मूविंग एवरेज पुलबैक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
चलती औसत खींच व्यापार रणनीति एक रणनीति है जो प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करती है। यह लंबी और छोटी अवधि के चलती औसत के संबंधों का उपयोग समग्र प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए करती है, और कम समय में कम खरीदती है जब यह छोटी अवधि में वापस आ जाती है, तो यह स्टॉप और स्टॉप को बंद करने के लिए होता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मुख्य निर्णय नियम हैंः
- जब समापन मूल्य लंबी अवधि के चलती औसत से ऊपर होता है, तो यह पुष्टि करें कि यह वर्तमान में बहुमुखी है और स्थिति खोलने की शर्तों को पूरा करता है
- एक संक्षिप्त वापसी घटना तब होती है जब एक समापन मूल्य अल्पकालिक चलती औसत से ऊपर से नीचे की ओर खींचता है
- यदि आरएसआई 30 से कम है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है, जो एक खरीद संकेत बनाता है
- एक बहुस्तरीय स्थिति स्थापित करना, स्टॉप-लॉस को प्रवेश मूल्य के 5% से कम और स्टॉप-ऑफ को प्रवेश मूल्य के 10% से अधिक सेट करना
इस तरह के संयोजन निर्णय के माध्यम से, हम प्रवृत्ति की दिशा में उम्मीदों के अनुरूप होने पर, अल्पकालिक समायोजन के अवसरों का उपयोग करके स्थिति स्थापित कर सकते हैं।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह केवल बड़े रुझानों की उम्मीदों के तहत मल्टीहेड ट्रेड करता है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचने के लिए प्रभावी है। साथ ही, यह शॉर्ट-टर्म एवरेज में सुधार के समय को पकड़ने का उपयोग करता है, जिससे बाजार में बेहतर कीमतों पर प्रवेश किया जा सकता है।
इसके अलावा, इस रणनीति में एक स्टॉप और स्टॉप लॉस तंत्र है। यह गलत निर्णय लेने के बाद भी रिवर्स ट्रेडों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस के माध्यम से नुकसान को नियंत्रित करने की अनुमति देता है; और जब मुनाफा होता है, तो स्टॉप लॉस के माध्यम से मुनाफे का एक हिस्सा बंद कर देता है।
रणनीतिक जोखिम
हालांकि यह रणनीति बड़े रुझानों और स्टॉपलॉस सेटिंग्स को ध्यान में रखती है, फिर भी कुछ जोखिम हैंः
दीर्घकालिक प्रवृत्ति गलत निर्णय जोखिम. जब निर्णय बहुमुखी स्थिति में प्रवेश करने के बाद अधिक स्थिति खोलने के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तव में बाजार पहले से ही बहुमुखी से उतार-चढ़ाव या शून्य में बदल गया है, तो इससे अधिक नुकसान हो सकता है.
स्टॉप लॉस को पीछे छोड़ने का जोखिम. विशेष रूप से जब कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक घटना होती है, तो बाजार में उछाल और गिरावट हो सकती है, पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस लाइन से अधिक, जिससे नुकसान पर नियंत्रण नहीं हो सकता है।
इसके विपरीत, हम जोखिम को कम करने के लिए कुछ तरीकों पर विचार कर सकते हैंः
बड़े बाजार के विश्लेषण से बचने के लिए, या बड़े रुझानों की पुष्टि करने के लिए लंबे समय तक चलने वाली औसत सेट करें।
सशर्त आदेशों का उपयोग करना, जब बाजार में उतार-चढ़ाव होता है, तो एक साधारण स्टॉप-लॉस आदेश के बजाय एक सपाट स्थिति को ट्रिगर करना, जिससे स्टॉप-लॉस आदेशों को कुछ हद तक रोका जा सके।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को देखते हुए कि यह एक लंबी लाइन के फैसले और एक छोटी लाइन के प्रवेश की विशेषता है, हम इसे और अधिक अनुकूलित कर सकते हैंः
चलती औसत के लिए सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए आवधिक मापदंडों का अनुकूलन करें
अन्य सूचकांकों को जोड़ना, जैसे कि लेन-देन की मात्रा का विश्लेषण, या आरएसआई सूचकांक के आधार पर अन्य ओवरबॉट ओवरसोल्ड सूचकांकों के साथ संयोजन
वास्तविक समय में स्टॉप-लॉस की सीमा को समायोजित करें. हम बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर समायोजन कर सकते हैं और बड़े उतार-चढ़ाव के दौरान स्टॉप-लॉस की सीमा को उचित रूप से कम कर सकते हैं।
विभिन्न मापदंडों की नस्ल अनुकूलता का परीक्षण करना। इस तरह की रणनीति सूचकांक श्रेणी के उत्पादों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है, यदि व्यक्तिगत स्टॉक के लिए अन्य छंटाई नियमों को जोड़ना आवश्यक है
संक्षेप
चलती औसत वापसी ट्रेडिंग रणनीति समग्र रूप से एक अधिक परिपक्व और स्थिर रणनीति विचार है। यह मुख्य रूप से बड़ी प्रवृत्ति और अल्पकालिक वापसी के अवसरों पर विचार करता है, जो उच्च स्तर पर नहीं चलने के आधार पर बेहतर प्रवेश समय प्राप्त करता है। साथ ही, स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करके लाभ को लॉक करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए। यह रणनीति विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जिनके पास मजबूत व्यापक विश्लेषणात्मक क्षमता और समृद्ध व्यापारिक अनुभव है।
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