ट्रिपल मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
ट्रिपल मूविंग एवरेज ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति तीन अलग-अलग चक्रों की मूविंग एवरेज की गणना करके बाजार के रुझान और खरीद-बिक्री के समय का आकलन करती है। रणनीति पहले तेज, धीमी और ट्रेंड लाइन की तीन मूविंग एवरेज की गणना करती है, फिर तेज और धीमी लाइन के गोल्डन क्रॉस और डेड फॉक्स सिग्नल के साथ मिलकर विशिष्ट खरीद और बिक्री के समय का आकलन करती है। साथ ही, रणनीति में ट्रेंड लाइन को बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए पेश किया जाता है, केवल ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए खरीदते हैं और नीचे की ओर जाने पर बेचते हैं, जिससे विपरीत ट्रेडिंग से बचा जाता है।
रणनीति सिद्धांत
ट्रिपल मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग ट्रेडिंग रणनीति का केंद्रीय तर्क यह है कि तीन चलती औसत संकेतकों का उपयोग करके एक ही समय में खरीदारी और बिक्री का समय निर्धारित किया जाए। सबसे पहले, रणनीति अलग-अलग चक्रों को निर्धारित करती है और तीन अलग-अलग चक्रों के लिए चलती औसत की गणना करती है। फिर, क्रॉस-रिलेशनशिप के माध्यम से खरीदने और बेचने के संकेतों को निर्धारित किया जाता है। विशेष रूप से, जब एक धीमी रेखा को पार करने के लिए एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, और जब एक धीमी रेखा को पार करने के लिए एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
इस आधार पर, इस रणनीति को बाजार की प्रवृत्ति के निर्णय के लिए एक और कड़ी के साथ अनुकूलित किया गया है। तीसरे चक्र की एक लंबी प्रवृत्ति लाइन को पेश किया गया है, जिसका उपयोग बाजार के समग्र आंदोलन का निर्णय लेने के लिए किया जाता है। केवल जब तेजी की प्रवृत्ति के रूप में निर्णय लिया जाता है, तो तेजी से धीमी रेखा के खरीद संकेतों पर व्यापार करें, और केवल जब गिरावट की प्रवृत्ति होती है, तो तेजी से धीमी रेखा के बेचने के संकेतों पर व्यापार करें। इस प्रकार, कुछ प्रतिकूल व्यापार के संकेतों को प्रभावी रूप से फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे व्यापार जोखिम कम हो और लाभ की संभावना बढ़ जाए।
श्रेष्ठता विश्लेषण
सरल दोहरी चलती औसत रणनीति की तुलना में इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
बाजार के रुझानों के बारे में अधिक निर्णय लेने के लिए, प्रतिगामी व्यापार से बचने के लिए, नुकसानदायक ट्रेडों के एक हिस्से को फ़िल्टर करने और जोखिम को कम करने के लिए।
कई चलती औसत संयोजनों के उपयोग से संकेतों की विश्वसनीयता और जीत की दर में वृद्धि होती है।
विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होने के लिए चक्र पैरामीटर को लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है।
रणनीतिक नियम स्पष्ट और समझने में आसान हैं, और इसे लागू करना आसान है।
संकेतक और रणनीतियाँ सामान्य हैं, और अधिक मात्रा में लेनदेन के लिए उपयोग की जाती हैं, जो लंबे समय तक सत्यापित होती हैं, और सिद्धांत के आधार पर उच्च विश्वसनीयता होती है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि यह सरल द्वि-समान-रेखा रणनीति की तुलना में एक अनुकूलन है, लेकिन इस रणनीति में कुछ जोखिम हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
तीन-समान रेखाएं रणनीति की जटिलता को बढ़ाती हैं, बहु-पैरामीटर अनुकूलन में कठिनाई और खराब परिणामों के लिए जोखिम।
औसत रेखा संकेतक स्वयं काफी पिछड़ा है, पहचान सिग्नल स्पष्ट नहीं है या सिग्नल विलंब की स्थिति हो सकती है।
प्रवृत्ति के आधार पर निर्णय लेना अधिक व्यक्तिपरक है, और गलत निर्णय लेने का जोखिम है, जिससे विपरीत ट्रेडिंग को पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता है।
रणनीति डिफ़ॉल्ट पूर्ण स्थिति व्यापार, धन प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण तंत्र की कमी के साथ समस्याएं।
शुद्ध नियम-आधारित रणनीति, वास्तविक समय में बाजार में परिवर्तन को ट्रैक करने में असमर्थता, समायोजन मापदंडों में खराबी।
इन जोखिमों के लिए, व्यापार जोखिम को कम करने के लिए, कठोर फीडबैक सत्यापन, व्यापक पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस तंत्र, धन प्रबंधन मॉड्यूल की शुरूआत, और मशीन लर्निंग मॉडल के साथ पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए अनुकूलन और सुधार किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति के अनुकूलन के लिए काफी जगह है, मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः
बढ़ी हुई रोकथाम तंत्र. एक एकल लेनदेन के लिए अधिकतम नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक चलती रोकथाम या बढ़त रोकथाम सेट किया जा सकता है.
