डोन्चियन की मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति मूल्य चैनल सफलता पर आधारित है
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार एक प्रवृत्ति-अनुसरण प्रकार की एक मात्रात्मक रणनीति है, जिसमें डोंगचीआन चैनल के मूल्य ब्रेक के आधार पर खरीद-बिक्री की जाती है। यह स्वचालित रूप से मूल्य चैनल की पहचान कर सकता है, जब कीमत चैनल के ऊपर से गुजरती है, तो वह अधिक हो जाती है, और जब कीमत चैनल के नीचे या स्टॉपलॉस के पास वापस आ जाती है, तो वह कम हो जाती है। इस रणनीति का उद्देश्य मध्य-लंबी मूल्य प्रवृत्ति को पकड़ना है, जो स्टॉक इंडेक्स और वित्तीय डेरिवेटिव जैसे एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
सिद्धांत
यह रणनीति डोंगचीआन चैनल सूचकांक पर आधारित है, जो डोंगचीआन चैनल के माध्यम से एक दी गई अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के लिए खींचा गया चैनल क्षेत्र है। इसकी गणना निम्नानुसार की जाती हैः
ऊपर की ओर = n चक्रों में उच्चतम मूल्य निचला ट्रैक = निकटतम n चक्रों में न्यूनतम मूल्य
जब कीमतों को पटरी से बाहर निकाला जाता है, तो यह एक बहुमुखी प्रवृत्ति में प्रवेश करने के लिए माना जाता है, और जब कीमतों को पटरी से बाहर निकाला जाता है, तो यह एक शून्य प्रवृत्ति में प्रवेश करने के लिए माना जाता है। यह रणनीति केवल पटरी से बाहर निकलने की स्थिति को ध्यान में रखती है।
लेन-देन का तर्क इस प्रकार है:
- डोंगचीआन चैनल को n चक्र के उच्चतम मूल्य के साथ पटरी पर लाया गया
- जब बंद होने वाली कीमतों में वृद्धि होती है, तो अधिक निवेश करें
- स्टॉपबॉक्स बंद करने के लिए बंद करने के लिए नीचे की पटरी के पास या एक निर्धारित स्टॉपलॉस
लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- रणनीति स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान है
- डोंगचीआन चैनल संकेतक परिपक्व और विश्वसनीय, ट्रेंड की दिशा का आकलन करना आसान है
- ऑटोमैटिक रूप से पहचानने वाले मार्ग, बिना किसी मानवीय निर्णय के
- विन्यास योग्य पैरामीटर, अनुकूलनीय
- नुकसान को सीमित करने के लिए रोकथाम तंत्र शामिल है
जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- डोंगचियान में भूस्खलन से अनावश्यक नुकसान हो सकता है
- गलत स्टॉप पोजीशन से नुकसान बढ़ सकता है
- मार्गों के निकट आने पर ध्यान दें
- गलत पैरामीटर सेटिंग्स (जैसे कि चक्र की लंबाई) नीति के प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं
समाधान के लिएः
- अन्य सूचकांकों के साथ मिलाकर
- स्टॉप लॉस स्थिति को अनुकूलित करें, बाहर निकलें
- लेनदेन की मात्रा बढ़ाने या बंद करने की सीमा बढ़ाने पर विचार करें
- विभिन्न मापदंडों का परीक्षण करें और सर्वोत्तम मापदंड खोजें
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- मैकड, केडी आदि जैसे अन्य मापदंडों को जोड़ना
- मूल्य में उतार-चढ़ाव के साथ चलती रोक के रूप में अनुकूलित रोक तंत्र
- इष्टतम सहभागिता नियंत्रण, जैसे कि केवल उतार-चढ़ाव बढ़ने पर व्यापार करना
- ऑप्टिमाइज़ेशन, ऑप्टिमाइज़ेशन को खोजने के लिए
संक्षेप
इस रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है, यह प्रवृत्ति की दिशा को स्वचालित रूप से पहचानने के लिए एक परिपक्व तांग तियांग चैनल सूचक का उपयोग करता है। साथ ही, यह विन्यास लचीला है और इसे वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। स्टॉप लॉस और पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से, बेहतर प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति आसान है और कुछ दक्षता के साथ, यह एक प्रवेश रणनीति के रूप में अनुकूल है।
/*backtest
start: 2022-12-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Giovanni_Trombetta
// Strategy to capture price channel breakouts
//@version=4
strategy("ChannelsBreakout", max_bars_back=50, overlay=true)
instrument = input(1, title = "Select 1: Stock/Forex, 2: Future")
money = input(10000, title = "Money for each trade")
backtest_start = input(2000, "Insert first year to backtest")
period = input(50, title = "Period in bars of Donchian Channel")
monetary_stoploss = input(1000, title = "Monetary Stop Loss")
quantity = if instrument != 1
1
else
int(money / close)
upBarrier = highest(high,period)
downBarrier = lowest(low,period)
up = highest(high,period / 4)
down = lowest(low,period / 4)
plot(upBarrier, color=color.green, linewidth=2)
plot(downBarrier, color=color.red, linewidth=2)
plot(up, color=color.lime, linewidth=1)
plot(down, color=color.orange, linewidth=2)
longCondition = crossover(close, upBarrier[1]) and year >= backtest_start
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, quantity, when = strategy.position_size == 0)
closeCondition = crossunder(close, down[1]) or down < down[1]
if (closeCondition)
strategy.close("Long", comment = "Trailing")
stop_level = strategy.position_avg_price - monetary_stoploss / strategy.position_size
strategy.exit("StopLoss", from_entry = "Long", stop = stop_level)
plot(stop_level, color=color.yellow, linewidth=2)
// l = label.new(bar_index, na,
// text="PineScript Code", color= color.lime, textcolor = color.white,
// style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar, size=size.normal)
// label.delete(l[1])