एकाधिक मूविंग एवरेज पर आधारित ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में विभिन्न चक्रों की चलती औसत की गणना की जाती है, जो गोल्डन क्रॉस के साथ मिलकर प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है, जिससे ट्रेडों का ट्रेंड ट्रैक किया जा सकता है। इसका मुख्य कार्य मूल्य प्रवृत्ति के मोड़ को खोजना और खरीद और बेचने के संकेत देना है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 35 चक्र ईएमए पर आधारित है, जो मुख्य रूप से खरीद और बिक्री का निर्धारण करने के लिए है। जब कीमत 35 ईएमए को पार करती है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है; जब कीमत 35 ईएमए को तोड़ती है, तो यह एक बेचने का संकेत उत्पन्न करती है। इसके अलावा, यह रणनीति 8 अलग-अलग चक्रों के ईएमए से मिलकर ईएमए बैंड को एक साथ रेखांकित करती है, जो प्रवृत्ति की दिशा को निर्धारित करने में सहायक होती है। ईएमए की कम अवधि जितनी अधिक कीमतों से दूर होती है, उतनी ही तेजी से मूल्य परिवर्तन को पकड़ सकती है; ईएमए की अधिक अवधि धीमी गति से मूल्य परिवर्तन का पालन करती है, कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकती है। ईएमए बैंड स्पष्ट रूप से मूल्य की मुख्य प्रवृत्ति की दिशा को चित्रित कर सकते हैं।
यह रणनीति मुख्य रूप से 35 ईएमए पर निर्भर करती है, जो मुख्य प्रवृत्ति को निर्धारित करती है। यह ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है जब कीमत 35 ईएमए को पार या पार करती है। ईएमए बैंड मुख्य रूप से सहायक निर्णय और प्रवेश के समय को अनुकूलित करने के लिए कार्य करता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में प्रवृत्ति निर्णय और बार-बार व्यापार के बीच संतुलन शामिल है। 35 ईएमए मुख्य प्रवृत्ति की दिशा में बदलाव का मूल रूप से निर्णय लेने में सक्षम है, लेकिन बहुत पीछे नहीं है, मूल रूप से मूल्य परिवर्तन बिंदु के पास व्यापार संकेत उत्पन्न कर सकता है। और ईएमए के साथ गठित प्रवृत्ति चैनल, खरीदने और बेचने के अवसरों का आकलन करने में मदद कर सकता है, प्रवेश के समय को अनुकूलित कर सकता है।
यह रणनीति एकल ईएमए की तुलना में अधिक व्यापक और स्पष्ट प्रवृत्ति निर्णय प्रदान करती है। विभिन्न आवधिक ईएमए के संयोजन ने बड़े चक्र के रुझान की दिशा का निर्णय लेने की गारंटी दी है और उच्च या निम्न आवृत्ति ईएमए के माध्यम से कुछ लघु चक्र बाजार के शोर के प्रभाव को कम किया है।
उपयोगकर्ता अपने स्वयं के व्यापार शैली को अनुकूलित करने के लिए अपने स्वयं के पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं, मुख्य व्यापारिक संकेतक 35 ईएमए की अवधि को बदल सकते हैं, या ईएमए पट्टी में ईएमए की अवधि। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक अपेक्षाकृत सटीक और व्यापक प्रवृत्ति व्यापार योजना प्रदान करती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम उपयोगकर्ता के पैरामीटर चयन में निहित है। यदि ईएमए चक्र बहुत छोटा है, तो ट्रेडिंग आवृत्ति और ट्रेडिंग जोखिम बढ़ जाता है। यदि ईएमए चक्र बहुत लंबा है, तो कीमत टर्नओवर बिंदु को याद किया जाएगा और समय पर प्रवेश नहीं किया जाएगा।
एक अन्य प्रमुख जोखिम यह है कि ईएमए सूचकांक कई बार गलत संकेत देता है। इस समय उपयोगकर्ता को प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है, ताकि अंधा प्रवेश से बचा जा सके।
अंतिम जोखिम बिंदु यह है कि चरम स्थितियों में, सूचकांक में देरी हो सकती है, समय पर खरीद और बेचने के संकेत नहीं दे सकते हैं। इस मामले में, उपयोगकर्ता को पहले से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है कि वह सूचकांक के संकेतों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति का मुख्य अनुकूलन दिशा ईएमए मापदंडों को विभिन्न बाजारों और व्यापारियों की शैलियों के अनुकूल बनाना है। विशेष रूप से, निम्नलिखित पहलुओं से शुरू किया जा सकता हैः
- ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त करने के समय को अनुकूलित करने के लिए प्रमुख ट्रेडिंग सूचक 35 ईएमए के चक्र पैरामीटर को समायोजित करना
- प्रवृत्ति के निर्णय को अनुकूलित करने के लिए ईएमए बैंड में विभिन्न ईएमए चक्रों को समायोजित करें
- अन्य सहायक संकेतक जोड़ें, जैसे कि BOLL चैनल, KDJ संकेतक आदि
- ट्रेड वॉल्यूम सूचकांकों के साथ, जब कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, लेकिन ट्रेड वॉल्यूम में वृद्धि नहीं होती है, तो प्रवेश से बचें
पैरामीटर समायोजन और कई संकेतकों के संयोजन के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और सिग्नल प्राप्त करने की सटीकता को और बढ़ाया जा सकता है। जिससे व्यापार जोखिम कम हो जाता है और बेहतर रिटर्न प्राप्त होता है।
संक्षेप
यह रणनीति ईएमए के विभिन्न चक्रों की गणना करके और ईएमए के साथ निर्णय लेने के लिए एक अपेक्षाकृत सटीक और व्यापक प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग कार्यक्रम को प्राप्त करती है। यह मूल्य परिवर्तन को पकड़ने के लिए समय पर विचार करता है और विभिन्न स्तरों की प्रवृत्ति की दिशा को समेकित करता है, व्यापार आवृत्ति और प्रणाली की स्थिरता के बीच संतुलन का पीछा करता है। पैरामीटर समायोजन और अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति विभिन्न बाजार वातावरण, परिसंपत्ति प्रकार और व्यापारी शैली के लिए अनुकूल हो सकती है। यह उपयोगकर्ताओं के लिए एक अपेक्षाकृत परिपक्व और मजबूत आधारभूत समाधान प्रदान करता है।
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//
// @author d3nv3r
// @inspiration [LazyBear]
// List of all my indicators: https://github.com/d3nv3r0ne/tradingview
//
// Inputs : Show Buy&Sell Signals
// Inputs : Show EMA in White for the Buy&Sell Signals
// Inputs : Choose the length of the EMA for the B&S signals
//
// How to use it :
// Any chart
// copy all and paste the content into the Pine Editor Tab at the bottom of the tradingview pannel
// [Save As...] and [Add to Chart] in top-right of the Pine Editor
//
//@version=4
strategy(shorttitle = "35EMA_X_B/S_RIBBON", title="35EMA Cross BuyAndSell Strategy + RIBBON [d3nv3r]", overlay=true)
//
// Variables inputs
//
useBSstrategy = input(true, title="Show Buy & Sell Strategy")
showMABS = input(true, title="Show EMA Cross - need to active B&S Strategy")
lengthBS = input(title="Length EMA Cross - need to active B&S Strategy", type=input.integer, defval=35, minval=1)
src = input(close, title="Source")
//
// Variables
// Ribbon EMA + EMA B/S
//
lenRib1 = 20
lenRib2 = 25
lenRib3 = 30
lenRib4 = 35
lenRib5 = 40
lenRib6 = 45
lenRib7 = 50
lenRib8 = 55
//
// Variables
// Quadruple SMA + SMA B/S
//
maBS = ema(src, lengthBS)
rib1 = ema(src, lenRib1)
rib2 = ema(src, lenRib2)
rib3 = ema(src, lenRib3)
rib4 = ema(src, lenRib4)
rib5 = ema(src, lenRib5)
rib6 = ema(src, lenRib6)
rib7 = ema(src, lenRib7)
rib8 = ema(src, lenRib8)
//
// Variables color
//
colorEMAX = #FFFFFF
colorRib1 = #FFFF00
colorRib2 = #FFD700
colorRib3 = #FFC800
colorRib4 = #FFC800
colorRib5 = #FFC800
colorRib6 = #FF4500
colorRib7 = #FF1500
colorRib8 = #FF0000
//
// Variables Buy/Sell
//
longCondition = crossover(close,maBS)
shortCondition = crossunder(close,maBS)
//
// Logic Buy/Sell
//
if (useBSstrategy)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)
//
// Plot Quadruple SMA + SMA B/S
//
plot(showMABS and maBS ? maBS : na, color=colorEMAX, transp=0, linewidth=2)
plot(rib1, color=colorRib1, transp=15, linewidth=1)
plot(rib2, color=colorRib2, transp=15, linewidth=1)
plot(rib3, color=colorRib3, transp=15, linewidth=1)
plot(rib4, color=colorRib4, transp=15, linewidth=1)
plot(rib5, color=colorRib5, transp=15, linewidth=1)
plot(rib6, color=colorRib6, transp=15, linewidth=1)
plot(rib7, color=colorRib7, transp=15, linewidth=1)
plot(rib8, color=colorRib8, transp=15, linewidth=1)