STARC चैनल बैकटेस्टिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
STARC चैनल प्रतिक्रिया रणनीति STARC सूचकांक पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति STARC अप-डाउन चैनल के निर्माण के माध्यम से व्यापार संकेतों को तोड़ने और तोड़ने के लिए बिक्री को उत्पन्न करने के लिए है। साथ ही, रणनीति में एक अंतर्निहित लंबी और छोटी स्थिति स्विचिंग तंत्र है जो विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूल है।
रणनीति सिद्धांत
STARC चैनल फीडबैक रणनीति के केंद्र में STARC सूचकांक है। सूचकांक में शामिल हैंः
- बेंचमार्क रेखाः n-दिवसीय सरल चलती औसत SMA
- ऊपरी पटरी: SMA + K × औसत वास्तविक अस्थिरता ATR
- नीचे ट्रैकः SMA - K × ATR
जब समापन मूल्य ऊपरी पटरी से अधिक होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब समापन मूल्य नीचे की पटरी से कम होता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
यह रणनीति STARC चैनल के ऊपर-नीचे के ट्रेल्स को प्रतिदिन गणना करती है और यह निर्धारित करती है कि क्या समापन मूल्य ने ऊपर-नीचे के ट्रेल्स को तोड़ दिया है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है। साथ ही, रणनीति में एक रिवर्स पैरामीटर सेट किया गया है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए लंबे और खाली पदों के बीच स्विच कर सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
STARC चैनल फीडबैक रणनीतियों के निम्नलिखित फायदे हैंः
- STARC सूचकांकों का उपयोग करके एक अप-डाउन चैनल बनाने के लिए, जो अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता है;
- एक अंतर्निहित लंबी अवधि के गोदाम स्विचिंग तंत्र, जो विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूल है;
- पैरामीटर सेटिंग में लचीलापन, K मान और औसत रेखा की लंबाई को अनुकूलित किया जा सकता है;
- यह स्पष्ट है, समझने में आसान है, और इसे लागू करना आसान है।
- विज़ुअलाइज़ेशन इंडिकेटर, मार्केट पोजीशन को समझने के लिए।
जोखिम विश्लेषण
STARC चैनल प्रतिक्रिया रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
- STARC सूचकांक को अक्सर मध्यम और दीर्घकालिक लेनदेन के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि अल्पकालिक प्रभाव के लिए अच्छा नहीं हो सकता है।
- यह भी कहा गया है कि इस तरह के ट्रेडों को तोड़ने के लिए सख्त स्टॉपलॉस की आवश्यकता होती है।
- अनुचित रीवर्स पैरामीटर सेटिंग्स के कारण बहुत अधिक बार ट्रेडिंग हो सकती है;
- गलत पैरामीटर अनुकूलन के कारण वक्र-अनुरूपता हो सकती है।
जोखिमों से बचने के लिए निम्नलिखित उपायों की आवश्यकता हैः
- एक उपयुक्त ट्रेडिंग चक्र चुनें, जैसे कि दिन और रात के बीच की अवधि;
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप-लॉस स्थिति स्थापित करना;
- स्थिति को बार-बार बदलने से बचने के लिए रिवर्स पैरामीटर को सावधानीपूर्वक सेट करें;
- बहु-संयोजन मापदंडों का अनुकूलन, ओवरफिटिंग को रोकने के लिए
अनुकूलन दिशा
STARC चैनल फीडबैक रणनीति के मुख्य अनुकूलन दिशाओं में शामिल हैंः
- ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटरः औसत रेखा की लंबाई, K मान, एटीआर चक्र जैसे पैरामीटर को अनुकूलित करें, जो कि ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर के सबसे अच्छे संयोजन की तलाश में है;
- रोकथाम तंत्र में शामिल होना: जोखिम को नियंत्रित करने के लिए गति रोकथाम, समय रोकथाम, प्रतिशत रोकथाम आदि की स्थापना करना;
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, जैसे कि लेन-देन, ब्रिन बैंड और अन्य, फ़िल्टरिंग के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए;
- गतिशील समायोजन पैरामीटरः बाजार में परिवर्तन के अनुसार स्वचालित रूप से अनुकूलित समायोजन पैरामीटर, स्थिरता में सुधार।
इन अनुकूलन दिशाओं से जोखिम को नियंत्रित करते हुए रणनीति की रिटर्न दर और स्थिरता में वृद्धि हो सकती है।
संक्षेप
STARC चैनल रीमेक रणनीति ने समग्र रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, STARC संकेतकों के आधार पर मध्य-लंबी रेखा को तोड़ने के लिए ट्रेडों को प्राप्त किया गया है। रणनीति का लाभ यह है कि STARC चैनल का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल स्थिरता उत्पन्न की जाती है, जबकि रिवर्स तंत्र को बाजार में बदलाव के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। हमें शेन की रक्षा करने, स्टॉप लॉस सेट करने और पैरामीटर को अनुकूलित करने की भी आवश्यकता है ताकि रणनीति अधिक स्थिर और कुशल हो सके। कुल मिलाकर, यह रणनीति मध्य-लंबी रेखा को तोड़ने के लिए एक प्रभावी उपकरण है।
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/04/2018
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price.
// The upper band is created by adding a value of the average true range
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average.
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="STARC Bands Backtest", overlay = true)
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xMA = sma(close, LengthMA)
xATR = atr(LengthATR)
xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
pos = iff(close > xSTARCBandUp, 1,
iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMA, color=blue, title="MA")
plot(xSTARCBandUp, color = green, title="UpBand")
plot(xSTARCBandDn, color=red, title="DnBand")