मानक आंशिक मूल्य ब्रेकआउट रणनीति
अवलोकन
मानक स्कोर मूल्य ब्रेकआउट रणनीति (Z-Score Price Breakout Strategy) मूल्य के मानक स्कोर सूचक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करता है कि क्या वर्तमान मूल्य असामान्य स्थिति में है, जिससे व्यापारिक संकेत उत्पन्न होता है। जब कीमत का मानक स्कोर किसी विशिष्ट मूल्य से अधिक या कम होता है, तो यह दर्शाता है कि कीमत असामान्य स्थिति में है, इस समय अधिक या शून्य संचालन किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए केंद्रीय संकेतक मूल्य का मानक स्कोर (Z-Score) है, जिसकी गणना निम्नानुसार की जाती हैः
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Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)
जिसमें C समापन मूल्य है, SMA ((n) n चक्रों के लिए सरल चलती औसत है, और StdDev ((C, n) n चक्रों के समापन मूल्य के लिए मानक अंतर है।
मानक स्कोर वर्तमान मूल्य और औसत मूल्य के विचलन की डिग्री को दर्शाता है। जब मूल्य मानक स्कोर किसी सकारात्मक थ्रेशोल्ड से अधिक होता है (जैसे + 2), तो यह दर्शाता है कि वर्तमान मूल्य औसत मूल्य से 2 मानक विचलन से अधिक है, जो उच्च स्तर पर है; जब किसी नकारात्मक थ्रेशोल्ड से कम होता है (जैसे -2)), तो यह दर्शाता है कि वर्तमान मूल्य औसत मूल्य से 2 मानक विचलन से कम है, जो निम्न स्तर पर है।
यह रणनीति पहले मूल्य के मानक स्कोर की गणना करती है और फिर एक सकारात्मक-नकारात्मक थ्रेशोल्ड (जैसे 0 और 0) सेट करती है, जो सकारात्मक थ्रेशोल्ड से ऊपर मानक स्कोर होने पर एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है और नकारात्मक थ्रेशोल्ड से नीचे होने पर एक बेचने का संकेत देती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- मूल्य मानदंड स्कोर का उपयोग करके मूल्य असामान्यता को निर्धारित करने के लिए एक सामान्य और प्रभावी मात्रात्मक विधि
- दो-तरफा लेन-देन के लिए आसान है
- पैरामीटर सेटिंग लचीला, समायोज्य चक्र, थ्रेशोल्ड, आदि
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन, एक व्यापार प्रणाली बनाने के लिए
जोखिम विश्लेषण
- स्टैंडर्ड स्कोर रणनीति अधिक उदार है और झूठे संकेतों के लिए आसान है
- उचित पैरामीटर सेट करने की आवश्यकता है, जैसे कि चक्र और थ्रेड
- स्टॉप लॉस रणनीति और जोखिम नियंत्रण पर विचार करें
अनुकूलन दिशा
- अनुकूलित चक्र पैरामीटर, इष्टतम चक्र खोजें
- पॉजिटिव-नेगेटिव थ्रेशोल्ड को अनुकूलित करें और झूठे संकेतों को कम करें
- अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तें, अन्य संकेतकों के साथ संयोजन
- स्टॉप लॉस को बढ़ाएं
संक्षेप
स्टैंडर्ड स्कोर मूल्य तोड़ने की रणनीति यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वर्तमान मूल्य असामान्य स्थिति में है, मूल्य स्टैंडर्ड स्कोर के पॉजिटिव-नकारात्मक के आधार पर व्यापार करें। यह रणनीति सरल, आसान है, दो-तरफा व्यापार कर सकती है, लेकिन कुछ जोखिम भी है। पैरामीटर अनुकूलन और स्टॉप-लॉस जैसे साधनों के माध्यम से, इस रणनीति को मजबूत किया जा सकता है, और अन्य संकेतकों के संयोजन के साथ एक पूर्ण मात्रात्मक व्यापार प्रणाली का गठन किया जा सकता है।
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// Copyright by HPotter v1.0 18/01/2017
// The author of this indicator is Veronique Valcu. The z-score (z) for a data - 1