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Z-Score मूल्य ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-07 15:17:43
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अवलोकन

जेड-स्कोर मूल्य ब्रेकआउट रणनीति मूल्य के जेड-स्कोर संकेतक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करती है कि क्या वर्तमान मूल्य असामान्य स्थिति में है, ताकि ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न किए जा सकें। जब कीमत का जेड-स्कोर एक सीमा से अधिक या कम होता है, तो इसका मतलब है कि कीमत असामान्य स्थिति में प्रवेश कर गई है, जिस बिंदु पर लंबी या छोटी स्थिति ली जा सकती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य सूचक मूल्य का z-स्कोर है, जिसकी गणना इस प्रकार की जाती हैः

Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)

जहां C समापन मूल्य है, SMA ((n) n अवधियों का सरल चलती औसत है, और StdDev ((C,n) n अवधियों के समापन मूल्य का मानक विचलन है।

जेड-स्कोर औसत मूल्य से वर्तमान मूल्य के विचलन की डिग्री को दर्शाता है। जब मूल्य जेड-स्कोर एक निश्चित सकारात्मक सीमा (जैसे +2) से अधिक होता है, तो इसका मतलब है कि वर्तमान मूल्य औसत मूल्य से 2 मानक विचलन से ऊपर है, जो एक अपेक्षाकृत उच्च स्तर है। जब यह एक निश्चित नकारात्मक सीमा (जैसे -2) से कम होता है, तो इसका मतलब है कि वर्तमान मूल्य औसत मूल्य से 2 मानक विचलन से नीचे है, जो एक अपेक्षाकृत कम स्तर है।

यह रणनीति पहले कीमत के z-स्कोर की गणना करती है, फिर एक सकारात्मक और नकारात्मक सीमा निर्धारित करती है (जैसे 0 और 0) । जब z-स्कोर सकारात्मक सीमा से अधिक होता है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है। जब नकारात्मक सीमा से कम होता है, तो यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।

लाभ विश्लेषण

  • मूल्य विसंगतियों का न्याय करने के लिए मूल्य जेड-स्कोर का उपयोग करना एक आम और प्रभावी मात्रात्मक विधि है
  • आसानी से लंबी और छोटी ट्रेडिंग दोनों प्राप्त करें
  • लचीली पैरामीटर सेटिंग्स, समायोज्य चक्र, सीमा, आदि
  • व्यापार प्रणाली बनाने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयुक्त किया जा सकता है

जोखिम विश्लेषण

  • Z-स्कोर रणनीति कच्ची है और झूठे संकेतों के लिए प्रवण है
  • चक्र और सीमा जैसे उपयुक्त मापदंडों को निर्धारित करने की आवश्यकता है
  • जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों पर विचार करने की आवश्यकता

अनुकूलन दिशाएँ

  • सर्वोत्तम चक्र खोजने के लिए चक्र मापदंडों का अनुकूलन करें
  • झूठे संकेतों को कम करने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक सीमाओं को अनुकूलित करें
  • फ़िल्टर की स्थिति जोड़ें, अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें
  • स्टॉप लॉस रणनीतियाँ जोड़ें

सारांश

जेड-स्कोर मूल्य ब्रेकआउट रणनीति यह आकलन करती है कि क्या वर्तमान मूल्य असामान्य स्थिति में है, और मूल्य जेड-स्कोर के सकारात्मक और नकारात्मक के अनुसार व्यापार करता है। यह रणनीति सरल और लागू करने में आसान है, दो-तरफा व्यापार की अनुमति देती है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं। मापदंडों को अनुकूलित करके, स्टॉप लॉस जोड़कर और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करके, इस रणनीति को एक पूर्ण मात्रात्मक व्यापार प्रणाली बनाने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-04 19:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/01/2017
// The author of this indicator is Veronique Valcu. The z-score (z) for a data 
// item x measures the distance (in standard deviations StdDev) and direction 
// of the item from its mean (U):
//     z = (x-StdDev) / U
// A value of zero indicates that the data item x is equal to the mean U, while 
// positive or negative values show that the data item is above (x>U) or below 
// (x Values of +2 and -2 show that the data item is two standard deviations 
// above or below the chosen mean, respectively, and over 95.5% of all data 
// items are contained within these two horizontal references (see Figure 1).
// We substitute x with the closing price C, the mean U with simple moving 
// average (SMA) of n periods (n), and StdDev with the standard deviation of 
// closing prices for n periods, the above formula becomes:
//     Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)
// The z-score indicator is not new, but its use can be seen as a supplement to 
// Bollinger bands. It offers a simple way to assess the position of the price 
// vis-a-vis its resistance and support levels expressed by the Bollinger Bands. 
// In addition, crossings of z-score averages may signal the start or the end of 
// a tradable trend. Traders may take a step further and look for stronger signals 
// by identifying common crossing points of z-score, its average, and average of average. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Z-Score Strategy", shorttitle="Z-Score Strategy")
Period = input(20, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xStdDev = stdev(close, Period)
xMA = sma(close, Period)
nRes = (close - xMA) / xStdDev
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
	   iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Z-Score")
अधिक

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