एक घंटे के TENKAN KIJUN क्रॉसओवर पर आधारित ADX ट्रेंड फ़ॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक सरल लेकिन लाभदायक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जो एक घंटे के समय-फ्रेम पर ICHIMOKU पहचान प्रणाली के TENKAN लाइन और KIJUN लाइन के क्रॉसिंग पर आधारित है, जो प्रवृत्ति की दिशा को निर्धारित करता है, और ADX संकेतक के साथ संयोजन करता है ताकि कमजोर प्रवृत्ति वाले बाजारों को फ़िल्टर करने के लिए एक व्यापारिक संकेत दिया जा सके। यह रणनीति मुख्य रूप से ETH/BTC जैसे बड़े बाजार के altcoin के लिए BTC ट्रेडिंग जोड़ी के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का उपयोग करता है ICHIMOKU क्लाउड मैप के रूपांतरण लाइन (TENKAN लाइन) और आधार लाइन (KIJUN लाइन) के क्रॉसिंग का उपयोग करने के लिए बाजार के रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए. इनमें, TENKAN लाइन गणना विधि पिछले 18 K लाइनों के हाल के उच्च और हाल के निम्न का औसत है, तेजी से रूपांतरण लाइन का प्रतिनिधित्व करता है; KIJUN लाइन गणना विधि पिछले 58 K लाइनों के हाल के उच्च और हाल के निम्न का औसत है, मानक रूपांतरण लाइन का प्रतिनिधित्व करता है.
जब तेजी से परिवर्तित लाइन नीचे से मानक परिवर्तित लाइन को पार करती है, तो एक सकारात्मक संकेत के रूप में; जब तेजी से परिवर्तित लाइन नीचे से मानक परिवर्तित लाइन को पार करती है, तो एक नकारात्मक संकेत के रूप में। इस तरह से मध्यम और अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए।
साथ ही, रणनीति ADX संकेतक के साथ मिलकर बाजार की प्रवृत्ति की ताकत को फ़िल्टर करती है। ADX संकेतक प्रवृत्ति की ताकत का आकलन कर सकता है, जब ADX 20 से अधिक होता है, तो यह दर्शाता है कि वर्तमान प्रवृत्ति मजबूत है। इसलिए रणनीति केवल ADX 20 से अधिक होने पर व्यापार संकेत देती है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वास्तविक रुझानों को लॉक करने के लिए ADX सूचकांक के फ़िल्टरिंग झूठे ब्रेक के साथ TENKAN और KIJUN लाइनों के क्रॉस-जजमेंट के माध्यम से मध्य-लघु अवधि के रुझान की दिशा का उपयोग करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैं:
ICHIMOKU क्लाउड मैप का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए, यह सूचक प्रणाली स्वयं ही परिपक्व और विश्वसनीय है, जो प्रवृत्ति के मोड़ को सटीक रूप से निर्धारित कर सकती है।
ADX सूचकांक फ़िल्टर के साथ बाजारों को कम करने के लिए समायोजन की कमजोरी के साथ, समायोजन के दौरान अक्सर व्यापार से बचें।
एक घंटे की लाइन के विकास की रणनीति के साथ, यह केवल मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए अल्पकालिक बाजार के शोर को फ़िल्टर करता है।
रणनीति सरल, सहज, समझने और ट्रैक करने में आसान है, जो ट्रेंड ट्रैकर्स के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक प्रतिक्रिया अच्छी है, विशेष रूप से ईटीएच/बीटीसी जैसे प्रमुख बाजार मुद्रा जोड़े पर।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
ICHIMOKU क्लाउड मैप स्वयं पैरामीटर के प्रति संवेदनशील है, विभिन्न चक्रों के पैरामीटर के प्रभाव में काफी भिन्नता है, विभिन्न मुद्राओं के लिए अनुकूलित सर्वोत्तम पैरामीटर की आवश्यकता होती है।
ADX सूचक कुछ स्थितियों में संकेत देने में देरी करता है, जिससे सबसे अच्छा प्रवेश समय छूट सकता है।
मध्य-लंबी रेखा प्रवृत्ति की रणनीति का पालन करें, जो अस्थिरता के दौरान खराब प्रदर्शन करती है और आसानी से बंद हो जाती है।
विभिन्न मुद्रा जोड़े और अलग-अलग समय चक्रों में इस रणनीति की प्रभावशीलता में काफी भिन्नता है और इसे अपनी विशेषज्ञता के अनुसार उपयोग करने की आवश्यकता है।
लंबी अवधि के लिए स्थिति रखने के लिए जोखिम भरा है, उचित रोक और रोक की आवश्यकता होती है।
इस रणनीति को एडीएक्स मापदंडों को समायोजित करके या मैकड जैसे अन्य संकेतकों को जोड़कर फ़िल्टरिंग सिग्नल की सहायता की जा सकती है, जिससे वर्चुअल सिग्नल को कम किया जा सके और रणनीति की स्थिरता में सुधार किया जा सके। बेहतर लचीलापन के लिए, मापदंडों को गतिशील रूप से विभिन्न प्रकार के परिदृश्यों के लिए समायोजित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में कुछ प्रमुख अनुकूलन शामिल हैंः
TENKAN लाइन और KIJUN लाइन के पैरामीटर को गतिशील रूप से अनुकूलित करें ताकि यह वास्तविक समय की स्थितियों और विभिन्न मुद्राओं के लिए अनुकूल हो सके।
ADX को अनुकूलित या प्रतिस्थापित करें और अधिक संवेदनशील और कुशल प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए खोजें।
स्टॉप-लॉस-स्टॉप रणनीति को शामिल करें, एकल ट्रेडों के लिए जोखिम-लाभ अनुपात को नियंत्रित करें और बड़े नुकसान से बचें।
पोर्टफोलियो का अनुकूलन करें, एक एकीकृत रणनीति बनाने के लिए पूरक संकेतकों की तलाश करें, स्थिरता में सुधार करें।
कोड संरचना को मॉड्यूलर रूप से बदल दिया गया है, जिससे कस्टम पैरामीटर में अधिक लचीलापन है, जो अधिक किस्मों के लिए उपयुक्त है।
अत्यधिक जोखिम से बचने के लिए अधिकतम वापसी, प्रासंगिक गुणांक आदि जैसे मात्रात्मक नियंत्रण उपायों को जोड़ना।
संक्षेप
कुल मिलाकर, यह रणनीति एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह मुख्य रूप से TENKAN KIJUN सूचकांक के साथ ADX सूचकांक के आधार पर मध्य-लंबी प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने और ट्रेडिंग सिग्नल भेजने के लिए है। यह रणनीति अच्छी प्रतिक्रियाशीलता है, विशेष रूप से ईटीएच / बीटीसी जैसे प्रमुख बाजार मुद्रा जोड़े के लिए उपयुक्त है, जिससे अपेक्षाकृत स्थिर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह रणनीति कुछ पैरामीटर निर्भरता भी है, जिसे विभिन्न मुद्राओं और स्थितियों के प्रकारों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Odin's Kraken (TK Cross Strategy)", shorttitle="Odin's Kraken", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
src = input(close, title="Source")
// define tk in ichimoku
conversionPeriods = input(18, minval=1, title="Conversion Line Periods (Tenkan)"),
basePeriods = input(58, minval=1, title="Base Line Periods (Kijun)")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
TK_Uptrend = crossover(conversionLine,baseLine)
TK_Downtrend = crossunder(conversionLine,baseLine)
plot(conversionLine, color=lime, title="Tenkan", linewidth=3)
plot(baseLine, color=red, title="Kijun", linewidth=3)
// define ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
th = input(title="threshold", defval=20)
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sig = adx(dilen, adxlen)
// backtesting range
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 3, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 3, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 9, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2019, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
// open long and short
longCondition = TK_Uptrend
if (longCondition and sig > 12 and time_cond)
strategy.entry("LONG", strategy.long)
shortCondition = TK_Downtrend
if (shortCondition and sig > 12 and time_cond)
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
// close trade if backtesting criteria not met
if (not time_cond)
strategy.close_all()