सोने के व्यापार के लिए ईएमए से बाहर निकलने के साथ पैराबोलिक एसएआर और सीसीआई रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-07 17:04:54
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अवलोकन

यह पैराबोलिक एसएआर, सीसीआई और ईएमए के तकनीकी संकेतकों के संयोजन पर आधारित एम5 समय सीमा पर सोने के व्यापार की रणनीति है। यह बाजार की वापसी के दौरान व्यापार के अवसरों को पकड़ने के लिए सोने की प्रवृत्ति की दिशा और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए तीन अलग-अलग संकेतकों का उपयोग करता है।

रणनीति तर्क

पैराबोलिक एसएआर का उपयोग सोने की प्रवृत्ति दिशा और संभावित उलट बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जब एसएआर डॉट्स कीमत से नीचे गिरना शुरू करते हैं, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति को इंगित करता है; जब एसएआर डॉट्स कीमत से ऊपर उठना शुरू करते हैं, तो यह एक डाउनट्रेंड को इंगित करता है।
सीसीआई बाजार की ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों को दर्शाता है। 100 से ऊपर का सीसीआई एक मजबूत उभरते रुझान का संकेत देता है जबकि -100 से नीचे का सीसीआई एक मजबूत घटते रुझान का संकेत देता है।
ईएमए क्रॉसओवर मूल्य के अल्पकालिक मोड़ के संकेत देते हैं। जब तेजी से रेखा बढ़ रही होती है तो अपट्रेंड का सुझाव दिया जाता है और जब यह गिर रही होती है तो डाउनट्रेंड का सुझाव दिया जाता है।
प्रवेश नियमः जब SAR बढ़ते दिशा में 5 मिनट के EMA से ऊपर जाता है और CCI 100 से अधिक होता है, तब लॉन्ग करें; जब SAR घटते दिशा में 5 मिनट के EMA से नीचे जाता है और CCI -100 से कम होता है, तब शॉर्ट करें।
बाहर निकलने के नियमः प्रवेश मूल्य + 7 टिक पर लाभ लें, 1-मिनट ईएमए लाइन पर स्टॉप लॉस सेट करें।

लाभ

रुझानों और प्रमुख समर्थन/प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए 3 संकेतकों का उपयोग करता है, जिससे लाभप्रदता में सुधार होता है।
सीसीआई झूठे ब्रेकआउट को कुशलता से फ़िल्टर करता है। एसएआर रिवर्स ट्रेंड दिशा के साथ मिलकर समेकन के दौरान अनावश्यक प्रविष्टियों से बचाता है।
एसएआर के साथ ईएमए क्रॉसओवर अस्थायी वापसी के दौरान कम जोखिम वाली प्रविष्टियां प्रदान करते हैं।
सोने और छोटे खातों जैसे अस्थिर वस्तुओं के लिए अनुकूलित मापदंड।

जोखिम

मुख्य रूप से तकनीकी संकेतकों पर निर्भर करता है जो ब्लैक स्वान घटनाओं के दौरान विफल हो सकते हैं।
अस्थिर कमोडिटी, ईएमए स्टॉप लॉस, स्पाइक्स से प्रभावित होने की प्रवृत्ति है जिसके परिणामस्वरूप बड़े नुकसान होते हैं।
सीसीआई और एसएआर से संभावित झूठे संकेत जो अनावश्यक नुकसान का कारण बनते हैं।
अस्थिर चाल के दौरान सिस्टम विफलता प्रभावी स्टॉप लॉस निष्पादन को रोक सकती है।

बढ़ोतरी के अवसर

सोने की विशेषताओं के लिए सीसीआई को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।
मजबूतता में सुधार के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न, बोलिंगर बैंड जैसे अधिक संकेतक शामिल करें।
बदलते बाजारों के अनुकूल SAR मापदंडों के गतिशील अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।
चोट लगने की संभावना को कम करने के लिए विभिन्न स्टॉप लॉस तंत्रों का परीक्षण करें, जैसे कि ट्रैलिंग स्टॉप।
एकल व्यापार घाटे की राशि को नियंत्रित करने के लिए स्थिति आकार मॉडलों का अनुकूलन करना, उदाहरण के लिए स्थिर अंश, गतिशील स्थिति आकार।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर एक स्थिर सोने की ट्रेडिंग रणनीति जो रुझानों, प्रमुख समर्थन / प्रतिरोध स्तरों और कम जोखिम वाली प्रविष्टियों के लिए ओवरबॉट / ओवरसोल्ड जोन को पहचानने के लिए कई संकेतकों को जोड़ती है। अनुकूलित पैरामीटर छोटे खाते के व्यापार को सोने की उच्च अस्थिरता पर पूंजीकरण करने की अनुमति देते हैं। जोखिम है जिसे उचित जोखिम प्रबंधन के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। वृद्धि के माध्यम से स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार करने की महत्वपूर्ण क्षमता।

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Parabolic SAR and CCI Strategy with EMA Exit", overlay=true)

// Parameters
length = input(50, title="EMA Length")
length_21 = input(21, title="EMA Length 21")
acc = input(0.02, title="Acceleration Factor")
max_acc = input(0.2, title="Max Acceleration Factor")
takeProfitPoints = input(7, title="Take Profit Points")

// Variables
var float ep = 0.0
var float sar = 0.0
var float af = acc

// Calculating 5-minute EMA based on 1-minute data
var float sum_close = na
var float ema_5min = na
if (bar_index % 5 == 0)
    sum_close := 0.0
    for i = 0 to 4
        sum_close := sum_close + close[i]
    ema_5min := ema(sum_close / 5, length_21)

// Calculating 1-minute EMA
ema1 = ema(close, length)
cci = cci(close, 45)

// Custom Parabolic SAR Calculation
trendUp = close > ema1
trendDown = close < ema1

var float prev_sar = na
prev_sar := na(sar[1]) ? low[1] : sar[1]

if trendUp
    ep := high > ep ? high : ep
    af := min(af + acc, max_acc)
    sar := min(prev_sar, prev_sar + af * (ep - prev_sar))

if trendDown
    ep := low < ep ? low : ep
    af := min(af + acc, max_acc)
    sar := max(prev_sar, prev_sar + af * (ep - prev_sar))

// Entry Conditions
longCondition = sar > ema1 and ema1 > ema_5min and cci > 100
shortCondition = sar < ema1 and ema1 < ema_5min and cci < -100

// Exit Conditions
longTakeProfit = strategy.position_avg_price + takeProfitPoints * syminfo.mintick
longStopLoss = ema1
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price - takeProfitPoints * syminfo.mintick
shortStopLoss = ema1

// Plotting Entry Points
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Strategy Execution
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)

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