अस्थिरता वाले उत्पादों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है और उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकती है।

जोखिम विश्लेषण

रणनीति मूल्य परिवर्तन के लिए काफी संवेदनशील है, बाजार में झूठे संकेतों से आसानी से गुमराह हो जाती है। इसके अलावा, उच्च अस्थिरता वाले बाजार में अक्सर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं। हम स्टॉप लॉस रेंज को ढीला कर सकते हैं और झूठे संकेत की संभावना को कम करने के लिए आरएसआई मापदंडों को अनुकूलित कर सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

हम रणनीति को अनुकूलित करने और सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए संकेतकों के विभिन्न आवधिक मापदंडों का परीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा, कछुए व्यापार नियमों जैसे अन्य संकेतकों को शामिल करने से संकेतों को फ़िल्टर करने में और मदद मिल सकती है। मशीन लर्निंग विधियों के माध्यम से बेहतर आरएसआई सीमाओं को प्रशिक्षित करना भी एक सार्थक प्रयास हो सकता है।

सारांश

कुल मिलाकर, यह एक कुशल और उत्तरदायी अल्पकालिक रणनीति है। कुछ पैरामीटर और मॉडल अनुकूलन के साथ, इसमें स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाने की क्षमता है। यह क्वांट व्यापारियों द्वारा निरंतर शोध और ट्रैकिंग के लायक है।

/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.1", shorttitle = "Fast RSI str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Source")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 3

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()
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