परिमाणात्मक व्यापारिक रणनीति जिसमें विवर्तन और भविष्य की सीमांकन रेखाएं शामिल हैं

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-08 12:00:35
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अवलोकन

यह रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने के लिए 123 रिवर्सल रणनीति और फ्यूचर लाइन्स ऑफ डेमार्केशन (FLD) रणनीति को एकीकृत करती है जो एक ही समय में संकेत उत्पन्न करने पर दोनों रणनीतियों में प्रवेश या बाहर निकलने वाली स्थिति में प्रवेश करती है। यह मुख्य रूप से सूचकांक वायदा बाजारों पर लागू होती है, जो अल्पकालिक रिवर्सल संकेतों और मध्यम-लंबी अवधि के रुझान संकेतों के संयोजन से अवसरों को पकड़ती है।

सिद्धांत

123 प्रतिवर्तन रणनीति

123 रिवर्स रणनीति की उत्पत्ति पुस्तक How I Triple My Money in the Futures Market से हुई है। यह तब लंबी हो जाती है जब समापन मूल्य दो लगातार दिनों के लिए रिवर्स पैटर्न दिखाता है और 9-दिवसीय स्लो स्टोकास्टिक्स 50 से नीचे होता है; यह तब छोटी हो जाती है जब समापन मूल्य दो लगातार दिनों के लिए रिवर्स पैटर्न दिखाता है और 9-दिवसीय फास्ट स्टोकास्टिक्स 50 से ऊपर होता है।

सीमांकन रणनीति की भविष्य की रेखाएं

फ्यूचर लाइन्स ऑफ डेमार्केशन (FLD) रणनीति मूल्य उतार-चढ़ाव की आवधिकता के आधार पर एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। FLD लाइनों को मध्य, उच्च या निम्न कीमतों को लगभग आधे चक्र में भविष्य में स्थानांतरित करके प्लॉट किया जाता है। जब कीमतें FLD लाइनों को पार करती हैं तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति रिवर्स और ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीतियों को जोड़ती है, जो मात्रात्मक ट्रेडिंग के लिए कई समय सीमाओं पर अल्पकालिक रिवर्स अवसरों और मध्यम-लंबी अवधि के ट्रेंड दिशाओं दोनों को पकड़ती है। रिवर्स तत्व अल्पकालिक लाभ लेने के अवसर प्रदान करता है जबकि ट्रेंड-फॉलोइंग भाग यह सुनिश्चित करता है कि समग्र ट्रेडिंग ट्रेंड के साथ संरेखित हो, प्रभावी रूप से ट्रेडिंग जोखिमों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा, FLD की अनुकूलन प्रकृति भी रणनीति की स्थिरता को बढ़ाती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम रिवर्स सिग्नल के झूठे ब्रेकआउट और FLD लाइन निर्णयों में त्रुटियों से आते हैं। पूर्व के लिए, रिवर्स सिग्नल की पुष्टि करने के लिए मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है या सटीकता में सुधार के लिए अन्य सहायक संकेतक जोड़ सकते हैं। बाद के लिए, मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि FLD बाजार चक्रों का अधिक सटीक रूप से वर्णन करता है। इसके अलावा, प्रमुख प्रवृत्ति उलट होने पर FLD की गलतियों का भी ध्यान रखना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

संकेतों को फ़िल्टर करने और झूठे ब्रेकआउट की संभावनाओं को कम करने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़कर प्रतिगमन रणनीति में सुधार
चक्रीय पैटर्न का बेहतर वर्णन करने के लिए विभिन्न FLD मापदंडों की तुलना करें
एकल हानि जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस लॉजिक जोड़ें
विभिन्न उत्पादों में परीक्षण मापदंडों की प्रभावशीलता

निष्कर्ष

यह रणनीति मध्यम-अल्पकालिक समय सीमाओं पर स्थिर मुनाफे के लिए उलट और प्रवृत्ति-अनुसरण अवधारणाओं को जोड़ती है। संकेत सटीकता, प्रवृत्ति विवरण क्षमता और जोखिम नियंत्रण के पहलुओं में भविष्य के अनुकूलन इसके पैरामीटर ब्रह्मांड का विस्तार करेंगे और स्थिरता में सुधार करेंगे।

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  An FLD is a line that is plotted on the same scale as the price and is in fact the 
//  price itself displaced to the right (into the future) by (approximately) half the 
//  wavelength of the cycle for which the FLD is plotted. There are three FLD's that can be 
//  plotted for each cycle:
//    An FLD based on the median price.
//    An FLD based on the high price.
//    An FLD based on the low price.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


FLD(Period,src) =>
    pos = 0
    pos := iff(src[Period] < close , 1,
             iff(src[Period] > close, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FLD's - Future Lines of Demarcation", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(title="Period", defval=40)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFLD = FLD(Period,src)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFLD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posFLD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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