दो-कारक चक्र व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-05 17:56:27
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अवलोकन

दो-कारक चक्र व्यापार रणनीति एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति है। यह व्यापार संकेत उत्पन्न करने और अधिक रिटर्न के लिए बाजार के रुझानों को ट्रैक करने के लिए दो अलग-अलग प्रकार के तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है।

इस रणनीति का लाभ यह है कि यह विभिन्न कारकों को मिलाकर ट्रेडिंग के अवसरों को ढूंढ सकती है और दोहरी पुष्टि सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार कर सकती है और गलत ट्रेडों की संभावना को कम कर सकती है। साथ ही, रणनीति चक्र व्यापार का पूरा लाभ उठाती है, अर्थात् समय पर स्टॉप लॉस और रिवर्स ओपनिंग पोजीशन, जो जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति के दो भाग हैंः

123 प्रतिवर्ती रणनीति यह रणनीति उलफ जेन्सेन की पुस्तक How I Tripled My Money in the Futures Market से आती है। इसका ट्रेडिंग तर्क हैः जब समापन मूल्य पिछले समापन मूल्य से दो लगातार दिनों के लिए अधिक है, और 9-दिवसीय धीमी K-लाइन 50 से कम है, तो लंबी; जब समापन मूल्य पिछले समापन मूल्य से दो लगातार दिनों के लिए कम है, और 9-दिवसीय तेजी से K-लाइन 50 से अधिक है, तो छोटी।
समर्थन/प्रतिरोध लुकबैक रणनीति
यह रणनीति संकेत उत्पन्न करती है कि क्या कीमतें प्रमुख समर्थन या प्रतिरोध स्तरों को तोड़ती हैं। जब कीमत पिछले ट्रेडिंग दिन की उच्चतम कीमत को तोड़ती है, तो यह एक तेजी का संकेत देती है; जब कीमत पिछले ट्रेडिंग दिन की सबसे कम कीमत से नीचे टूटती है, तो यह एक मंदी का संकेत देती है।

उपरोक्त दो रणनीतियों के संकेतों को मिलाकर, जब दोनों संकेत सुसंगत होते हैं, तो खुली स्थिति, अन्यथा स्पष्ट स्थिति। बाजार में परिवर्तन होने पर समय पर नुकसान को रोकने और व्यापार को उलटने के लिए एक रिवर्स ओपनिंग मोड भी सेट किया जाता है, ताकि फंडों के चक्रवात संचालन को प्राप्त किया जा सके।

लाभ विश्लेषण

इस दो-कारक चक्र व्यापार रणनीति के निम्नलिखित लाभ हैंः

बहु-कारक डिजाइन उच्च संकेत विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। 123 उलट रणनीति और समर्थन/प्रतिरोध रणनीति एक दूसरे को सत्यापित करती है और त्रुटिपूर्ण संकेतों को कम कर सकती है।
यह चक्र तंत्र रणनीति को बाजार में परिवर्तनों के अनुकूल बनाने और एकतरफा घाटे को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है।
9-दिवसीय स्टोकास्टिक्स सूचक का उपयोग बाजार की शोर को फ़िल्टर कर सकता है और स्पष्ट संकेत दे सकता है।
यह एकल कारक रणनीतियों की तुलना में कम जोखिम भरा है और इसमें कम ड्रॉडाउन हैं। रणनीति पर तर्कहीन उतार-चढ़ाव के प्रभाव को रोकने के लिए कई कारक एक संयुक्त बल का गठन कर सकते हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

साइडवेज बाजारों में रुझानों को अच्छी तरह से पकड़ना मुश्किल है, और लगातार स्टॉप लॉस और रिवर्स ओपनिंग से लेनदेन की लागत बढ़ेगी। स्टॉप लॉस लाइनों का उचित विस्तार इससे निपट सकता है।
स्टोकैस्टिक्स की पैरामीटर सेटिंग्स सिग्नल की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। अनुचित पैरामीटर सिग्नल के गलत स्थान और गुणवत्ता में गिरावट का कारण बन सकते हैं। पैरामीटर को बार-बार परीक्षण और अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
यद्यपि दोहरे कारक डिजाइन से संकेत की गुणवत्ता में सुधार होता है, लेकिन यह रणनीति पर बाजार के शोर के प्रभाव को भी बढ़ाता है। इससे हमें रणनीतियों के निर्माण और सत्यापन में अधिक सावधान रहना पड़ता है।

अनुकूलन दिशाएँ

हम इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से और अधिक अनुकूलित कर सकते हैंः

बाजार शोर को समाप्त करने के लिए इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए विभिन्न चक्र लंबाई के परीक्षण स्टोकास्टिक्स
साइडवेज बाजारों को फ़िल्टर करने और केवल स्पष्ट रुझानों में पदों को खोलने के लिए एक प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें
प्रभावी स्टॉप लॉस सुनिश्चित करते हुए लेनदेन लागत को कम करने के लिए स्टॉप लॉस लाइन सेटिंग एल्गोरिथ्म को अनुकूलित करें
अधिक स्पष्ट व्यापार संकेतों और अधिक स्थिर रणनीतियों के साथ कारक संयोजन खोजने के लिए कारकों के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करें

सारांश

दोहरे कारक डिजाइन के माध्यम से, इस रणनीति ने उच्च संकेत गुणवत्ता और जोखिम-समायोजित रिटर्न प्राप्त किया है। साथ ही, चक्र व्यापार का उपयोग एकतरफा बाजार में नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। रणनीति ने जोखिम और रिटर्न के बीच एक अच्छा संतुलन बना लिया है। बेहतर रणनीति प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण सेटिंग्स आदि पर अधिक गहन शोध की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 13/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Cueing Off Support And Resistance Levels, by Thom Hartle 
// modified by HPotter for trade signals.
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

COSRL(SigVal) =>
    pos = 0.0
    xLow = low
    xHigh = high
    xHighD = security(syminfo.tickerid,"W", high[1])
    xLowD  = security(syminfo.tickerid,"W", low[1])
    sigpre1 = iff(xHigh <= xLowD, -1,
                 iff(xLow >= xHighD, 1, nz(pos[1], 0))) 
    sigpre2 = iff( xHigh <= xHighD, -1,
                 iff(xLow >= xLowD, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos := SigVal ? sigpre1 : sigpre2
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Cueing Off Support And Resistance Levels", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SigVal = input(true, title="To Line \ From Line")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCOSRL = COSRL(SigVal)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCOSRL == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCOSRL == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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