निरंतर उच्च ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मूल तर्क यह है कि क्या लगातार N रूट K लाइन के समापन मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है या नहीं, यदि हां, तो अधिक करें; यदि संतुष्ट नहीं है, तो पट्टे पर जाएं। इस प्रकार, शेयर की कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति को पकड़ने और लाभ कमाने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्रीय सूचक nCounter है, जो वर्तमान K लाइन के समापन और उद्घाटन की कीमतों की तुलना करके यह निर्धारित करता है कि क्या कीमतें बढ़ गई हैं।
विशेष रूप से, अगर करीब[1]>=open[1], तो nCounter प्लस 1 बढ़ता है; अगर close[1]
फिर nCounter को nLength के साथ तुलना करें, जब nCounter> = nLength, आउटपुट सिग्नल C1 = 1; अन्यथा, C1 = 0 ≠। यहाँ nLength यह है कि हम सिग्नल उत्पन्न करने के लिए कितनी बार K लाइनों की आवश्यकता होती है।
C1 = 1 संकेत प्राप्त करने के बाद, यदि वर्तमान में कोई स्थिति नहीं है, तो अधिक निष्पादित करें; यदि पहले से ही कई हैं, तो रखरखाव जारी रखें।
इसके अलावा, इस रणनीति में स्टॉप-लॉस और स्टॉप-आउट शर्तें भी हैं। यदि कीमत प्रवेश मूल्य के एक निश्चित अनुपात से कम है, तो प्यूज़ को रोक दिया जाता है; यदि प्रवेश मूल्य के एक निश्चित अनुपात से अधिक है, तो स्टॉप-आउट।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक सामान्य ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है और इसके कुछ फायदे हैंः
- शेयरों की कीमतों में बढ़त के अवसरों को पकड़ना, बहुमुखी रणनीतियों के लिए उपयुक्त
- एक प्रवेश संकेत के रूप में एन रूट लगातार बढ़ रहा है, जो अनावश्यक लेनदेन को कम करने के लिए नकली तोड़फोड़ को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है
- स्टॉप लॉस और स्टॉप बैंड की शर्तें सेट की गई हैं, जो गिरावट के जोखिम को सीमित करती हैं और मुनाफे को लॉक करती हैं
- रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और संशोधित करना आसान है
- nLength पैरामीटर को समायोजित करके लेनदेन की आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित हैंः
- यदि वृद्धि का रुझान बदल जाता है, तो समय पर रोक नहीं लगाना, बड़े नुकसान का कारण बन सकता है
- nLength पैरामीटर को बहुत बड़ा सेट करें, बेहतर प्रवेश अवसरों को याद कर सकते हैं
- बड़े बाजारों के परिवेश को ध्यान में रखे बिना, बड़े बाजारों में गिरावट के दौरान बहु-पोजीशन रखने से नुकसान हो सकता है
- विभिन्न शेयरों की विशेषताओं के लिए पैरामीटर को समायोजित नहीं किया गया है, एक समान पैरामीटर का उपयोग कुछ शेयरों के लिए लागू नहीं हो सकता है
इन जोखिमों को कम करने के लिए, हम अधिक सख्त स्टॉप लॉस शर्तें सेट कर सकते हैं, एन-लेंथ पैरामीटर को अनुकूलित कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर निर्णय नियम जोड़ सकते हैं, या विभिन्न शेयरों के लिए अलग-अलग परीक्षण पैरामीटर जोड़ सकते हैं। बेशक, कोई भी रणनीति पूरी तरह से नुकसान से बचने के लिए कठिन है और व्यापारियों की जोखिम वरीयताओं से मेल खाने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित पहलुओं पर इस रणनीति को अनुकूलित करना जारी रख सकते हैंः
- एक मोबाइल स्टॉप या स्टॉप ट्रैकिंग फ़ंक्शन जोड़ा गया। यह मूल्य परिवर्तनों के अनुसार स्टॉप की स्थिति को समय पर समायोजित कर सकता है, जिससे नुकसान का जोखिम कम हो सकता है।
- nLength पैरामीटर को अनुकूलित करें. विभिन्न प्रकार के शेयरों के लिए अलग-अलग परीक्षण किया जा सकता है, जो विभिन्न प्रकार के शेयरों के लिए अधिक उपयुक्त पैरामीटर मान है
- बड़े बाजार के परिवेश के निर्णय को बढ़ाएं। जैसे कि बड़े बाजार में गिरावट के दौरान व्यापार को रोकना, प्रतिकूल बाजार संचालन से होने वाले अतिरिक्त नुकसान से बचना
- अन्य कारक जैसे कि व्यापार की मात्रा में वृद्धि को सहायक शर्तों के रूप में माना जाता है। जैसे कि व्यसन प्रक्रिया के दौरान व्यापार की मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता होती है, ताकि सफलता की प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।
- वापसी नियंत्रण सेट करें. जैसे कि अधिकतम अनुमत हानि अनुपात, अधिकतम लगातार हानि, आदि, कुल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्वचालित रूप से रोकना
संक्षेप
इस रणनीति के आधार पर पता लगाने के लिए N रूट लगातार ऊपर K लाइनों को ऊपर की ओर रुझानों को पकड़ने के लिए, प्रभावी ढंग से ट्रेंड ट्रैकिंग कर सकते हैं. इसका लाभ तर्क सरल है, पैरामीटर को समायोजित करने के लिए लचीला है, और झूठी दरारों को फ़िल्टरिंग कर सकते हैं. लेकिन कुछ जोखिम भी हैं, जो रणनीति को अधिक व्यापक और स्थिर बनाने के लिए रोक, पैरामीटर अनुकूलन, और पर्यावरण निर्णय जैसे मॉड्यूल में सुधार करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, इस रणनीति ने व्यापार की मात्रा के लिए एक मूल्यवान आधारभूत मॉडल प्रदान किया है, जो लगातार सुधार के साथ एक शक्तिशाली व्यापारिक उपकरण बन सकता है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 05/02/2020
// Evaluates for n number of consecutive higher closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="N Bars Up", shorttitle="NBU Backtest", overlay = false)
nLength = input(4, minval=1)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] >= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] < open[1], 0, nCounter))
C1 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C1== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
plot(C1, title='NBU', color=color.green)