मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक चलती औसत क्रॉस-क्रॉसिंग रणनीति एक तकनीकी संकेतक-आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति दो चलती औसत के बीच क्रॉस-रिलेशन की गणना करके बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है और तदनुसार ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए दो चलती औसत हैं: एक लंबी अवधि के 40 चक्र सरल चलती औसत (एसएमए), और शेयरों की समापन कीमत। जब शेयरों की समापन कीमत नीचे से 40 चक्र एसएमए को तोड़ती है, तो यह दर्शाता है कि बाजार की प्रवृत्ति में बदलाव हो सकता है, और स्टॉक एक नई ऊंची प्रवृत्ति में प्रवेश कर सकता है, और रणनीति अधिक संकेत उत्पन्न करती है। जब समापन कीमत 40 चक्र एसएमए को तोड़ती है, तो यह दर्शाता है कि स्टॉक की ऊंची प्रवृत्ति समाप्त हो गई है और नीचे की ओर जा सकता है, और रणनीति एक बहुस्तरीय स्थिति बनाती है।
समापन मूल्य की तुलना एसएमए के साथ ब्रेकआउट के संबंध से की जाती है, जिससे कि कीमतों के रुझान के टर्नओवर को पकड़ने में मदद मिलती है और ट्रेडिंग निर्णयों को ट्रेंड की दिशा के आधार पर लिया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
- नियम सरल और स्पष्ट हैं, जिन्हें समझना और लागू करना आसान है;
- स्टॉक में लंबे समय तक चलने वाले रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने और स्थिति को समय पर समायोजित करने के लिए;
- SMA संकेतक में असामान्य मूल्य परिवर्तनों पर कुछ तरंग प्रभाव होता है, जो गलत संकेतों को कम करता है;
- अनुकूलन योग्य SMA पैरामीटर विभिन्न ट्रेडिंग प्रकारों और चक्रों के लिए लागू होते हैं
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- SMA एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग उपकरण है जो आकस्मिक घटनाओं के लिए प्रतिक्रिया में देरी करता है;
- लेन-देन की आवृत्ति और बार-बार होने वाली उतार-चढ़ाव के कारण लेन-देन की लागत और अधिग्रहण का जोखिम बढ़ सकता है;
- अनुचित पैरामीटर सेट करने से ओवर-ट्रेडिंग हो सकती है या अवसर छूट सकते हैं।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए SMA पैरामीटर को समायोजित करें, स्टॉप लॉस लाइन सेट करें, आदि।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- कई चलती औसत तुलनाओं को जोड़ने के लिए, एक ट्रेडिंग फ़िल्टर बनाने के लिए, और गलत संकेतों को कम करने के लिए;
- अन्य मापदंडों के साथ निर्णय लेने की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए, जैसे कि लेन-देन की मात्रा fgraph;
- गतिशील रूप से एसएमए पैरामीटर को अनुकूलित करें ताकि यह बाजार में बदलाव के लिए स्वचालित रूप से अनुकूलित हो सके;
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए संयोजन की शर्तों के लिए एक स्टॉप लॉस तंत्र सेट करें।
संक्षेप
एक चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति, जो एसएमए के साथ कीमत के संबंध में परिवर्तन की तुलना करके प्रवृत्ति को बदल देती है, एक अधिक शास्त्रीय नियम-प्रकार की व्यापारिक रणनीति है। यह रणनीति लागू करने के लिए सरल है, मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करना आसान है। लाभप्रदता के साथ-साथ कुछ लाभप्रद रिटर्न और पिछड़ेपन की पहचान करने का जोखिम भी है। जोखिम को नियंत्रित करने और निर्णय लेने की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए पैरामीटर सेट और संयोजन सूचक निर्णय के माध्यम से किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="MA Crossover (40)", overlay=true)
// Input for the SMA length (24)
sma_length = input(40, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, sma_length)
// Determine if the current candle crosses above the 24-period SMA
longCondition = ta.crossover(close, sma)
// Determine if the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
closeLongCondition = ta.crossunder(close, sma)
// Plot the 24-period SMA
plot(sma, color=color.blue, title="24-period SMA")
// Long entry signal
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Close long position when the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
if (closeLongCondition)
strategy.close("Long")
// Create alerts
alertcondition(longCondition, title="Candle Crosses Above SMA 40", message="Candle has crossed above SMA 40.")
alertcondition(longCondition, title="Candle Closes Above SMA 40", message="Candle has closed above SMA 40.")