डायनेमिक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति दो गतिशील समानांतरों, डीईएमए और टीईएमए की गणना करके प्रवृत्ति पर नज़र रखती है, और जब वे गोल्डफोर्क या डेडफोर्क होते हैं तो अधिक या कम स्थिति स्थापित करते हैं। साथ ही, रणनीति एक निश्चित संख्या में स्थिति रखने के लिए सेट करती है ताकि अनावश्यक स्टॉप-लॉस से बचा जा सके।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो गतिशील समान रेखाओं डीईएमए और टीईएमए के क्रॉसिंग के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है।
डीईएमए द्वि-सूचक चलती औसत का प्रतिनिधित्व करता है, जो ईएमए की भारित चिकनाई विशेषताओं को जोड़ता है और ईएमए में मौजूद अंतराल की समस्याओं को अनुकूलित करता है। इसकी गणना सूत्र हैः
DEMA = 2*EMA(CLOSE,N) - EMA(EMA(CLOSE,N),N)
यहाँ N का अर्थ है Demalength.
TEMA तीन सूचकांक चलती औसत को दर्शाता है, जो तीन बार सूचकांक को चिकना करके औसत की विलंबता को कम करता है। इसकी गणना सूत्र हैः
EMA1 = EMA(CLOSE,Temalength)
EMA2 = EMA(EMA1,Temalength)
EMA3 = EMA(EMA2,Temalength)
TEMA = 3*EMA1 - 3*EMA2 + EMA3
जब TEMA ऊपर से DEMA के पार हो, तो इसे गोल्ड फोर्क सिग्नल के रूप में लें, और अधिक करें; जब TEMA नीचे से DEMA के पार हो, तो इसे डेड फोर्क सिग्नल के रूप में लें, और खाली करें।
इसके अलावा, इस रणनीति में delayBars को भी शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिग्नल सही है और झूठे सिग्नल से बचा जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि गोल्डफोर्क या डेडफोर्क के बाद एक निश्चित अवधि तक चलने की आवश्यकता हो।
अंत में, रणनीति में एक दोहरी जांच तर्क शामिल किया गया है। यह स्थिति खोलने से पहले यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वर्तमान रिवर्स पोजीशन को खत्म करने की आवश्यकता है, जो द्वि-दिशात्मक सरलीकरण के जोखिम से बचा जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- दो गतिशील समानांतर रेखाओं का उपयोग करना, रुझानों का अधिक सटीक आकलन करना
डीईएमए और टीईएमए, दोनों गतिशील इक्विटी लाइनें, पारंपरिक ईएमए और एसएमए की तुलना में अधिक संवेदनशील हैं, जो प्रवृत्ति में बदलाव को जल्दी से पकड़ने में सक्षम हैं, जिससे बाजार की दिशा के बारे में निर्णय की सटीकता में सुधार होता है।
- एक निश्चित देरी चक्र सेट करें और झूठे संकेतों को फ़िल्टर करें
delayBars पैरामीटर की सेटिंग्स के कारण, सिग्नल के कुछ समय तक चलने के बाद स्थिति खोलने की आवश्यकता होती है, ताकि कुछ झूठे सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सके, और इससे बचा जा सके।
- दोहरी जांच जोखिम को कम कर सकती है
रणनीति यह निर्धारित करती है कि क्या स्थिति खोलने से पहले रिवर्स पोजीशन को खत्म करने की आवश्यकता है, जिससे एक साथ दो-तरफा पोजीशन रखने के जोखिम से बचा जा सकता है, और अधिकतम सरचार्ज के नुकसान को कम किया जा सकता है।
- अधिक व्यापकता
यह रणनीति मुख्य रूप से प्रवृत्ति और संकेतों को समझने के लिए एक सामान्य तकनीकी सूचक पर निर्भर करती है, न कि किसी विशेष किस्म पर, जो कि स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति वाले अधिकांश किस्मों के लिए लागू होती है।
जोखिम विश्लेषण
- बाजार में भारी उतार-चढ़ाव
जब बाजार बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव वाले क्षेत्रों में होता है, तो औसत रेखाएं अक्सर पार हो सकती हैं, जिससे झूठे संकेतों का निर्माण होता है। इस स्थिति में, विलंब चक्र की सेटिंग्स पूरी तरह से संकेतों को फ़िल्टर नहीं कर सकती हैं।
समाधान यह है कि आपात स्थिति की पहचान करने के बाद निलंबन की रणनीति, या औसत रेखा पैरामीटर और देरी की अवधि को उचित रूप से समायोजित करें।
- फंदे या घटनाओं को पहचानने में असमर्थता
