प्रतिशत रिवर्स चैनल रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-05 12:04:13
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रणनीति का अवलोकन

यह एक रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है जो लारेंट चैनल संकेतक पर आधारित है। यह यह निर्धारित करने के लिए अतीत में एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करता है कि क्या वर्तमान मूल्य ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्र में है। यदि कीमत ऊपरी या निचले रेल के करीब है, तो यह विपरीत दिशा में एक स्थिति खोलेगा और कीमत के मध्य रेखा पर लौटने की प्रतीक्षा करेगा।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्यतः दो संकेतकों पर आधारित हैःप्रतिशत आर सूचक (% आर)औरलारेंट चैनल रेल.

PercentR संकेतक वर्तमान समापन मूल्य और सबसे हाल की अवधि में उच्चतम और सबसे कम कीमतों के बीच की दूरी को दर्शाता है। मूल्य सीमा 0 से -100 तक है। 0 के करीब एक मूल्य का मतलब है कि वर्तमान समापन मूल्य हाल ही में उच्चतम बिंदु के पास है। और -100 के करीब एक मूल्य का मतलब है कि वर्तमान समापन मूल्य हाल ही में सबसे कम मूल्य के पास है।

लारुएंट चैनल में ऊपरी रेल, मध्य रेखा और निचली रेल शामिल हैं। ऊपरी रेल सबसे हाल की अवधि में उच्चतम मूल्य के बराबर है। निचली रेल उस अवधि में सबसे कम मूल्य के बराबर है। मध्य रेखा ऊपरी और निचली रेल का औसत है। यदि कीमत ऊपरी रेल से अधिक है, तो इसे ओवरबॉट माना जाता है। यदि कीमत निचली रेल से नीचे है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है।

रणनीति में सबसे पहले गणना की जाती हैप्रतिशत सूचकऔरलारेंट चैनल रेल, तब यह निर्धारित करने के लिए दो संकेतकों का उपयोग करता है कि क्या वर्तमान स्थिति अधिक खरीदी गई है या अधिक बेची गई हैः

जब PercentR -87 से नीचे होता है, तो स्थिति को ओवरसोल्ड माना जाता है।
जब PercentR -20 से ऊपर होता है, तो स्थिति को ओवरबॉट माना जाता है।

यदि वर्तमान स्थिति न तो अधिक खरीदी गई है और न ही अधिक बेची गई है, तो यह बाजार में खुला रहेगा। और उसी दिन बाजार बंद होने से पहले स्थिति को बंद करें।

कीमतों के उलट-फेर को पकड़कर, यह अल्पकालिक लाभ कमा सकता है।

लाभ

यह रणनीति सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
ओवरबॉट/ओवरसोल्ड की स्थिति का आकलन करने के लिए PercentR सूचक का प्रयोग विश्वसनीय है।
बाजार बंद होने से पहले बाजार में ऑर्डर करना और बंद करना ओवरनाइट जोखिम से बचाता है।
रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति के रूप में यह अल्पकालिक लाभ कमाने के लिए उपयुक्त है।

जोखिम

असफल उलटा, लाभ के साथ बाहर नहीं निकल सकता।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स, ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थिति का सही ढंग से न्याय नहीं कर सकते।
बहुत कम इंट्राडे ट्रेडिंग समय, कम ट्रेडिंग सिग्नल।

मापदंडों को अनुकूलित करके, ऑर्डर प्लेसमेंट समय को समायोजित करके या अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करके जोखिमों को कम किया जा सकता है।

अनुकूलन

घाटे के विस्तार से बचने के लिए स्टॉप लॉस लाइन सेट करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र लागू किया जा सकता है।
PercentR के मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है ताकि ओवरबॉट/ओवरसोल्ड निर्णय अधिक सटीक हो सके।
बहु-समय-सीमा व्यापार को लागू करने के लिए रणनीति का उपयोग कई समय-सीमाओं पर एक साथ किया जा सकता है।
यह अन्य संकेतकों जैसे कि केडीजे, एमएसीडी के साथ संयुक्त किया जा सकता है ताकि ट्रेडिंग सिग्नल अधिक विश्वसनीय हो सकें।

सारांश

सामान्य तौर पर, यह रणनीति काफी सरल और व्यावहारिक है। यह रिवर्सल ट्रेडिंग विचार के आधार पर डिज़ाइन की गई है और अल्पकालिक बार-बार ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है। अनुकूलन के लिए बड़ी जगह है। संयोजन के लिए अधिक तकनीकी संकेतक पेश किए जा सकते हैं। और जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्वचालित स्टॉप लॉस तंत्र भी स्थापित किए जा सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zweiprozent original strategy by larry williams

strategy("Daily PercentR Strategy", overlay=false)
D_High = security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
D_Low = security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
D_Close = security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
D_Open = security(syminfo.tickerid, 'D', open[1])

LowMarker = input(-87,"Low Marker",input.integer)

HighMarker =  input(-20,"High Marker",input.integer)

length = input(title="Length", type=input.integer, defval=3)
src = input(close, "Source", type = input.source)
_pr(length) =>
	max = highest(length)
	min = lowest(length)
	100 * (src - max) / (max - min)
percentR = _pr(length)
obPlot = hline(LowMarker, title="Upper Band", color=#606060)
hline(-50, title="Middle Level", linestyle=hline.style_dotted, color=#606060)
osPlot = hline(HighMarker, title="Lower Band", color=#606060)
fill(obPlot, osPlot, title="Background", color=color.new(#9915ff, 90))
plot(percentR, title="%R", color=#3A6CA8, transp=0)

// Go Long - if percentR is not overbought/sold

ordersize=floor(strategy.equity/close) 

if percentR<HighMarker and percentR>LowMarker
    strategy.entry("Long", strategy.long,comment="Long")

//exit at end of session
if low[0]<high[0]
    strategy.close("Long", comment="exit")

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