स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल की शुरूआत। जोखिम को कम करने के लिए, स्थिति का आकार वापस लेने, धन उपयोगिता और अन्य संकेतकों के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।
बहु-समय फ़्रेमों के संयोजन. रणनीति को कई अलग-अलग समय-सीमाओं के तहत सत्यापित किया जा सकता है (जैसे कि दिन, 60 मिनट, आदि) और अधिक समय आयामों के साथ।
पैरामीटर अनुकूलन और ensemble मॉडल. पैरामीटर को ग्रिड सर्च, आनुवंशिक एल्गोरिदम आदि के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है। कई मॉडल को उनके ट्रेडिंग सिग्नल के साथ संयोजन में प्रशिक्षित किया जा सकता है।
मशीन लर्निंग पर आधारित गतिशील पदानुक्रम। मॉडल को स्वचालित रूप से अनुकूलित और पदानुक्रमित करना Reinforcement Learning जैसी तकनीकों द्वारा संभव है।
अधिक संकेतक और फ़िल्टरिंग नियमों के साथ। जैसे कि व्यापार की मात्रा, मूल्य अंतर, उतार-चढ़ाव दर जैसे संकेतक का परिचय, स्टॉक फ़िल्टरिंग के लिए, भ्रामक संकेतों को कम करना।
संक्षेप
इस रणनीति में, इस तरह की उन्नत चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति व्यापारियों को समग्र बाजार के रुझान के अनुरूप व्यापार करने के लिए निर्देशित करती है, जिससे प्रतिकूल व्यापार से बचा जा सकता है। यह दिखाता है कि यह सरल डबल चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति की तुलना में जोखिम-समायोजित रिटर्न को बढ़ाने के लिए अधिक आशाजनक है। हालांकि, स्थिति आकार समायोजन, मशीन सीखने के अनुकूलन आदि के माध्यम से इसे और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है।
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start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-01 00:00:00
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basePeriod: 1m
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*/
//@version=5
strategy("Improved Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
// Define input variables
fast_length = input(9, title="Fast MA Length")
slow_length = input(21, title="Slow MA Length")
trend_length = input(50, title="Trend MA Length")
src = close
// Calculate moving averages
fast_ma = ta.sma(src, fast_length)
slow_ma = ta.sma(src, slow_length)
trend_ma = ta.sma(src, trend_length)
// Plot moving averages on the chart
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
plot(trend_ma, color=color.green, title="Trend MA")
// Define trend direction
is_uptrend = ta.crossover(slow_ma, trend_ma)
is_downtrend = ta.crossunder(slow_ma, trend_ma)
// Define buy and sell conditions
buy_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and is_uptrend
sell_condition = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma) and is_downtrend
// Execute trades based on conditions
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.close("Buy")
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (buy_condition)
strategy.close("Sell")