रिवर्सल वोलैटिलिटी बैंड रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
रिवर्स वेव बैंड रणनीति एक ब्रिन बैंड पर आधारित विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीति है। यह येन व्यापार जोड़ी पर सबसे अच्छा काम करता है। जब कीमत ब्रिन बैंड ऊपरी या निचली सीमा को तोड़ती है, तो रिवर्स ऑपरेशन किया जाता है, लक्ष्य मूल्य को नवीनतम 10K लाइन के उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर सेट किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 20 दिन की सरल चलती औसत और उसके 2 गुना मानक अंतर पर आधारित है, जो ऊपरी और निचले रेलों के निर्माण पर आधारित है। जब वर्तमान K-लाइन समापन मूल्य निचले रेल को तोड़ता है, तो अधिक करें; जब यह ऊपरी रेल को तोड़ता है, तो खाली करें। स्टॉप-लॉस को सबसे हाल के 10 K-लाइनों के लिए सबसे कम मूल्य के रूप में सेट करें, और स्टॉप-ब्रोकिंग को सबसे हाल के 10 K-लाइनों के लिए सबसे अधिक मूल्य के रूप में सेट करें।
विशेष रूप से, यदि पिछले K लाइन की शुरुआती कीमत निचले ट्रैक से कम है, और वर्तमान K लाइन की समापन कीमत भी निचले ट्रैक से कम है, तो अधिक प्रवेश करें। स्टॉप लॉस को नवीनतम 10 K लाइनों की न्यूनतम कीमत के रूप में सेट किया गया है, स्टॉप ब्रोकर को नवीनतम 10 K लाइनों की उच्चतम कीमत के रूप में सेट किया गया है।
इसके विपरीत, यदि पूर्ववर्ती K-लाइन की शुरुआती कीमत ऊपरी रेखा से अधिक है और वर्तमान K-लाइन की समापन कीमत भी ऊपरी रेखा से अधिक है, तो एक घाटा है। स्टॉप लॉस को नवीनतम 10 K-लाइनों की उच्चतम कीमत के रूप में सेट किया गया है और स्टॉप ब्रोकर को नवीनतम 10 K-लाइनों की न्यूनतम कीमत के रूप में सेट किया गया है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में एक उलटा व्यापार की विशेषता है। जब कीमत बुलिन बैंड को तोड़ती है, तो यह दर्शाता है कि प्रवृत्ति में बदलाव हो रहा है, इसलिए उलटा संचालन किया जाता है। स्टॉप-स्टॉप-लॉस सेट करना भी उचित है और बेहतर रिस्क-रिटर्न अनुपात प्राप्त करने में सक्षम है।
इसके अलावा, इस रणनीति में कम पैरामीटर होते हैं, इसे सरल और समझने में आसान बनाया जाता है। और येन ट्रेडिंग में अधिक उतार-चढ़ाव होता है, जो इस रणनीति को अपनाने के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि यह ट्रेंड टर्निंग पॉइंट को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने में असमर्थ है। जब कीमत बुरिन बैंड के निचले स्तर को तोड़ती है, तो यह अभी भी संभव है कि मूल ट्रेंड चल रहा है। इस समय, यदि बाजार में उलटा व्यापार किया जाता है, तो नुकसान होने की संभावना है।
इसके अलावा, स्टॉप-स्टॉप-लॉस को हाल के उच्चतम न्यूनतम मूल्य के रूप में सेट करने का जोखिम भी है। यदि बाजार में वी-प्रकार की उलटफेर होती है, तो स्टॉप-लॉस को सीधे मारा जा सकता है। स्टॉप-स्टॉप सेटिंग भी गलत हो सकती है, जिससे बाजार में उलटफेर से होने वाले लाभ का पूरा आनंद नहीं लिया जा सकता।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, एक उचित स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है, जिससे एकल नुकसान कम हो जाता है। लाभ को लॉक करने के लिए चलती रोक को अपनाया जा सकता है, स्टॉप की स्थिति को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- फ़िल्टरिंग की स्थिति को बढ़ाएं ताकि गलत संकेतों से बचा जा सके। ट्रेड वॉल्यूम फ़िल्टर सेट किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेड वॉल्यूम ब्रीच के समय बढ़ाया जाए ताकि ट्रेंड रिवर्स की पुष्टि हो सके।
- ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर सेटिंग्स. परिणामों पर विभिन्न पैरामीटरों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए, ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर संयोजनों की तलाश करें.
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में सत्यापन, जैसे कि आरएसआई जैसे आघात संकेतक, खरीदने और बेचने के संकेतों की विश्वसनीयता की पुष्टि करते हैं।
- मशीन सीखने और अन्य विधियों का उपयोग करके स्टॉप-स्टॉप स्थिति को गतिशील रूप से अनुकूलित करें, जिससे रणनीति अधिक अनुकूलनीय हो सके।
संक्षेप
रिवर्स वेवलेंथ बैंड रणनीति ओवरऑल एक सरल और व्यावहारिक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह प्रतिवर्ती और जोखिम-नियंत्रित है, जो दिन के व्यापार के लिए उपयुक्त है। हालांकि, पैरामीटर और फ़िल्टरिंग स्थितियों को और अधिक अनुकूलित करने की आवश्यकता है ताकि गलत संकेतों को कम किया जा सके और दक्षता में सुधार किया जा सके। यदि अन्य तकनीकी संकेतकों और गतिशील स्टॉपलॉस के साथ संयोजन किया जाता है, तो इस रणनीति के प्रदर्शन में काफी वृद्धि की संभावना है।
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)