आरएसआई पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को द्वि-समय अक्ष आरएसआई रिवर्स कहा जाता है, यह एक सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति दो अलग-अलग चक्रों के आरएसआई को खरीदने और बेचने के संकेत के रूप में उपयोग करती है, कम खरीदने और बेचने के लिए, और स्टॉक की कीमतों के रिवर्स के साथ व्यापार के अवसरों को प्राप्त करने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का उपयोग तेजी से चक्र ((डिफ़ॉल्ट 55 दिन) आरएसआई और धीमी गति से चक्र ((डिफ़ॉल्ट 126 दिन) आरएसआई के साथ व्यापार संकेतों के निर्माण के लिए किया जाता है। जब तेजी से चक्र आरएसआई पर धीमी गति से चक्र आरएसआई के माध्यम से एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है, तो इसके विपरीत जब तेजी से चक्र आरएसआई के नीचे धीमी गति से चक्र आरएसआई के माध्यम से एक बेच संकेत उत्पन्न करता है। इस प्रकार, दो अलग-अलग समय क्षेत्रों के बीच मूल्य गतिशीलता की तुलनात्मक ताकत की तुलना करके, अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझान पलटने के अवसरों की खोज करें।
संकेत के बाद, रणनीति एक स्टॉप-स्टॉप-लॉस पॉइंट सेट करती है। स्टॉप-लॉस डिफ़ॉल्ट रूप से प्रवेश मूल्य का 0.9 गुना है, और स्टॉप-लॉस डिफ़ॉल्ट रूप से प्रवेश मूल्य का 3% है। साथ ही, जब रिवर्स सिग्नल फिर से दिखाई देता है, तो यह वर्तमान स्थिति को समतल कर देगा।
रणनीतिक लाभ
- द्विआधारी आरएसआई तुलना का उपयोग करके अल्पकालिक और दीर्घकालिक मूल्य रुझानों में बदलाव के बिंदुओं को खोजने और पलटाव के अवसरों को पकड़ने के लिए
- दोहरे आरएसआई ने नकली ब्रेकआउट के शोर को समाप्त कर दिया
- स्टॉप-स्टॉप-लॉस कॉन्फ़िगरेशन, जो एकमुश्त नुकसान को सीमित करता है
रणनीतिक जोखिम
- आरएसआई सिग्नल अक्सर शेयर की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान उलट सकता है
- स्टॉप पॉइंट बहुत छोटा है, जिससे छोटे झटके के बाद स्टॉप हो सकता है
- द्विआधारी आरएसआई पैरामीटर गलत तरीके से सेट किए गए हैं, जो एक बड़ी उलटफेर से चूक सकते हैं
रणनीति अनुकूलन
- RSI पैरामीटर अधिक संयोजनों का परीक्षण कर सकते हैं और सबसे अच्छा पैरामीटर पा सकते हैं
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में फ़िल्टर झूठे ब्रेकआउट संकेत
- गतिशील रूप से स्टॉप लॉस अनुपात को समायोजित करें और स्टॉप को अधिक लचीला बनाएं
संक्षेप
इस रणनीति में द्वि-समय अक्ष RSI रिवर्सिंग है जो तेजी से चक्र और धीमी गति से चक्र के दो RSI के क्रॉसिंग के रूप में एक ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य अल्पकालिक मूल्य रिवर्सिंग अवसरों को पकड़ना है। साथ ही स्टॉप लॉस नियम सेट करना जोखिम से बचने के लिए। यह एक विशिष्ट रणनीति है जो सूचक बहु-समय अक्ष तुलना का उपयोग करके मूल्य रिवर्सिंग ट्रेडिंग को प्राप्त करती है। अनुकूलन के लिए जगह पैरामीटर समायोजन और जोखिम नियंत्रण नियमों में अनुकूलन में है।
/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI")
slen = input(55, title="Short length")
llen = input(126, title="Long length")
sup = ema(max(change(close), 0), slen)
sdown = ema(-min(change(close), 0), slen)
rsi1 = sdown == 0 ? 100 : sup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + sup / sdown))
lup = ema(max(change(close), 0), llen)
ldown = ema(-min(change(close), 0), llen)
rsi2 = ldown == 0 ? 100 : lup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + lup / ldown))
ob = input(55, title="Overbought")
os = input(45, title="Oversold")
tp = input(.9, title="Take profit level %")*.01
sl = input(3, title="Stoploss level %")*.01
mid = avg(ob,os)
plot (mid, color=#4f4f4f, transp=0)
hline (ob, color=#4f4f4f)
hline (os, color=#4f4f4f)
long = crossover(rsi1,rsi2)
short = crossunder(rsi1,rsi2)
vall = valuewhen(long,close,0)
lexit1 = high>=(vall*tp)+vall
lexit2 = low<=vall-(vall*sl)
vals = valuewhen(short,close,0)
sexit1 = low<=vals - (vals*tp)
sexit2 = high>=vals + (vals*sl)
bgcolor (color=long?lime:na,transp=50)
bgcolor (color=short?red:na, transp=50)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.close("Long", when=lexit1)
strategy.close("Long", when=lexit2)
strategy.close("Long", when=short)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.close("Short", when=sexit1)
strategy.close("Short", when=sexit2)
strategy.close("Short", when=long)
plot (rsi1, color=orange, transp=0,linewidth=1, title="Short period RSI")
plot (rsi2, color=aqua , transp=0,linewidth=1, title="Long period RSI")