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दोहरे संकेतक फ़िल्टर्ड खरीद सिग्नल रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-07 10:43:01
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अवलोकन

डबल इंडिकेटर फिल्टर्ड बाय सिग्नल रणनीति संभावित खरीद अवसरों की पहचान करने के लिए स्टोचैस्टिक आरएसआई और बोलिंगर बैंड के संयोजन का उपयोग करती है। यह सबसे अनुकूल खरीद बिंदुओं को अलग करने के लिए कई फिल्टर स्थितियों का उपयोग करती है। इससे यह उतार-चढ़ाव वाले बाजार वातावरण में उच्च-संभाव्यता खरीद प्रवेश समय की पहचान करने की अनुमति देता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति खरीद के अवसरों को देखने के लिए संकेतकों के दो सेटों का लाभ उठाती है।

सबसे पहले, यह यह निर्धारित करने के लिए स्टोचैस्टिक आरएसआई का उपयोग करता है कि बाजार ओवरसोल्ड है या नहीं। संकेतक स्टोचैस्टिक और इसके चलती औसत रेखाओं को जोड़ती है, नीचे से अपनी %D रेखा के ऊपर %K लाइन क्रॉसओवर को ओवरसोल्ड सिग्नल के रूप में मानती है। यहां एक सीमा निर्धारित की जाती है ताकि 20% से अधिक %K मान ओवरसोल्ड माने जाएं।

दूसरा, रणनीति मूल्य परिवर्तनों की पहचान करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है। बोलिंगर बैंड कीमतों के मानक विचलन से गणना किए गए बैंड हैं। जब कीमतें निचले बैंड के करीब आती हैं, तो यह एक ओवरसोल्ड स्थिति का संकेत देती है। यहां रणनीति व्यापक बोलिंगर बैंड के लिए पैरामीटर को 2 गुना मानक विचलन पर सेट करती है, अधिक झूठे संकेतों को फ़िल्टर करती है।

दोनों संकेतकों से प्राप्त ओवरसोल्ड संकेतों के साथ, रणनीति में खरीद प्रवेश समय को और अधिक पहचानने के लिए कई फ़िल्टर स्थितियां जोड़ी गई हैंः

  1. कीमत बस ऊपर के लिए बोलिंगर निचले बैंड से उछल गया
  2. वर्तमान बंद N बार पहले बंद की तुलना में अधिक है, क्रय शक्ति दिखा रहा है
  3. वर्तमान समापन दीर्घकालिक या मध्यम अवधि के पुनरावलोकन अवधि से कम है।

जब व्यापक मानदंडों को पूरा किया जाता है तो खरीद संकेत ट्रिगर किए जाते हैं।

शक्ति विश्लेषण

दोहरे संकेतकों से फ़िल्टर की गई रणनीति में कई प्रमुख ताकतें हैंः

  1. दोहरे संकेतक के डिजाइन से झूठे संकेतों से बचकर खरीद संकेत अधिक विश्वसनीय होते हैं।
  2. कई फिल्टर स्थितियों से सीमाबद्ध बाजारों में अत्यधिक खरीद को रोका जा सकता है।
  3. स्टोकैस्टिक आरएसआई गेज और बोलिंगर बैंड्स के संयोजन से मूल्य विसंगतियों का पता चलता है।
  4. क्रय शक्ति फिल्टर खरीद के पीछे पर्याप्त गति सुनिश्चित करता है।
  5. पुलबैक फ़िल्टर खरीद क्षेत्रों की विश्वसनीयता को और अधिक मान्य करते हैं।

संक्षेप में, रणनीति में विभिन्न तकनीकी संकेतकों और फ़िल्टरिंग तकनीकों को मिलाकर खरीद प्रवेश समय को अधिक सटीक रूप से निर्धारित किया जाता है, जिससे बेहतर व्यापार प्रदर्शन होता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के फायदे के बावजूद इसके जोखिम भी हैं:

  1. अनुचित पैरामीटर ट्यूनिंग के परिणामस्वरूप बहुत बार या रूढ़िवादी संकेत हो सकते हैं। सावधानीपूर्वक अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
  2. सख्त फ़िल्टरिंग तर्क तेजी से चल रहे बाजारों में कुछ अवसरों को खो सकते हैं।
  3. भिन्न संकेतकों से झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। पार पूछताछ आवश्यक है।
  4. रुझान निर्धारण की कमी मंदी के दौरान रणनीति को उजागर करती है।

जोखिमों को कम करने के लिए सुझाए गए सुधार हैंः

  1. फिल्टर संवेदनशीलता को संतुलित करने के लिए संकेतक मापदंडों को समायोजित करें।
  2. बुल जाल से बचने के लिए ट्रेंड डिटर्मिनेटिंग फिल्टर लगाएं।
  3. स्टॉप लॉस तंत्र को शामिल करें।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं में और सुधार किया जा सकता हैः

  1. बेहतर खरीद समय मॉडल के लिए अधिक संकेतक संयोजनों का परीक्षण करें, उदाहरण के लिए VRSI, DMI आदि।
  2. मापदंडों को स्वतः अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पेश करें।
  3. लाभ के मील के पत्थर पर ट्रेल स्टॉप को रोकने के लिए अनुकूलनशील स्टॉप लॉस तंत्र बनाएं।
  4. पर्याप्त गति सुनिश्चित करने के लिए वॉल्यूम संकेतक शामिल करें।
  5. घाटे को सीमित करने के लिए गतिशील स्थिति आकार जैसे धन प्रबंधन मॉडल का अनुकूलन करें।

अधिक उन्नत तकनीकों के साथ, रणनीति लाइव ट्रेडिंग में अधिक विश्वसनीय लाभ प्रदान करने के लिए अधिक सटीक संकेत उत्पन्न करने की क्षमता और मजबूत जोखिम नियंत्रण प्राप्त कर सकती है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, दोहरी संकेतक फ़िल्टर्ड खरीद सिग्नल रणनीति उच्च संभावना वाले खरीद प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने के लिए स्टोकेस्टिक आरएसआई, बोलिंगर बैंड और मूल्य शक्ति और पुलबैक सत्यापन जैसी कई फ़िल्टर स्थितियों का लाभ उठाती है। उचित पैरामीटर ट्यूनिंग, जोखिम नियंत्रण आदि के साथ, इसमें एक स्थिर स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति बनने की क्षमता है।

इसकी मुख्य ताकत सटीक समय के लिए संकेतकों और फिल्टर के प्रभावी संयोजन में निहित है। जोखिम और सुधार पथ भी पहचान योग्य और प्रबंधनीय हैं। कुल मिलाकर, यह एक कार्यान्वयन योग्य और प्रभावी मात्रात्मक रणनीति है।

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SORAN Buy and Close Buy", pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, overlay=false)

////Buy and Close-Buy messages
Long_message = input("")
Close_message = input("")

///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

 
///////////// RSI 
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)

///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy

pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=20, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=1, maxval=40, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")

//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph

//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)

//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0

//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? #00E676 : #787B86

isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0

plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=plot.style_line, color=#FF5252) 
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=plot.style_line, color=#E040FB) 
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=plot.style_line, color=#FF9800)

if (filteredAlert or aggressiveAlert)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message = Long_message)

if (filteredAlert or aggressiveAlert)
    alert("Buy Signal", alert.freq_once_per_bar)


if (isOverBought)
    strategy.close("Buy", alert_message = Close_message)
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