आरएसआई ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-11 14:34:54
टैगः

अवलोकन

आरएसआई ब्रेकआउट रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो आरएसआई संकेतक का उपयोग करके ब्रेकआउट बिंदुओं की पहचान करती है, जो कि दिन की उच्च या निम्न कीमतों के ब्रेक के साथ संयुक्त है, खरीदने या बेचने के निर्णय लेने के लिए। यह रणनीति भारतीय सूचकांक वायदा जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, आदि के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

आरएसआई ब्रेकआउट रणनीति का मूल तर्क हैः

बाजार के खुले और बंद होने पर हिंसक उतार-चढ़ाव से बचने के लिए व्यापार के समय को सुबह 10:15 बजे से शाम 3:10 बजे के बीच सीमित करें।
वास्तविक समय में दिन के उच्च और निम्न मूल्य के ब्रेक की निगरानी करें। यदि दिन के उच्च टूट जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। यदि दिन के निम्न टूट जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
जब दिन का उच्च / निम्न टूट जाता है, तो एक साथ आरएसआई संकेतक के मूल्य की जांच करें। आरएसआई संकेतक बाजार के ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों को माप सकता है। जब आरएसआई 50 से ऊपर होता है, तो यह एक बैल बाजार का संकेत देता है। जब आरएसआई 50 से नीचे होता है, तो यह एक भालू बाजार का संकेत देता है। इसलिए रणनीति के लिए आरएसआई को झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए मूल्य ब्रेकआउट दिशा के साथ संरेखित करने की आवश्यकता होती है।
जब खरीद/बिक्री संकेत ट्रिगर होते हैं, तो 20 अवधि के वीडब्ल्यूएमए को स्टॉप लॉस लाइन के रूप में सेट करें।
यदि स्थिति अभी भी खुली है तो हर दिन 3:10 बजे के बाद स्टॉप लॉस से बाहर निकलना अनिवार्य है।

लाभ

आरएसआई ब्रेकआउट रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह अल्पकालिक बाजार के रुझानों की प्रभावी ढंग से पहचान करने के लिए आरएसआई संकेतक से मूल्य ब्रेकआउट और दोहरी पुष्टि को जोड़ती है। इसके अलावा, सही / झूठे ब्रेकआउट को निर्धारित करने के लिए संदर्भ मूल्य और आरएसआई के रूप में दिन के उच्च / निम्न कीमतों का उपयोग करने से संकेत की सटीकता में काफी सुधार हो सकता है। अंत में, कठोर स्टॉप लॉस तंत्र नुकसान को नियंत्रण में रखने में मदद करता है।

जोखिम

आरएसआई ब्रेकआउट रणनीति में कुछ जोखिम हैंः

दिन के उच्च/निम्न स्तर को थोड़ा-बहुत बार अपडेट किया जा सकता है, जिससे आसानी से ओवरट्रेडिंग हो सकती है। शीर्ष/नीचे का पीछा करने से बचने के लिए ब्रेकआउट रेंज को ढीला करके इससे बचा जा सकता है।
भारतीय इक्विटी सूचकांक उच्च नीतिगत जोखिमों के साथ आते हैं जो आर्थिक नीतियों और केंद्रीय बैंक के कदमों पर बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रमुख नकारात्मक समाचारों को स्टॉप लॉस से बाहर निकलने का संकेत देना चाहिए।
अपेक्षाकृत कम संदर्भ चक्रों के कारण यह रणनीति बाजार शोर के लिए प्रवण है। यह गणना चक्रों को बढ़ाकर या सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य फिल्टर जोड़कर कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

आरएसआई ब्रेकआउट रणनीति को कई पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

स्थिति आकार निर्धारण तंत्र जोड़ें, जैसे कि प्रवृत्ति के साथ पिरामिड करना और स्टॉप लॉस के बाद पद जोड़ना।
बाजार की स्थितियों को मापने और ट्रेडिंग जाल से बचने के लिए KDJ, WR, OBV आदि का उपयोग करके संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें।
बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए ब्रेकआउट रेंज, आरएसआई सीमा मान, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट आदि जैसे रणनीति मापदंडों का अनुकूलन करें।
स्पष्ट प्रवेश और निकास तंत्र तैयार करें, जैसे कि प्रारंभिक ब्रेकआउट से वापसी के बाद जोड़ना, आंशिक लाभ लेना आदि।

निष्कर्ष

आरएसआई ब्रेकआउट रणनीति कुछ हद तक अल्पकालिक मूल्य रुझानों की पहचान करने के लिए उच्च / निम्न ब्रेकआउट और आरएसआई संकेतों का उपयोग करती है। यह एक विशिष्ट ब्रेकआउट रणनीति है, जो सख्त जोखिम नियंत्रण के साथ संचालित करने के लिए सरल है, मध्यम अवधि के व्यापार के लिए उपयुक्त है। आगे के अनुकूलन सीखने और अनुकूलन के लिए रणनीति प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Saravanan_Ragavan


// This Strategy is finding high or low breaks of the day and enter into the trader based on RSI value and time value 

//@version=4
strategy(title="HiLoExtn", shorttitle="HiLoExtn", overlay=true)


T1 = time(timeframe.period, "0915-0916")
Y = bar_index
Z1 = valuewhen(T1, bar_index, 0)
L = Y-Z1 + 1

tim = time(timeframe.period, "1015-1510")
exitt= time(timeframe.period, "1511-1530")

//VWMA 20
plot(vwma(close,20), color=color.blue)


length = L
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
u = plot(upper, "Upper", color=color.green)
l = plot(lower, "Lower", color=color.red)


//**** RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))




// Buy above Buy Line
if ( (upper==high) and rsi>50 and   tim and close>open )
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
// Exit Long Below Vwap
strategy.close("Buy", when = close < vwma(close,20) or exitt) 

// Sell above Buy Line
if ((lower==low) and rsi<50 and   tim  and close<open)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
    
// Exit Short above Vwap    
strategy.close("Sell", when = close > vwma(close,20) or exitt)

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित