गति उत्क्रमण प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति चलती औसत, सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई), उतार-चढ़ाव के बैंड और एमएसीडी के कई संकेतकों के संयोजन के माध्यम से एक गतिशील उलटा रणनीति को लागू करती है जो बाजार के रुझानों को ट्रैक कर सकती है। यह रणनीति स्वचालित रूप से खरीदने और बेचने के संकेतों की पहचान कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो चलती औसत का उपयोग किया जाता है, जिनमें से 50 आवधिक औसत एक अल्पकालिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, और 200 आवधिक औसत एक लंबी अवधि के प्रवृत्ति को दर्शाता है। जब 50 आवधिक रेखा 200 आवधिक रेखा से अधिक है, तो यह दर्शाता है कि यह वर्तमान में एक बहु-स्तरीय बाजार में है जो एक छोटी रेखा पर बढ़ रहा है; इसके विपरीत, जब 50 आवधिक रेखा 200 आवधिक रेखा से कम है, तो यह वर्तमान में एक खाली बाजार में है।
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या बाजार ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्थिति में है। जब आरएसआई 30 से कम है, तो यह ओवरसोल्ड है; जब 70 से अधिक है, तो यह ओवरसोल्ड है। इस रणनीति में 30 और 70 को ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए थ्रेसहोल्ड के रूप में लिया गया है।
Bollinger Bands का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या कीमतें उतार-चढ़ाव के बैंड के ऊपर और नीचे के करीब हैं, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमतों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव है। जब कीमतें ऊपर की ओर होती हैं, तो यह संकेत देती है कि एक अल्पकालिक समायोजन हो सकता है; जब यह नीचे की ओर होता है, तो यह संकेत देता है कि एक पलटाव हो सकता है।
एमएसीडी संकेतक का उपयोग बाजार की प्रवृत्ति में परिवर्तन को समझने के लिए किया जाता है। जब एमएसीडी की तेज रेखा धीमी रेखा को पार करती है, तो यह बाजार की प्रवृत्ति को उतार-चढ़ाव से दर्शाती है; इसके विपरीत, यह बाजार की प्रवृत्ति को उतार-चढ़ाव से दर्शाती है।
कई संकेतकों को मिलाकर, इस रणनीति के लिए खरीदारी के संकेत हैंः 50 दिन की औसत रेखा पर 200 दिन की औसत रेखा को पार करना, आरएसआई 30 से नीचे ओवरसोल करना, कीमत नीचे की ओर है, एमएसीडी गोल्ड फोर्क। इन शर्तों को पूरा करने पर, यह दर्शाता है कि बाजार एक ओवरहेड से एक ओवरहेड में बदल सकता है, एक रिबाउंड स्थिति बना सकता है, इसलिए कई ऑपरेशन किए जाते हैं।
बेचने के संकेत और खरीदने के संकेत के आधार पर निर्णय के विपरीत, अर्थात् खाली स्थिति, ओवरबॉट स्थिति, कीमतों के करीब, MACD डेड फोर्क आदि। इस समय खाली करने के लिए मुनाफे के लिए बंद किया गया है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति प्रवृत्ति निर्णय और प्रतिगमन संकेतों को जोड़ती है, जिससे प्रवृत्ति को ट्रैक करने और प्रतिगमन के अवसरों को पकड़ने में मदद मिलती है। कई संकेतकों के संयोजन का उपयोग करने से संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार हो सकता है, जिससे एकल संकेतक के कारण होने वाले झूठे संकेतों से बचा जा सकता है। गतिशीलता संकेतक के निर्णय के माध्यम से, बाजार में प्रतिगमन के समय को समय पर पकड़ने में भी मदद मिलती है।
इस रणनीति में एक ओवरबॉट और ओवरसोल निर्णय शामिल है, जो कि ऐतिहासिक ऊंचाई के पास या ऐतिहासिक निचले स्तर के पास से बचना और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति जैसे कि एक चलती औसत का उपयोग करने के विपरीत है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि कई संकेतकों द्वारा जारी किए गए सिग्नल में समय अंतर हो सकता है, इसलिए पेलोइंग के समय को पकड़ना गलत हो सकता है, जिससे नुकसान बढ़ जाता है। इसके अलावा, रिवर्स सिग्नल केवल संभावित रिवर्स के समय का आकलन कर सकता है, यह गारंटी नहीं देता है कि रिवर्स निश्चित रूप से स्थापित या पर्याप्त रिवर्स है।
जोखिम को कम करने के लिए, विभिन्न मापदंडों को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कई संकेतक एक साथ संकेत दे सकें। इसके अलावा, अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है। पलटने के बाद, पलटने की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए समय पर आकलन की आवश्यकता होती है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
चलती औसत, आरएसआई और एमएसीडी के मापदंडों को समायोजित करें ताकि वे अधिक सिंक्रनाइज़ेशन के साथ संकेत दे सकें
स्टॉप लॉजिक को जोड़ा गया, जो सीमा से अधिक होने पर सक्रिय रूप से स्टॉप लॉस करता है।
एक सहायक सूचक के रूप में ब्रिन बैंड की प्रभावशीलता का आकलन करें, और KD, WR और अन्य रिवर्सिंग सूचकांकों की प्रभावशीलता का परीक्षण करें।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जोड़े गए हैं, मॉडल जो ऐतिहासिक डेटा प्रशिक्षण का उपयोग करके खरीद और बिक्री के समय का आकलन करते हैं।
इंटरनेट के भावना सूचकांक जैसे गैर-गुणात्मक कारकों के साथ, यह अधिक संदर्भ प्रदान करता है।
संक्षेप
इस रणनीति में बाजार के रुझानों और रिवर्स बिंदुओं का आकलन करने के लिए कई तकनीकी विश्लेषण उपकरण का उपयोग किया गया है। यह प्रवृत्ति ट्रैकिंग और रिवर्स ट्रेडिंग के फायदे को जोड़ती है, जो लंबी रेखा की प्रवृत्ति को ट्रैक करने और छोटी रेखा के अवसरों को पकड़ने के लिए है। इस रणनीति के पैरामीटर को उचित, जोखिम-नियंत्रित और बेहतर रिटर्न प्राप्त करने की उम्मीद है। यदि आगे अनुकूलन और सुधार किया जाता है, तो इस रणनीति के वास्तविक बाजार प्रदर्शन को बढ़ाने की उम्मीद है।
//@version=5
strategy("Forex and Crypto Trading Strategy", overlay=true)
// Parameters
short_ema_length = 50
long_ema_length = 200
rsi_length = 14
rsi_overbought = 70
rsi_oversold = 30
bb_length = 20
macd_fast_length = 12
macd_slow_length = 26
macd_signal_smoothing = 9
// Moving Averages
short_ema = ta.ema(close, short_ema_length)
long_ema = ta.ema(close, long_ema_length)
plot(short_ema, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(long_ema, color=color.red, title="Long EMA")
// RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Bollinger Bands
[bb_upper, bb_middle, bb_lower] = ta.bb(close, bb_length, 2)
// MACD
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast_length, macd_slow_length, macd_signal_smoothing)
// Buy and Sell Conditions
buy_condition = short_ema > long_ema and rsi < rsi_oversold and close < bb_lower and macd_line > signal_line
sell_condition = short_ema < long_ema and rsi > rsi_overbought and close > bb_upper and macd_line < signal_line
// Plotting Buy and Sell Signals
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)
strategy.close("Sell", when=buy_condition)