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ईएमए के साथ रणनीति का अनुसरण करना

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-06 17:55:42
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अवलोकन

इस रणनीति का नाम Trend Following with EMA है, जो कि ट्रेंड फॉलोइंग और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) तकनीकी संकेतकों पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह स्टॉक या अन्य वित्तीय उत्पादों की कीमत की प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए ट्रेंड ट्रैकिंग और EMA को जोड़ती है, और तदनुसार खरीद और बिक्री निर्णय लेती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य तर्क यह हैः

  1. ऊपर की प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए 180-अवधि के निम्न और बंद मूल्य के बीच क्रॉसओवर का उपयोग करें। जब निम्न बंद मूल्य से ऊपर पार करता है, तो यह इंगित करता है कि मूल्य बढ़ना शुरू हो जाता है और एक प्रवृत्ति बनती है, इस बिंदु पर एक लंबी स्थिति खोली जाएगी;

  2. जब कीमत नीचे की ओर से ऊपर की ओर बदल जाती है, अर्थात बंद की कीमत खुली कीमत से ऊपर जाती है और ईएमए रेखा नीचे होती है, तो लंबी स्थिति भी खोली जाएगी;

  3. जब कीमत ऊपर की ओर से नीचे की ओर बदल जाती है, यानी बंद होने की कीमत खुली कीमत से नीचे जाती है, तो मौजूदा लंबी स्थिति बंद हो जाती है;

  4. नीचे की प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए 180 अवधि के उच्च और ईएमए के बीच क्रॉसओवर का उपयोग करें। जब ईएमए के नीचे उच्च क्रॉस और ईएमए से नीचे उच्च है, तो एक छोटी स्थिति खोली जाएगी;

  5. जब कीमत ऊपर की ओर से नीचे की ओर बदल जाती है, अर्थात बंद होने की कीमत खुली कीमत से नीचे जाती है और ईएमए रेखा ऊपर होती है, तो शॉर्ट पोजीशन भी खोली जाएगी।

  6. जब कीमत नीचे की ओर से ऊपर की ओर बदल जाती है, यानी बंद होने की कीमत खुली कीमत से ऊपर जाती है, तो मौजूदा शॉर्ट पोजीशन बंद हो जाती है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति ट्रेंड फॉलो और मूविंग एवरेज इंडिकेटर को जोड़ती है, जो मूल्य रुझानों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है। इसके फायदे हैंः

  1. प्रवृत्ति निम्नलिखित भाग मूल्य प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित कर सकता है और गलत संचालन की संभावना को कम कर सकता है;
  2. चलती औसत भाग प्रभावी रूप से छोटी कीमतों के उतार-चढ़ाव को फ़िल्टर कर सकता है और बड़े आयाम के रुझानों की पहचान कर सकता है;
  3. दोनों संकेतकों को मिलाकर ट्रेडिंग संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार किया जा सकता है और झूठी सकारात्मकता से बचा जा सकता है।
  4. पैरामीटर सेटिंग्स विभिन्न उत्पादों और ट्रेडिंग शैलियों के अनुकूल करने के लिए उचित और लचीली हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

  1. तीव्र मूल्य उतार-चढ़ाव के परिदृश्यों में, ईएमए में देरी होगी, जो सर्वोत्तम प्रवेश बिंदु को याद कर सकती है;
  2. रुझान आकलन करने वाले संकेतक मापदंडों के प्रति संवेदनशील होते हैं। विभिन्न चक्र सेटिंग्स से विभिन्न व्यापार संकेत और रिटर्न होंगे;
  3. लंबी और छोटी मुद्राओं की स्विचिंग आवृत्ति बहुत अधिक हो सकती है, जिससे स्लिप और कमीशन की लागत बढ़ जाती है।

जोखिमों के समाधान इस प्रकार हैंः

  1. विलंब की संभावना को कम करने के लिए ईएमए के चक्र पैरामीटर को अनुकूलित करें;
  2. उत्पाद के लिए सबसे उपयुक्त चक्र मापदंडों को खोजने के लिए पैरामीटर अनुकूलन करना;
  3. अत्यधिक बार-बार स्थिति बदलने से बचने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ लेने की शर्तें निर्धारित करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. बाजार की अस्थिरता के अनुसार स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए अस्थिरता पर आधारित स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ें;
  2. मूल्य प्रवृत्तियों का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ें, सटीकता में सुधार के लिए सरल क्रॉसओवर निर्णयों की जगह लें।
  3. कंपनी के प्रदर्शन में परिवर्तन होने पर गलत संकेतों से बचने के लिए मौलिक आंकड़ों को शामिल करके व्यापार संकेतों को परिष्कृत करें;
  4. चक्रों के लिए सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजने और स्थिरता में सुधार और अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने के लिए बहु-उत्पाद पैरामीटर अनुकूलन करना।

निष्कर्ष

सामान्य तौर पर, यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है जो दिशा निर्धारित करने और रुझानों को ट्रैक करने के लिए मूल्य की विशेषताओं का उपयोग करती है। यह सरल, प्रभावी, लागू करने में आसान है, और शुरुआती मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति के रूप में उपयुक्त है। हालांकि, कुछ समस्याएं हैं जैसे संकेतक देरी और पैरामीटर संवेदनशीलता। इन मुद्दों को अधिक डेटा स्रोतों को पेश करके और मशीन लर्निंग का उपयोग करके सुधार किया जा सकता है। इसलिए इस रणनीति के विस्तार और अनुकूलन के लिए बहुत संभावना है। यह एक अनुशंसित उच्च आवृत्ति मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है।

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Trend + EMA", overlay=true, initial_capital=10000, currency=currency.USD, pyramiding=0)

tim=input("180", title="Period for trend")
ema_period=input(180, title="EMA period")

opn = request.security(syminfo.tickerid, tim, open)
cls = request.security(syminfo.tickerid, tim, close)

emaline = ema(close, ema_period)

plot(opn, color=red)
plot(cls, color=green)
plot(emaline, color=black)

if (crossover(low, emaline))
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (crossover(cls, opn) and emaline < opn and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (crossunder(cls, opn) and strategy.position_size > 0)
    strategy.close_all()

if (crossunder(high, emaline) and high < emaline)
    strategy.entry("short", strategy.short)

if (crossunder(cls, opn) and emaline > opn and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("short", strategy.short)

if (crossover(cls, opn) and strategy.position_size < 0)
    strategy.close_all()
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