एसएआर संकेतक सीसीआई संकेतक पर आधारित ईएमए गोल्ड ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एसएआर, सीसीआई और ईएमए सूचकांकों के संयोजन पर आधारित एक गोल्ड एम5 ट्रेडिंग रणनीति है। यह तीन अलग-अलग तकनीकी संकेतकों का व्यापक रूप से उपयोग करता है ताकि सोने की प्रवृत्ति की दिशा और ओवरबॉय ओवरसोल की स्थिति की पहचान की जा सके ताकि मध्यवर्ती रिवर्स द्वारा प्रदान किए गए ट्रेडिंग अवसरों को पकड़ सके।
रणनीति सिद्धांत
एसएआर सूचकांक का उपयोग सोने की प्रवृत्ति की दिशा और संभावित रिवर्सिंग पॉइंट का आकलन करने के लिए किया जाता है। जब एसएआर पॉइंट गिरता है, तो कीमत के माध्यम से, एक बहुमुखी प्रवृत्ति का गठन होता है; जब एसएआर पॉइंट बढ़ता है, तो कीमत के माध्यम से, एक शून्य प्रवृत्ति का गठन होता है।
सीसीआई का उपयोग बाजार में ओवरबॉय और ओवरसोल की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है। सीसीआई 100 से अधिक होने पर बहुमुखी प्रवृत्ति मजबूत होती है, सीसीआई 100 से कम होने पर शून्य प्रवृत्ति मजबूत होती है।
ईएमए फास्ट और स्लो लाइन संयोजन का उपयोग कीमतों में अल्पकालिक मोड़ के लिए किया जाता है। फास्ट लाइन ऊपर जाने पर अधिक करने के लिए अनुकूल है, और फास्ट लाइन नीचे जाने पर कम करने के लिए अनुकूल है।
विशिष्ट प्रवेश नियमः जब SAR सूचक 5 मिनट ईएमए औसत रेखा को पार करता है, तो सीसीआई सूचक 100 से अधिक होने पर अधिक सोना; जब SAR सूचक 5 मिनट ईएमए औसत रेखा को पार करता है, तो सीसीआई सूचक 100 से कम होने पर शून्य सोना।
स्टॉप लॉस EXIT नियमः स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस ईएमए
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति के संयोजन में तीन संकेतकों का उपयोग किया जाता है जो प्रवृत्ति की दिशा और महत्वपूर्ण समर्थन प्रतिरोध की पहचान करते हैं, जिससे मुनाफे की संभावना बढ़ जाती है।
सीसीआई संकेतक प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर कर सकता है। एसएआर टर्नओवर को ट्रेंड की दिशा के साथ जोड़ा जाता है, जिससे अस्थिर बाजारों में बार-बार पद खोलने से बचा जा सकता है।
ईएमए क्रॉसिंग और एसएआर सूचक के साथ संयोजन का उपयोग, कीमतों में अल्पकालिक समायोजन द्वारा प्रदान किए गए कम जोखिम वाले व्यापारिक अवसरों की प्रभावी पहचान करने में मदद करता है।
रणनीति पैरामीटर को अनुकूलित किया गया है ताकि यह सोने की तरह उच्च अस्थिरता वाली किस्मों के लिए उपयुक्त हो और छोटे खातों के लिए भी लागू हो।
जोखिम विश्लेषण
यह रणनीति मुख्य रूप से तकनीकी संकेतकों पर आधारित है, और यदि कोई बड़ी ब्लैक स्वान घटना होती है, तो तकनीकी संकेतकों के विफल होने की संभावना अधिक होती है।
सोने जैसी वस्तुओं में अधिक उतार-चढ़ाव होता है, स्टॉप लॉस को ईएमए की औसत रेखा पर सेट किया जाता है, और स्टॉप लॉस को तोड़ दिया जा सकता है, जिससे खाते में अधिक नुकसान होता है।
सीसीआई और एसएआर दोनों में गलत संकेत हो सकते हैं, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है।
यदि स्थिति गंभीर होती है, तो ट्रेडिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म की विफलता की संभावना बढ़ जाती है, जिससे नुकसान हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है ताकि सीसीआई पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सके ताकि यह सोने की विशेषताओं के अनुरूप हो सके।
K-लाइन आकृति, ब्रिन बैंड आदि जैसे अधिक संकेतकों को जोड़कर रणनीति की स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है।
एसएआर सूचकांक के पैरामीटर को गतिशील रूप से अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि मशीन लर्निंग, ताकि यह बाजार में बदलाव के लिए बेहतर रूप से अनुकूल हो सके।
स्टॉप को ट्रैक करने के लिए विभिन्न तरीकों का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे कि स्टॉप को ट्रैक करना, जिससे स्टॉप को मारने की संभावना कम हो जाती है।
स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, एक निश्चित हिस्सेदारी, गतिशील समायोजन के रूप में एक मात्रा, आदि को नियंत्रित करने के लिए एकल हानि।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र रूप से एक अधिक स्थिर सोने की व्यापार रणनीति है. यह सोने की प्रवृत्ति दिशा, महत्वपूर्ण समर्थन प्रतिरोध स्तर और ओवरबॉय ओवरबॉय क्षेत्र की पहचान करने के लिए कई संकेतकों के साथ संयुक्त है. इस रणनीति के पैरामीटर को भी अनुकूलित किया गया है, जो छोटे खातों के लिए उपयोग किया जा सकता है.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Parabolic SAR and CCI Strategy with EMA Exit", overlay=true)
// Parameters
length = input(50, title="EMA Length")
length_21 = input(21, title="EMA Length 21")
acc = input(0.02, title="Acceleration Factor")
max_acc = input(0.2, title="Max Acceleration Factor")
takeProfitPoints = input(7, title="Take Profit Points")
// Variables
var float ep = 0.0
var float sar = 0.0
var float af = acc
// Calculating 5-minute EMA based on 1-minute data
var float sum_close = na
var float ema_5min = na
if (bar_index % 5 == 0)
sum_close := 0.0
for i = 0 to 4
sum_close := sum_close + close[i]
ema_5min := ema(sum_close / 5, length_21)
// Calculating 1-minute EMA
ema1 = ema(close, length)
cci = cci(close, 45)
// Custom Parabolic SAR Calculation
trendUp = close > ema1
trendDown = close < ema1
var float prev_sar = na
prev_sar := na(sar[1]) ? low[1] : sar[1]
if trendUp
ep := high > ep ? high : ep
af := min(af + acc, max_acc)
sar := min(prev_sar, prev_sar + af * (ep - prev_sar))
if trendDown
ep := low < ep ? low : ep
af := min(af + acc, max_acc)
sar := max(prev_sar, prev_sar + af * (ep - prev_sar))
// Entry Conditions
longCondition = sar > ema1 and ema1 > ema_5min and cci > 100
shortCondition = sar < ema1 and ema1 < ema_5min and cci < -100
// Exit Conditions
longTakeProfit = strategy.position_avg_price + takeProfitPoints * syminfo.mintick
longStopLoss = ema1
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price - takeProfitPoints * syminfo.mintick
shortStopLoss = ema1
// Plotting Entry Points
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Strategy Execution
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)