दो-कारक चक्र व्यापार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
द्वि-कारक चक्र ट्रेडिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह दो अलग-अलग प्रकार के तकनीकी संकेतकों को जोड़कर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है ताकि बाजार की प्रवृत्ति को ट्रैक किया जा सके और अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया जा सके।
इस रणनीति का लाभ यह है कि विभिन्न कारकों के संयोजन के माध्यम से व्यापार के अवसरों की तलाश की जा सकती है, दोहरी पुष्टि सिग्नल की विश्वसनीयता को बढ़ा सकती है और गलत ट्रेडों की संभावना को कम कर सकती है। साथ ही, रणनीति ने समय पर स्टॉपलॉस और रिवर्स पोजीशन खोलने के लाभों का पूरा उपयोग किया है, जिससे जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के दो भाग हैं:
123 रिवर्स रणनीति यह रणनीति उलफ जेन्सेन की पुस्तक से ली गई है कि कैसे मैं फ्यूचर्स मार्केट में अपने फंड को ट्रिपल टर्न देता हूं। इसका ट्रेडिंग लॉजिक यह है कि जब क्लोजिंग प्राइस दो दिन लगातार पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर हो और 9 दिन धीमी K लाइन 50 से नीचे हो तो अधिक करें; जब क्लोजिंग प्राइस दो दिन लगातार पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से नीचे हो और 9 दिन तेज K लाइन 50 से ऊपर हो तो खाली करें।
बेंचमार्क/बेंचमार्क समर्थन प्रतिरोध रणनीति यह रणनीति संकेत उत्पन्न करती है कि क्या कीमतें महत्वपूर्ण समर्थन या प्रतिरोध को तोड़ती हैं। जब कीमतें पिछले ट्रेडिंग दिन के उच्चतम मूल्य को तोड़ती हैं, तो यह बढ़ जाती है, और जब कीमतें पिछले ट्रेडिंग दिन के निम्नतम मूल्य को तोड़ती हैं, तो यह गिर जाती है।
उपरोक्त दो रणनीतियों के सिग्नल का संयोजन, जब दोनों पक्षों के सिग्नल एक समान होते हैं तो स्थिति में प्रवेश करते हैं, अन्यथा वे बंद हो जाते हैं। साथ ही, रिवर्स ओपन पोजीशन मोड सेट किया जाता है ताकि बाजार में बदलाव के समय में स्टॉप लॉस और रिवर्स ट्रेडिंग हो सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस दो-कारक चक्र ट्रेडिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
बहु-कारक डिजाइन संकेत की उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। 123 रिवर्स रणनीति और समर्थन प्रतिरोध रणनीति एक-दूसरे को सत्यापित करती है, जिससे गलत संकेत कम हो सकते हैं।
चक्र ट्रेडिंग तंत्र रणनीतियों को बाजार में बदलाव के अनुरूप बनाने और एकतरफा नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है।
9 दिन के स्टोचैस्टिक्स इंडिकेटर का उपयोग बाजार में शोर को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है, जिससे संकेत स्पष्ट हो जाते हैं।
एकल कारक रणनीति की तुलना में कम जोखिम और कम वापसी। बहु कारक गठबंधन का निर्माण करते हैं और रणनीति पर तर्कहीन उतार-चढ़ाव के प्रभाव को रोकते हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
चौंकाने वाली स्थिति में प्रवृत्ति को अच्छी तरह से पकड़ने में असमर्थता, व्यापारिक लागत को बढ़ाने के लिए अक्सर रिवर्स स्टॉप लॉस खोलने की अनुमति देता है। उचित रूप से स्टॉप लॉस लाइन को ढीला किया जा सकता है।
Stochastics पैरामीटर सेटिंग सिग्नल गुणवत्ता को प्रभावित करती है। गलत पैरामीटर सिग्नल गलत स्थान और गुणवत्ता में गिरावट का कारण बन सकता है। पैरामीटर को बार-बार परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
द्वि-कारक डिजाइन ने संकेत की गुणवत्ता में सुधार किया है, लेकिन रणनीति पर बाजार के शोर को कम करने के प्रभाव को भी बढ़ाया है। हमें रणनीति बनाने और सत्यापित करने के लिए अधिक सावधानी बरतनी होगी।
अनुकूलन दिशा
हम इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित कर सकते हैं निम्नलिखित तरीकों सेः
स्टोचैस्टिक्स को विभिन्न लंबाई के चक्रों के साथ परीक्षण करें और बाजार के शोर को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजें
ट्रेंड फ़िल्टर में शामिल हों और केवल स्पष्ट रुझान के साथ ही पोजीशन खोलें
स्टॉप-लॉस लाइन सेटिंग एल्गोरिदम को अनुकूलित करना, ट्रेडिंग लागत को कम करना और स्टॉप-लॉस को प्रभावी बनाना
विभिन्न कारकों के संयोजन का परीक्षण करें ताकि ट्रेडिंग सिग्नल अधिक स्पष्ट हो और रणनीति अधिक स्थिर हो
संक्षेप
इस रणनीति को दो कारक डिजाइन के माध्यम से उच्च संकेत गुणवत्ता और जोखिम समायोजन लाभ प्राप्त हुआ है। साथ ही, चक्र ट्रेडिंग तंत्र का उपयोग करके एकतरफा व्यापार के नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया है। इस रणनीति को जोखिम और लाभ के बीच एक अच्छा संतुलन प्राप्त हुआ है। हमें अभी भी बेहतर रणनीति प्रदर्शन के लिए पैरामीटर अनुकूलन, वेंटिलेशन सेटिंग्स आदि के बारे में गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 13/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Cueing Off Support And Resistance Levels, by Thom Hartle
// modified by HPotter for trade signals.
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
COSRL(SigVal) =>
pos = 0.0
xLow = low
xHigh = high
xHighD = security(syminfo.tickerid,"W", high[1])
xLowD = security(syminfo.tickerid,"W", low[1])
sigpre1 = iff(xHigh <= xLowD, -1,
iff(xLow >= xHighD, 1, nz(pos[1], 0)))
sigpre2 = iff( xHigh <= xHighD, -1,
iff(xLow >= xLowD, 1, nz(pos[1], 0)))
pos := SigVal ? sigpre1 : sigpre2
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Cueing Off Support And Resistance Levels", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SigVal = input(true, title="To Line \ From Line")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCOSRL = COSRL(SigVal)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCOSRL == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCOSRL == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )