डबल इनवर्जन पॉइंट इंडेक्स मूविंग एवरेज रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डबल रिवर्स टर्निंग पॉइंट इंडेक्स रेटलाइन रणनीति एक रणनीति है जो रिवर्स ट्रेडिंग और गतिशील समर्थन प्रतिरोध को जोड़ती है। यह स्टॉक इंडेक्स का उपयोग करके बाजार के टर्निंग पॉइंट का आकलन करती है, और उस दिन के उच्च, निम्न और समापन मूल्य के संयोजन के साथ गतिशील समर्थन प्रतिरोध की गणना करती है। दोनों रणनीतियों के संकेतों पर एक साथ खरीद या बेचने के संकेत दिए जाते हैं। यह रणनीति मध्य-शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
रिवर्स रणनीति
एक उलटा रणनीति इस सिद्धांत पर आधारित हैः जब बाजार ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड होता है, तो कीमतें मूल्य सीमा में वापस आ जाती हैं। विशेष रूप से, उलटा रणनीति उलफ जेन्सेन के नियम को संदर्भित करती हैः
जब समापन मूल्य पिछले समापन मूल्य से लगातार 2 दिनों के लिए अधिक है, और 9 वीं धीमी K लाइन 50 से नीचे है, तो अधिक करें; जब समापन मूल्य पिछले समापन मूल्य से लगातार 2 दिनों के लिए कम है, और 9 वीं फास्ट K लाइन 50 से ऊपर है, तो खाली करें।
गतिशील समर्थन प्रतिरोध रणनीति
गतिशील समर्थन और प्रतिरोध रणनीति दैनिक समर्थन और प्रतिरोध के स्तर की गणना पिछले दिन के उच्चतम, निम्नतम और समापन मूल्य के आधार पर की जाती है। गणना विधि इस प्रकार हैः
केंद्र बिंदु = (उच्चतम मूल्य + निम्नतम मूल्य + समापन मूल्य) / 3
समर्थन 1 = केंद्र बिंदु - उच्चतम मूल्य - केंद्र बिंदु
प्रतिरोध 1 = केंद्र बिंदु + केंद्र बिंदु - न्यूनतम मूल्य)
उस दिन जब समापन मूल्य प्रतिरोध 1 लाइन से अधिक हो तो अधिक करें, उस दिन जब समापन मूल्य समर्थन 1 लाइन से कम हो तो खाली करें।
दोहरी संकेत
यह रणनीति एक उलटा रणनीति और एक गतिशील समर्थन प्रतिरोध रणनीति के संयोजन में है। केवल दो संकेत एक साथ जारी किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है। यह कुछ शोर लेनदेन को फ़िल्टर करने और स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
डबल रिवर्स टर्निंग पॉइंट इंडेक्स रेजिडेंशियल रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह रिवर्स रणनीति और गतिशील समर्थन प्रतिरोध रणनीति के संयोजन का लाभ उठाता है, जो बाजार के मोड़ बिंदुओं पर बड़े बाजार को पकड़ सकता है, और साथ ही साथ उस दिन की कीमतों और महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध के आधार पर दिशा का निर्णय कर सकता है। एक एकल रणनीति की तुलना में, यह कुछ शोर व्यापार को फ़िल्टर कर सकता है, जिससे स्थिरता में सुधार हो सकता है।
इसके अलावा, इस रणनीति में कम पैरामीटर हैं और इसे लागू करना और अनुकूलित करना आसान है।
जोखिम विश्लेषण
डबल रिवर्स पॉइंट इंडेक्स रेवेन्यू रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी शामिल हैंः
रिवर्स विफलता का जोखिम. बाजार की कीमतों में एक अति-विस्तार हो सकता है, और एक रिवर्स सिग्नल के बाद, कीमतें बिना किसी मौलिक रिवर्स के जारी रहती हैं।
समर्थन प्रतिरोध को तोड़ने का जोखिम। कीमतें उस दिन के लिए गणना किए गए समर्थन या प्रतिरोध को तोड़ सकती हैं, जिससे गलत संकेत मिलते हैं।
डबल सिग्नल बहुत ही रूढ़िवादी हैं, जो बाजार से चूकने का जोखिम उठाते हैं। डबल सिग्नल सिस्टम अधिक व्यापारिक अवसरों को फ़िल्टर कर सकता है।
क्या करें?
प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान के लिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करें।
स्टॉप लॉस का उपयोग करें।
डबल सिग्नल नियम को उचित रूप से समायोजित करें और अधिक व्यापारिक अवसरों को बनाए रखें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न स्टोकर सूचकांक मापदंडों का परीक्षण करें और रिवर्स सिग्नल की संवेदनशीलता की पहचान करें।
लंबी अवधि के रुझानों को ट्रैक करना
बाजार संरचना को निर्धारित करने के लिए अन्य कारक जोड़ें, जैसे कि व्यापार मात्रा ऊर्जा संकेतक।
डबल सिग्नल नियम को अनुकूलित करना, अधिक व्यापारिक अवसरों की अनुमति देना।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें।
संक्षेप
डबल रिवर्स टर्निंग पॉइंट इंडेक्स रेवेन्यू रणनीति, जो रिवर्स ट्रेडिंग और गतिशील समर्थन प्रतिरोध निर्णय के साथ संयुक्त है, बाजार के टर्निंग पॉइंट्स पर अधिक लाभदायक है, लेकिन यह भी दिन के मूल्य और महत्वपूर्ण बिंदु संबंधों के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा का आकलन कर सकता है। एक एकल रणनीति की तुलना में, यह शोर को फ़िल्टर कर सकता है, स्थिरता बेहतर है। यह रणनीति पैरामीटर को उचित रूप से अनुकूलित कर सकती है, अन्य संकेतकों का परीक्षण कर सकती है और इसी तरह प्रभावशीलता में सुधार कर सकती है।
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 25/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DPP() =>
pos = 0
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = vPP+(vPP-xLow)
vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Pivot Point", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPP = DPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDPP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )