आरएसआई आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-06 17:17:16
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अवलोकन

इस रणनीति का नाम Dual Timeframe RSI Reversal है। यह रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए विभिन्न अवधियों के साथ दो RSI का उपयोग करती है, जिसका उद्देश्य मूल्य उलट अवसरों को पकड़कर कम खरीदना और उच्च बेचना है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति एक तेजी से अवधि आरएसआई (डिफ़ॉल्ट 55 दिन) और एक धीमी अवधि आरएसआई (डिफ़ॉल्ट 126 दिन) की तुलना करके ट्रेडिंग संकेतों का निर्माण करती है। जब तेजी से अवधि आरएसआई धीमी अवधि आरएसआई के ऊपर पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब तेजी से अवधि आरएसआई धीमी अवधि आरएसआई के नीचे गिरता है, तो एक बिक्री संकेत ट्रिगर होता है। दो अलग-अलग समय सीमाओं के बीच सापेक्ष ताकत की तुलना करके, यह अवसरों का पता लगाता है जब अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझान उलट जाते हैं।

स्थिति में प्रवेश करने के बाद, लाभ लक्ष्य और स्टॉप लॉस सेट किया जाएगा। डिफ़ॉल्ट लाभ लक्ष्य प्रवेश मूल्य का 0.9 गुना है। डिफ़ॉल्ट स्टॉप लॉस प्रवेश मूल्य से 3% कम है। यदि रिवर्स सिग्नल ट्रिगर किया जाता है तो स्थिति भी बंद हो जाएगी।

लाभ

दोहरे आरएसआई की तुलना करके अल्पकालिक मूल्य उलटों को पकड़ें
दोहरी पुष्टिकरण का उपयोग करके झूठे संकेतों को फ़िल्टर करें
स्टॉप लॉस के साथ एकल दांव पर हानि की सीमा

जोखिम

उच्च अस्थिरता के दौरान लगातार रिवर्स सिग्नल
स्टॉप लॉस बहुत तंग, आसानी से छोटे उतार-चढ़ाव से बाहर मारा
खराब रूप से विन्यस्त मापदंडों के साथ प्रमुख उलट चूक

सुधार

इष्टतम खोजने के लिए अधिक आरएसआई पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें
झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतक जोड़ें
बेहतर लाभप्रदता के लिए गतिशील स्टॉप लॉस और ले लाभ अनुपात

सारांश

डबल टाइमफ्रेम आरएसआई रिवर्सल रणनीति तेजी से और धीमी आरएसआई अवधि के बीच क्रॉसओवर की तुलना करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। इसका उद्देश्य अल्पकालिक मूल्य रिवर्सल को पकड़ना है। जोखिम को सीमित करने के लिए लाभ और स्टॉप लॉस नियम सेट किए गए हैं। यह व्यापार रिवर्सल के लिए बहु-टाइमफ्रेम संकेतक तुलना का उपयोग करने की एक विशिष्ट रणनीति है। सुधार के क्षेत्रों में पैरामीटर ट्यूनिंग और जोखिम नियंत्रण नियम शामिल हैं।

/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI")
slen    = input(55, title="Short length")
llen    = input(126, title="Long length")
sup     = ema(max(change(close), 0), slen)
sdown   = ema(-min(change(close), 0), slen)
rsi1    = sdown == 0 ? 100 : sup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + sup / sdown))
lup     = ema(max(change(close), 0), llen)
ldown   = ema(-min(change(close), 0), llen)
rsi2    = ldown == 0 ? 100 : lup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + lup / ldown))
ob      = input(55, title="Overbought")
os      = input(45, title="Oversold")
tp      = input(.9, title="Take profit level %")*.01
sl      = input(3, title="Stoploss level %")*.01
mid     = avg(ob,os)
plot    (mid, color=#4f4f4f, transp=0)
hline   (ob, color=#4f4f4f)
hline   (os, color=#4f4f4f)
long    = crossover(rsi1,rsi2)
short   = crossunder(rsi1,rsi2)
vall    = valuewhen(long,close,0)
lexit1  = high>=(vall*tp)+vall
lexit2  = low<=vall-(vall*sl)
vals    = valuewhen(short,close,0)
sexit1  = low<=vals - (vals*tp)
sexit2  = high>=vals + (vals*sl)
bgcolor (color=long?lime:na,transp=50)
bgcolor (color=short?red:na, transp=50)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.close("Long", when=lexit1)
strategy.close("Long", when=lexit2)
strategy.close("Long", when=short)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.close("Short", when=sexit1)
strategy.close("Short", when=sexit2)
strategy.close("Short", when=long)
plot    (rsi1, color=orange, transp=0,linewidth=1, title="Short period RSI")
plot    (rsi2, color=aqua  , transp=0,linewidth=1, title="Long period RSI")

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