चलती औसत के बीच दोलन व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-11 14:38:48
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अवलोकन

यह रणनीति चलती औसत संकेतक और बोलिंगर बैंड्स को जोड़ती है ताकि दो तरफा व्यापार के लिए चलती औसत के बीच दोलन करने वाली रणनीति लागू की जा सके। जब कीमत निचली रेल से ऊपर टूटती है, तो लंबी हो जाती है, जब कीमत ऊपरी रेल से नीचे टूटती है, और चलती औसत के बीच दोलन से लाभ होता है।

रणनीतिक सिद्धांत

त्वरित चलती औसत ma_short और धीमी चलती औसत ma_long की गणना करें
जब ma_short ma_long के ऊपर पार करता है, तो लंबा हो जाता है; जब ma_short ma_long के नीचे पार करता है, तो छोटा हो जाता है
बोलिंगर बैंड के ऊपरी रेल, निचले रेल और मध्य रेल की गणना करें
जब कीमत निचले रेल से ऊपर टूटती है, तो लंबे संकेत की पुष्टि करें; जब कीमत ऊपरी रेल से नीचे टूटती है, तो लघु संकेत की पुष्टि करें
खुले पद जब चलती औसत सूचक और बोलिंगर बैंड एक ही दिशा में संकेत देते हैं, बंद पद जब वे विपरीत दिशाओं में संकेत देते हैं

लाभ विश्लेषण

दोहरे संकेतकों का संयोजन इसे अपेक्षाकृत स्थिर बनाता है और कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है
चलती औसत और बोलिंगर बैंड के बीच दोलन से उच्चतम और बिक्री निम्नतम का पीछा करने से बचा जाता है
द्विदिश व्यापार की अनुमति देने से लाभ के लिए मूल्य उतार-चढ़ाव का पूरा लाभ उठाया जा सकता है

जोखिम विश्लेषण

बोलिंगर बैंड्स की पैरामीटर सेटिंग्स ट्रेडिंग आवृत्ति और लाभप्रदता को प्रभावित करेंगी
मजबूत रुझान वाले बाजारों में बड़े घाटे उत्पन्न करना आसान है
चलती औसत प्रणाली ही बाहर निकलने पर अधिक घाटे में ट्रेड उत्पन्न करती है

जोखिम प्रबंधन:

उपयुक्त ट्रेडिंग आवृत्ति में समायोजित करने के लिए बोलिंगर बैंड्स मापदंडों को अनुकूलित करें
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति सेट करें
इस रणनीति का प्रयोग तब करें जब प्रवृत्ति स्पष्ट न हो

अनुकूलन दिशाएँ

चलती औसत प्रणालियों के विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें
फ़िल्टर संकेतों में वॉल्यूम संकेतक जोड़ने का आकलन करें
अधिक खरीदे गए और अधिक बेचे गए क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई और अन्य संकेतकों को जोड़ने की जांच करें

उपरोक्त अनुकूलन लाभप्रदता में और सुधार कर सकते हैं, अनावश्यक ट्रेडों को कम कर सकते हैं, ट्रेडिंग आवृत्ति और नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं।

सारांश

इस रणनीति में चलती औसत प्रणाली और बोलिंगर बैंड्स को मिलाकर मूल्य चलती औसत के बीच दोलन व्यापार को लागू किया जाता है। दोहरे संकेतकों का संयोजन संकेत की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, और दो-तरफा व्यापार की अनुमति देने से अधिक अवसर मिलते हैं। पैरामीटर को और अधिक अनुकूलित करना और अन्य सहायक संकेतकों को जोड़ना अनावश्यक ट्रेडों को कम कर सकता है और लाभप्रदता में सुधार कर सकता है, जो लाइव परीक्षण और अनुकूलन के लायक है।

]

/*backtest
start: 2023-12-09 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)

ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)

entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long) 


BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)


vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
    if (entry_bb[i])
        vs_entry :=  true
    if (exit_bb[i])
        vs_exit :=  true
        

entry = entry_ma and vs_entry
exit =  exit_ma and vs_exit

strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)

strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)

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