एमएसीडी ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एमएसीडी ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो एमएसीडी सूचकांक पर आधारित है। यह रणनीति एमएसीडी सूचकांक गोल्डफोर्क और डेडफोर्क सिग्नल की पहचान करके बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करती है, जिससे स्टॉक मूल्य की प्रवृत्ति का पता लगाया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
MACD ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति का मुख्य तर्क हैः
- MACD और सिग्नल लाइनों की गणना करें।
- जब MACD लाइन नीचे से ऊपर की ओर 0 को पार करती है, तो उस समय के उच्चतम बिंदु को रिकॉर्ड करें और मृत फोर्क संकेत की प्रतीक्षा करें।
- जब MACD लाइन ऊपर से नीचे तक 0 से नीचे गिरती है, तो उस समय के निचले बिंदु को रिकॉर्ड करें और गोल्डन फोर्क सिग्नल की प्रतीक्षा करें।
- जब गोल्ड फोर्क होता है, तो वर्तमान समापन मूल्य को अधिक प्रवेश बिंदु के रूप में दर्ज करें, स्टॉप लॉस पॉइंट सेट करें, अधिक स्थिति खोलें।
- जब एक मृत फोर्क होता है, तो वर्तमान समापन मूल्य को एक शून्य प्रविष्टि बिंदु के रूप में दर्ज करें, एक स्टॉप लॉस सेट करें, और एक शून्य स्थिति खोलें।
- जब एक बहु-स्थिति होती है, तो यदि रिटर्न पूर्वनिर्धारित लक्ष्य तक पहुंचता है या वापसी स्टॉपलॉस तक पहुंचती है, तो स्थिति को समाप्त कर दिया जाता है।
- जब एक कमोडिटी स्थिति होती है, तो यदि रिटर्न पूर्वनिर्धारित लक्ष्य तक पहुंचता है या वापसी स्टॉपलॉस तक पहुंचती है, तो पोजीशन को बंद कर दिया जाता है।
इस प्रकार के ट्रेंड ट्रैकिंग तंत्र के माध्यम से, यह रणनीति समय पर बाजार में रुझानों को पकड़ने और लाभ कमाने में मदद करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
एमएसीडी ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीतियों के निम्नलिखित फायदे हैंः
- रणनीति सिग्नल स्रोत केवल स्पष्ट है, जो MACD संकेतक द्वारा सीधे उत्पन्न होता है, सिग्नल हस्तक्षेप से बचने के लिए।
- MACD संकेतक की तेजी से धीमी गति के साथ, यह बाजार के रुझान की दिशा का आकलन करने के लिए सटीक है।
- इस प्रकार, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, एक स्टॉप लॉस तंत्र है।
जोखिम विश्लेषण
MACD ट्रेंड फॉलोइंग रणनीतियों में निम्नलिखित जोखिम भी शामिल हैंः
- MACD संकेतक झूठे संकेतों के लिए अतिसंवेदनशील हैं, जिससे ओवर-शॉर्ट लाइन ऑपरेशन में नुकसान हो सकता है।
- स्टॉपलॉस को गलत तरीके से सेट किया गया है, जिससे एकल हानि बढ़ सकती है।
- लाभ अनुपात और स्टॉपलॉस को ट्रैक करना मुश्किल है, और अत्यधिक ट्रैकिंग के कारण नुकसान का खतरा है।
उपरोक्त जोखिमों के लिए, निम्नलिखित अनुकूलन उपाय किए जा सकते हैंः
- अन्य मापदंडों के साथ संयुक्त, यह झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है।
- गतिशील समायोजन स्टॉपलॉस
- लाभ अनुपात और स्टॉपलॉस को ट्रैक करने के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करना।
अनुकूलन दिशा
एमएसीडी ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीतियों को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
MACD सूचक मापदंडों को अनुकूलित करें, झूठे संकेत की दर को कम करें। विभिन्न चक्र मापदंडों के लिए MACD का परीक्षण करें।
अन्य संकेतकों को फ़िल्टर करें जैसे कि लेनदेन की मात्रा बढ़ाएं। न्यूनतम लेनदेन की मात्रा की शर्तें सेट की जा सकती हैं।
एक गतिशील ट्रैक रोक तंत्र सेट करें. रोक को वास्तविक समय में उतार-चढ़ाव के आधार पर समायोजित किया जा सकता है.
ऑप्टिमाइज़ेशन सिग्नल लॉजिस्टिक्स ओपनिंग ओपनिंग। अधिक सख्त सिग्नल ट्रिगर शर्तें सेट की जा सकती हैं।
मशीन लर्निंग मॉडल के साथ सिग्नल फ़िल्टर करें। सिग्नल की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए मॉडल को प्रशिक्षित करें।
संक्षेप
MACD प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति समग्र रूप से एक अधिक परिपक्व मात्रात्मक रणनीति है। यह रणनीति MACD सूचक का उपयोग बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए करती है, जो स्टॉप-लॉस तंत्र के नियंत्रण जोखिम के साथ है, जो स्टॉक मूल्य की प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में सक्षम है। लेकिन MACD सूचक में भी कुछ खामियां हैं, जो झूठे संकेतों को उत्पन्न करने में आसान हैं। इसलिए इस रणनीति में आगे अनुकूलन की जगह है, मुख्य रूप से सूचक पैरामीटर, स्टॉप-लॉस तंत्र, सिग्नल फ़िल्टरिंग आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD Cross Strategy", overlay=true)
// Get MACD values
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
var float entryLongPrice = na
var float entryShortPrice = na
var float highestLongProfit = 0
var float highestShortProfit = 0
var float highestMACD = 0
var float lowestMACD = 0
var bool haveOpenedLong = false
var bool haveOpenedShort = false
var float stoploss = 0.04 // To be adjust for different investment
var float minProfit = 0.05 // To be adjust for different investment
if macdLine > 0
lowestMACD := 0
highestMACD := math.max(highestMACD, macdLine)
haveOpenedShort := false
else
highestMACD := 0
lowestMACD := math.min(lowestMACD, macdLine)
haveOpenedLong := false
// Enter long position when MACD line crosses above the signal line
if ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine < highestMACD and macdLine > 0 and haveOpenedLong == false
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", stop=close*(1 - stoploss))
entryLongPrice := close
haveOpenedLong := true
if ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine > lowestMACD and macdLine < 0 and haveOpenedShort == false
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", stop=close*(1 + stoploss))
entryShortPrice := close
haveOpenedShort := true
// log.info("entryLongPrice:{0}", entryLongPrice)
if strategy.position_size > 0
profit = close - entryLongPrice
log.info("profit:{0}", profit)
if profit > 0
highestLongProfit := math.max(highestLongProfit, profit)
if profit / entryLongPrice > minProfit and highestLongProfit * 0.8 > profit
strategy.close("Long")
highestLongProfit := 0
if strategy.position_size < 0
profit = entryShortPrice - close
if profit > 0
highestShortProfit := math.max(highestShortProfit, profit)
log.info("highestShortProfit={0}, profit={1}", highestShortProfit, profit)
if profit / entryShortPrice > minProfit and highestShortProfit * 0.8 > profit
strategy.close("Short")
highestShortProfit := 0