कछुआ ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है जो ब्रेकआउट सिद्धांत पर आधारित है। यह अल्पकालिक रुझानों पर मुनाफे को पकड़ने के लिए ब्रेकआउट संकेतों की पहचान करने के लिए औसत रेखा सूचक और उच्चतम मूल्य / निम्नतम मूल्य सूचक का उपयोग करता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 20 दिन की उच्चतम कीमतों का उपयोग बढ़ती प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए करती है, जब समापन मूल्य 20 दिन की उच्चतम कीमतों को तोड़ता है, तो अधिक होता है; 10 दिन की निम्नतम कीमतों का उपयोग घटती प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए करता है, जब समापन मूल्य 10 दिन की निम्नतम कीमतों से नीचे गिरता है, तो शून्य होता है। साथ ही, यह एक अधिक संक्षिप्त 10 दिन की उच्चतम कीमत का उपयोग करता है।
विशेष रूप से, इस रणनीति में निम्नलिखित नियम शामिल हैंः
- जब समापन मूल्य 20 वें दिन के उच्चतम मूल्य से अधिक हो, तो अधिक प्रवेश करें;
- जब समापन मूल्य 10 वें दिन के न्यूनतम मूल्य से कम हो, तो एक घाटे में प्रवेश करें;
- जब समापन मूल्य 10 वें दिन के उच्चतम मूल्य से अधिक हो, तो एक खुली स्थिति;
- जब समापन मूल्य 10 वें न्यूनतम मूल्य से नीचे होता है, तो बहु-प्रमुख स्थिति को समतल करें।
इस रणनीति में विभिन्न चक्रों के उच्चतम और निम्नतम मूल्य के साथ समापन मूल्य की तुलना करके शॉर्ट-लाइन संचालन को सक्षम करने के लिए कम-लाइन अवधि के भीतर प्रवृत्ति में तोड़फोड़ को पकड़ना शामिल है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
- रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
- इस प्रकार, यह एक प्रकार का “अल्पकालिक प्रवृत्ति” है, जिसे “अल्पकालिक प्रवृत्ति” कहा जाता है।
- एक बार जब आप अपने व्यापार को शुरू कर देते हैं, तो आप अपने व्यापार को दो-तरफ़ा करने के लिए अपने व्यापार को दो-तरफ़ा कर सकते हैं।
- अलग-अलग पैरामीटर रेंज सेट करें, जो आपके पास रखने के समय को लचीलापन से समायोजित करने की अनुमति देता है
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- ब्रेकआउट ट्रेडों को रोकना आसान होता है और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है।
- बहु-हेड रिक्त स्थान के अक्सर स्विच, जो लेन-देन की लागत और स्लाइड-ऑफ हानि को बढ़ाता है;
- अनुचित पैरामीटर सेट करने से लेन-देन की आवृत्ति बहुत अधिक हो सकती है या देरी हो सकती है।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, स्टॉप-लॉस को एकल नुकसान को सीमित करने के लिए सेट किया जा सकता है, या ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए पैरामीटर रेंज को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
गलत ब्रीच से बचने के लिए अन्य सूचकांकों को फ़िल्टर करें;
एक गतिशील निकास तंत्र स्थापित करना, जो लाभप्रदता का उपयोग करके स्टॉप लॉस को ट्रैक करता है;
ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड जजिंग नियम को शामिल करना और विपरीत ट्रेडिंग से बचना;
विभिन्न चक्रों और बाजार स्थितियों के अनुकूल पैरामीटर रेंज का अनुकूलन करना।
संक्षेप
यह रणनीति एक सरल और व्यावहारिक अल्पकालिक ब्रेकआउट रणनीति है। यह छोटी अवधि में ट्रेंडिंग अवसरों को पकड़ने के लिए फायदेमंद है। लेकिन इसमें लिप्त होने और उच्च व्यापारिक आवृत्ति का जोखिम भी है। फ़िल्टर, स्टॉप लॉस, पैरामीटर अनुकूलन और अन्य साधनों को जोड़कर, जोखिम को नियंत्रित करने के साथ-साथ रणनीति की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। यह रणनीति उन व्यापारियों के लिए उपयुक्त है जो कम लाइन के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उच्च साप्ताहिक टर्नओवर की तलाश करते हैं।
/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("TurtleBC Strategy v2 V.Troussel", shorttitle="TurtleBC-V.Troussel", overlay=true, pyramiding=0)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 2016)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 9999)
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
exit_fast_short=input(10,minval=1)
fastL = highest(close, enter_fast)
fastS = highest(close ,exit_fast_short)
fastLC = lowest(close, exit_fast)
//Sortie pour le short
exitS=close>fastS[1]
enterL1 = close > fastL[1]
exitL1 = close <= fastLC[1]
strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Long", when = exitL1 and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
//le trigger de sortie est
strategy.entry("Short", strategy.short, when = exitL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Short", when = exitS and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))