प्रवृत्ति और चलती औसत पर आधारित मात्रात्मक व्यापार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का नाम ट्रेंड फॉलोइंग विथ ईएमए (Trend Following with EMA) है, जो एक प्रवृत्ति और औसत रेखा पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह स्टॉक या अन्य वित्तीय उत्पादों की कीमतों में रुझानों की पहचान करने के लिए प्रवृत्ति का पालन करने और सूचकांक चलती औसत (ईएमए) के दो तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है, और इसके आधार पर खरीद और बिक्री संचालन करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य तर्क हैः
180 चक्रों की लंबाई के निचले बिंदु और समापन मूल्य के क्रॉसिंग का उपयोग करके मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति का न्याय करें। जब निचले बिंदु पर समापन मूल्य का क्रॉसिंग होता है, तो यह दर्शाता है कि कीमतें बढ़ना शुरू कर देती हैं और एक प्रवृत्ति बनाती हैं, इस समय अधिक करें;
जब कीमतें गिरावट के रुझान से बढ़त के रुझान में बदल जाती हैं, तो यह समापन मूल्य पर समापन मूल्य को पार कर जाती है, और ईएमए लाइन के नीचे, और अधिक;
जब कीमतें ऊपर की ओर से नीचे की ओर जाती हैं, तो ओवरहेड पोजीशन को बंद कर दें;
180 चक्र की लंबाई के साथ उच्च और ईएमए के क्रॉसिंग का उपयोग करके मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति का आकलन करें। जब उच्च ईएमए लाइन से नीचे और उच्च ईएमए लाइन से नीचे होता है, तो खाली करें;
जब कीमतें ऊपर की ओर से नीचे की ओर जाती हैं, तो बंद होने की कीमतों के नीचे और ईएमए लाइन के ऊपर, जब कीमतें ऊपर की ओर जाती हैं, तो भी घाटा होता है;
जब कीमतें गिरावट की प्रवृत्ति से उछाल की प्रवृत्ति में बदल जाती हैं, तो बंद होने वाली कीमतों पर खुले मूल्य को पार करते हुए, खाली पदों को खाली कर दें।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति में ट्रेंड ट्रैकिंग और औसत दर्जे के संकेतकों के संयोजन के साथ, कीमतों के रुझानों के टर्निंग पॉइंट्स को प्रभावी ढंग से कैप्चर किया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित फायदे हैंः
- ट्रेंड ट्रैकिंग भाग मूल्य प्रवृत्तियों की दिशा निर्धारित करता है, जो गलत संचालन की संभावना को कम करता है;
- औसत रेखा भाग मूल्य में मामूली उतार-चढ़ाव के शोर को प्रभावी रूप से फ़िल्टर कर सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर रुझानों की पहचान की जा सकती है;
- दोनों सूचकांकों के संयोजन से ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ जाती है और झूठे सकारात्मकता से बचा जाता है।
- पैरामीटर सेटिंग उचित रूप से लचीला है और विभिन्न किस्मों और ट्रेडिंग शैलियों के लिए चक्र की लंबाई को समायोजित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
- कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के परिदृश्य में, ईएमए औसत अधिक देरी से होगा और सबसे अच्छा प्रवेश समय से चूक सकता है;
- प्रवृत्ति का निर्धारण करने वाले सूचक पैरामीटर के प्रति संवेदनशील होते हैं, और विभिन्न चक्रों की सेटिंग अलग-अलग व्यापारिक संकेतों और लाभप्रदता को जन्म देती है;
- मल्टी हेड रिक्त पदों की स्विचिंग आवृत्ति अधिक हो सकती है, जिससे लेनदेन स्लिप पॉइंट और प्रसंस्करण शुल्क की हानि होती है।
जोखिम के लिए समाधानः
- ईएमए की औसत रेखा के आवधिक मापदंडों को अनुकूलित करना, जो विलंबता की संभावना को कम करता है;
- पैरामीटर का अनुकूलन करें और उस प्रजाति के लिए सबसे उपयुक्त आवर्ती पैरामीटर ढूंढें;
- स्टॉप लॉस को रोकने के लिए सेटिंग्स सेट करें ताकि स्थिति को बहुत बार बदलने से बचा जा सके।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एक अस्थिरता-आधारित स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ा गया;
- मूल्य रुझानों को समझने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को जोड़ना, सरल क्रॉस-जुनियर को बदलने और सटीकता में सुधार करना;
- मूलभूत डेटा के साथ ट्रेडिंग सिग्नल को परिष्कृत करें, ताकि कंपनी के प्रदर्शन में बदलाव के दौरान गलत संकेतों से बचा जा सके;
- स्थिरता बढ़ाने और लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे अच्छा चक्र पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए बहु-प्रजाति पैरामीटर अनुकूलन करें।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र एक विशिष्ट प्रवृत्ति को ट्रैक करने की रणनीति है, दिशा का निर्धारण करने और प्रवृत्ति का पालन करने के लिए कीमतों के अपने विशेषताओं का उपयोग करता है. यह सरल, प्रभावी, लागू करने में आसान है, और मात्रात्मक व्यापार के लिए एक प्रवेश रणनीति के रूप में उपयुक्त है. लेकिन वहाँ भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि संकेतक अंतराल, पैरामीटर संवेदनशीलता, आदि. इन समस्याओं को और अधिक डेटा स्रोतों को शुरू करने, मशीन सीखने का उपयोग, आदि के माध्यम से सुधार किया जा सकता है. इसलिए इस रणनीति में विस्तार और अनुकूलन के लिए बहुत जगह है, यह एक अनुशंसित उच्च आवृत्ति मात्रात्मक व्यापार रणनीति है.
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start: 2023-11-28 00:00:00
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period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Trend + EMA", overlay=true, initial_capital=10000, currency=currency.USD, pyramiding=0)
tim=input("180", title="Period for trend")
ema_period=input(180, title="EMA period")
opn = request.security(syminfo.tickerid, tim, open)
cls = request.security(syminfo.tickerid, tim, close)
emaline = ema(close, ema_period)
plot(opn, color=red)
plot(cls, color=green)
plot(emaline, color=black)
if (crossover(low, emaline))
strategy.entry("long", strategy.long)
if (crossover(cls, opn) and emaline < opn and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (crossunder(cls, opn) and strategy.position_size > 0)
strategy.close_all()
if (crossunder(high, emaline) and high < emaline)
strategy.entry("short", strategy.short)
if (crossunder(cls, opn) and emaline > opn and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short)
if (crossover(cls, opn) and strategy.position_size < 0)
strategy.close_all()