यह रणनीति केवल मूल्य प्रवृत्तियों को ट्रैक करती है और अल्पकालिक फंसे या प्रमुख आकस्मिक घटनाओं से प्रेरित पलटाव की भविष्यवाणी नहीं कर सकती है। इस स्थिति में रणनीति को भारी नुकसान हो सकता है।
समाधान अन्य संकेतकों के साथ जोखिम पृष्ठभूमि का आकलन करना है, या स्थिति के आकार को उचित रूप से कम करना है।
अनुकूलन दिशा
- और अधिक प्रकार के औसत दर्जे का परीक्षण करें
डीईएमए और टीईएमए के अलावा, एसएमए, ईएमए और अन्य सुधारित औसत रेखाओं के संयोजन का परीक्षण किया जा सकता है ताकि बाजार के लिए अधिक उपयुक्त औसत रेखा का पता लगाया जा सके।
- MA पैरामीटर और विलंब चक्र का अनुकूलन करें
पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से इष्टतम औसत रेखा लंबाई पैरामीटर और सिग्नल विलंबता चक्र खोजने के लिए अधिक सटीक व्यापारिक संकेत प्राप्त करें।
- विभिन्न किस्मों के लिए अलग-अलग मापदंड
प्रजातियों की विशेषताओं के आधार पर, औसत रेखा और विलंब चक्र पैरामीटर के संयोजन को उनके उतार-चढ़ाव की सीमा और प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है।
- अन्य संकेतकों के साथ जोखिम मूल्यांकन
उदाहरण के लिए, Bollinger Bands सूचक उतार-चढ़ाव की दर और मूल्य की स्थिति का आकलन करते हैं, ताकि झटके के जाल में फंसने से बचा जा सके; ऊर्जा वर्ग सूचक निर्णय क्षमता के साथ, प्रवृत्ति की विश्वसनीयता का आकलन करें।
संक्षेप
यह रणनीति गतिशील औसत रेखा डीईएमए और टीईएमए के क्रॉसिंग के माध्यम से बड़े रुझानों को ट्रैक करने के लिए है, जो एक सरल प्रकार की प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। इसकी उच्च स्थिरता, विश्वसनीयता और सार्वभौमिकता है, जो मूल रणनीति के उपयोग के लिए उपयुक्त है; लेकिन इसमें कुछ पिछड़ेपन और कमजोर रिवर्स पहचान क्षमता की कमियां भी हैं। इस लेख में रणनीति के फायदे, जोखिम और बाद के अनुकूलन की दिशा का एक व्यापक विश्लेषण और सारांश दिया गया है, जो रणनीति के उपयोग के लिए एक मूल्यवान संदर्भ प्रदान करता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति परिमाणात्मक व्यापार रणनीति के डिजाइन के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रदान करती है, जो गहन अध्ययन के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jacobdickson255
strategy("Crypto Bull Run Tracker", overlay=true, pyramiding=0)
//Dema Scripting
Demalength = input.int(230, minval=1)
src = close
e1 = ta.ema(src, Demalength)
e2 = ta.ema(e1, Demalength)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color=#43A047)
//Tema Scripting
Temalength = input.int(210, minval=1)
ema1 = ta.ema(close, Temalength)
ema2 = ta.ema(ema1, Temalength)
ema3 = ta.ema(ema2, Temalength)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
plot(tema, "TEMA", color=#2962FF)
delayBars = input(5, title="Bar Delay")
var int lastTradeBar = na
longCondition = ta.crossover(tema, dema)
longExit = ta.crossunder(tema, dema)
shortCondition = ta.crossunder(tema, dema)
shortExit = ta.crossover(tema, dema)
// Exit conditions should be checked before entry conditions
// Close short position if a long condition is present
if ((shortExit and strategy.position_size < 0)) // If conditions for exiting the short are met, and there is a balance in the short direction, exit the short
strategy.close("Short")
// Close long position if a short condition is present
if ((longExit and strategy.position_size > 0))
strategy.close("Long")
// Now check for entry conditions
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
lastTradeBar := bar_index
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
lastTradeBar := bar_index