सीसीआई जीरो रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
सीसीआई शून्य क्रॉस ट्रेडिंग रणनीति कमोडिटी चैनल सूचकांक (सीसीआई) पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति सीसीआई संकेतक और शून्य अक्ष के क्रॉसिंग को ट्रैक करके एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। सीसीआई पर शून्य अक्ष पार करते समय अधिक करें और सीसीआई के नीचे शून्य अक्ष पार करते समय शून्य करें। यह ट्रेंड ट्रैकिंग प्रकार की रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
सीसीआई शून्य-बिंदु रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति के मूल सिद्धांत हैंः
सीसीआई सूचक का उपयोग बाजार के ओवरबॉय ओवरसोल की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है। सीसीआई सूचक मूल्य के ऊपर 100 लाइन को पार करना बाजार के ओवरबॉय सिग्नल के लिए है, नीचे 100 लाइन को पार करना बाजार के ओवरसोल सिग्नल के लिए है।
सीसीआई संकेतक और शून्य अक्ष के क्रॉसिंग की निगरानी करें. जब सीसीआई नीचे से ऊपर की ओर शून्य रेखा को पार करता है तो एक बहु सिग्नल उत्पन्न होता है; जब सीसीआई ऊपर से नीचे की ओर शून्य रेखा को पार करता है तो एक रिक्त सिग्नल उत्पन्न होता है।
सीसीआई क्रॉसिंग शून्य अक्ष के आधार पर अधिक-कम संकेतों को दर्ज करें, और सीसीआई ओवरबॉय ओवरसोल्ड क्षेत्र को स्टॉप लॉस के रूप में सेट करें।
विशेष रूप से, इस रणनीति के लिए प्रवेश नियम इस प्रकार हैं:
जब CCI संकेतक नकारात्मक से सकारात्मक के लिए शून्य अक्ष के माध्यम से गुजरता है, तो अधिक प्रवेश करें, और स्टॉप-लॉस को -100 लाइन पर सेट करें।
जब सीसीआई सूचक सकारात्मक से नकारात्मक के लिए शून्य अक्ष के माध्यम से गुजरता है, तो स्टॉप-लॉस मूल्य 100 लाइन पर सेट किया जाता है।
यह रणनीति मुख्य रूप से CCI सूचक पर निर्भर करती है जो बाजार के ओवरबॉय और ओवरसोल को निर्धारित करती है, और इसके रिवर्सल के अवसरों को पकड़कर लाभ प्राप्त करती है। CCI क्रॉस शून्य-अक्ष बाजार के मध्यवर्ती रुझान के रूपांतरण बिंदुओं को प्रभावी ढंग से पकड़ सकता है। कुल मिलाकर, रणनीति का तर्क सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
सीसीआई शून्य-बिंदु रिवर्स ट्रेडिंग रणनीतियों के मुख्य लाभ हैंः
रणनीति सिग्नल स्रोत एकल है, केवल CCI सूचक और शून्य अक्ष के क्रॉसिंग पर आधारित है, जो सरल और प्रभावी प्रवृत्ति ट्रैकिंग को प्राप्त करता है।
CCI सूचकांक की उलटा विशेषताओं का उपयोग करके, मध्यम अवधि के रुझानों के रूपांतरण बिंदुओं को प्रभावी ढंग से कैप्चर करने के लिए, आय की संभावना अधिक है।
स्टॉप लॉस को CCI के ओवरबॉय और ओवरसेलिंग क्षेत्र में सेट किया जाता है, जो समय पर नुकसान को रोकता है और जोखिम को नियंत्रित करता है।
रणनीतियों को लागू करने के लिए तर्क सरल और स्पष्ट है, पैरामीटर का चयन आसान है, और यह मात्रात्मक लेनदेन के लिए उपयुक्त है।
सीसीआई सूचकांक बाजार के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू होता है, रणनीतिक रूप से अनुकूलनशील होता है और कई किस्मों के मात्रात्मक लेनदेन में लागू होता है।
जोखिम विश्लेषण
सीसीआई शून्य-बिंदु रिवर्स ट्रेडिंग रणनीतियों में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित हैंः
सीसीआई सूचकांक में कुछ पिछड़ापन है, जो मूल्य में तेजी से बदलाव के लिए सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु को याद कर सकता है।
स्टॉप लॉस की सीमा छोटी है और बाजार में अधिक उतार-चढ़ाव का सामना नहीं कर सकती है।
केवल सीसीआई सूचकांक पर निर्भरता के कारण, यह गलत संकेतों का उत्पादन करता है।
ट्रेडों की आवृत्ति और स्लाइड-पॉइंट लागत में वृद्धि के लिए प्रवृत्तियों को प्रभावी रूप से फ़िल्टर करने में असमर्थता।
बहु-खाली स्थिति रखने का समय अनिश्चित है, लाभ वापसी के समय के बारे में कोई अनुमान नहीं है।
उपरोक्त जोखिमों के लिए, हम पैरामीटर अनुकूलन, रोकथाम रेंज समायोजन, फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ने आदि के माध्यम से सुधार और नियंत्रण कर सकते हैं।
अनुकूलन दिशा
सीसीआई शून्य-बिंदु रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैंः
सीसीआई पैरामीटर को अनुकूलित करें और उस सूचक पैरामीटर को खोजें जो कि नस्ल की विशेषताओं के लिए अधिक उपयुक्त है।
मूल्य में वृद्धि या आकृति की स्थिति, अस्थिरता को फ़िल्टर करना, और गलत संकेतों को कम करना।
लाभ को ट्रैक करने के लिए मोबाइल स्टॉप जोड़ें, या लाभ अनुपात के लिए एक मोबाइल स्टॉप सेट करें।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में बहु-सूचक फ़िल्टरिंग की स्थिति, रणनीति की स्थिरता में सुधार।
प्रवृत्ति स्पष्ट होने पर स्थिति बढ़ाएं, और उतार-चढ़ाव के दौरान स्थिति कम करें।
पैरामीटर समायोजन, वेंटिलेशन अनुकूलन, गतिशील स्टॉप और अन्य तरीकों के माध्यम से, सीसीआई शून्य-बिंदु रिवर्स ट्रेडिंग रणनीतियों की दक्षता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।
संक्षेप
सीसीआई शून्य-बिंदु रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति कमोडिटी चैनल सूचकांक पर आधारित एक सरल और प्रभावी मात्रात्मक रणनीति है। यह सीसीआई सूचकांक की प्रवृत्ति-अनुवर्ती विशेषताओं का उपयोग करता है, जो इसके रिवर्स नोड्स को पकड़कर लाभ प्राप्त करता है। रणनीति के फायदे मुख्य रूप से सरल, लागू करने योग्य और कम पैरामीटर प्राप्त करने के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें सहायक तकनीकी संकेतकों और अनुकूलन विधियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, रणनीति की प्रक्रिया स्पष्ट, स्केलेबल है और यह विचार करने योग्य मात्रात्मक व्यापार रणनीतियों में से एक है।
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("CCI 0Trend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_0T_Strat_v1.0", overlay=true)
///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length")
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)
source = close
buyEntry = crossover(source, CCIoverSold)
sellEntry = crossunder(source, CCIoverBought)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=red,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=blue,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")
///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy
if (not na(vcci))
if (crossover(CCI, CCIoverSold))
strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold, comment="CCI_L")
else
strategy.cancel(id="CCI_L")
if (crossunder(CCI, CCIoverBought))
strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought, comment="CCI_S")
else
strategy.cancel(id="CCI_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)