आरएसआई पुल-अप ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
आरएसआई लिफ्ट ब्रेकआउट रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें आरएसआई संकेतक का उपयोग किया जाता है ताकि ब्रेकआउट को पहचानने के लिए दिन के उच्चतम मूल्य या निम्नतम मूल्य के साथ मिलकर खरीद या बेचने का संचालन किया जा सके। यह रणनीति भारतीय सूचकांक वायदा जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी आदि के लिए है।
रणनीति सिद्धांत
आरएसआई ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि आरएसआई को अपने बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए तैयार किया जाए।
सीमित व्यापारिक समय सुबह 10:15 बजे से दोपहर 3:10 बजे के बीच है, ताकि ओपनिंग और क्लोजिंग में भारी उतार-चढ़ाव से बचा जा सके।
वास्तविक समय में उस दिन की उच्चतम और निम्नतम कीमतों के ब्रेक की निगरानी करना। यदि उस दिन की उच्चतम कीमत को तोड़ दिया जाता है, तो एक खरीद संकेत होता है; यदि उस दिन की निम्नतम कीमत को तोड़ दिया जाता है, तो एक बेचने का संकेत होता है।
आरएसआई सूचकांक के मूल्य की जांच करें जब उच्चतम या निम्नतम मूल्य टूट जाता है। आरएसआई सूचकांक बाजार में ओवरबॉय और ओवरसोल की घटना को माप सकता है। जब आरएसआई 50 से अधिक होता है तो यह एक ओवरहेड बाजार होता है, और 50 से कम के लिए यह एक खाली बाजार होता है। इसलिए रणनीति की आवश्यकता होती है कि कीमत टूटने के साथ-साथ, आरएसआई सूचकांक भी ट्रेंड की दिशा में हो, जिससे झूठे टूटने से बचा जा सके।
खरीद और बेचने के संकेतों को ट्रिगर करने के लिए, 20 चक्र VWMA को स्टॉप-लॉस लाइन के रूप में लें।
हर दिन दोपहर 3: 10 बजे के बाद, यदि आपके पास अभी भी एक स्थिति है, तो एक अनिवार्य स्टॉपलॉस से बाहर निकलें।
रणनीतिक लाभ
RSI ऊपर की ओर तोड़ने की रणनीति में मूल्य तोड़ने और RSI संकेतक की दोहरी पुष्टि शामिल है, जो बाजार में अल्पकालिक रुझानों को प्रभावी ढंग से पहचानने में सक्षम है, जो इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ है। इसके अलावा, रणनीति उस दिन के उच्चतम और निम्नतम मूल्य को संदर्भ मूल्य के रूप में उपयोग करती है, और RSI संकेतक के साथ मिलकर सही या गलत तोड़ने का निर्णय लेती है, जिससे सिग्नल की सटीकता में काफी सुधार होता है। अंत में, रणनीति का स्टॉप-लॉस तंत्र भी बहुत सख्त है, जिससे नुकसान को वहनीय सीमा के भीतर नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
रणनीतिक जोखिम
आरएसआई ने कहा, “इसके अलावा, यह भी एक जोखिम भरा कदम है।
उस दिन के उच्चतम या निम्नतम मूल्य में कई बार छोटे अपडेट हो सकते हैं, और यदि आप इसे गलत तरीके से संचालित करते हैं, तो इसे बंद कर दिया जा सकता है। समाधान उचित रूप से तोड़ने की सीमा को कम करना है, और उच्च और निम्न को पीछा करने से बचना है।
भारतीय शेयर सूचकांक में बड़े नीतिगत जोखिम हैं, इसलिए आर्थिक नीति और केंद्रीय कार्रवाई पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है।
रणनीति का संदर्भ चक्र छोटा है और बाजार के शोर से प्रभावित होता है। गणना चक्र को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है, या सिग्नल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अन्य फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ा जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
RSI को ऊपर-नीचे खींचने के लिए, एक ब्रेकआउट रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्थिति प्रबंधन तंत्र को बढ़ाया गया। उदाहरण के लिए, स्थिति में सफलतापूर्वक तोड़ने के लिए, स्टॉपलॉस के बाद स्थिति में वृद्धि करने के लिए ट्रैक करें।
KDJ, WR, OBV जैसे अन्य सूचकांकों के साथ मिलकर बाजार की स्थिति का आकलन करें और ट्रेडिंग ट्रैप से बचें।
रणनीति के पैरामीटर को अनुकूलित करें। बेहतर रणनीति प्रभाव के लिए ब्रेकआउट रेंज, आरएसआई थ्रेशोल्ड, स्टॉप पोजीशन आदि जैसे पैरामीटर को समायोजित करें।
स्पष्ट भंडारण और शांति तंत्र तैयार करना। जैसे कि भंडारण को तोड़ने के बाद वापस बुलाने के लिए इंतजार करना और फिर वापस आना, बैचों को रोकना आदि।
संक्षेप
RSI लिफ्टिंग ब्रेकिंग रणनीति व्यापक उच्चतम मूल्य / निम्नतम मूल्य तोड़ने और आरएसआई सूचक निर्णय की विधि का उपयोग करता है, कुछ हद तक अल्पकालिक मूल्य प्रवृत्ति की पहचान करता है, एक विशिष्ट तोड़ने की रणनीति है। यह रणनीति सरल और आसान संचालन है, जोखिम नियंत्रण भी सख्त है, मध्यम और छोटी लाइन संचालन के लिए उपयुक्त है। आगे के अनुकूलन के साथ, रणनीति प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, अनुकरण और सीखने के लायक है।
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Saravanan_Ragavan
// This Strategy is finding high or low breaks of the day and enter into the trader based on RSI value and time value
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strategy(title="HiLoExtn", shorttitle="HiLoExtn", overlay=true)
T1 = time(timeframe.period, "0915-0916")
Y = bar_index
Z1 = valuewhen(T1, bar_index, 0)
L = Y-Z1 + 1
tim = time(timeframe.period, "1015-1510")
exitt= time(timeframe.period, "1511-1530")
//VWMA 20
plot(vwma(close,20), color=color.blue)
length = L
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
u = plot(upper, "Upper", color=color.green)
l = plot(lower, "Lower", color=color.red)
//**** RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Buy above Buy Line
if ( (upper==high) and rsi>50 and tim and close>open )
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
// Exit Long Below Vwap
strategy.close("Buy", when = close < vwma(close,20) or exitt)
// Sell above Buy Line
if ((lower==low) and rsi<50 and tim and close<open)
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
// Exit Short above Vwap
strategy.close("Sell", when = close > vwma(close,20) or exitt)