ब्रेकथ्रू ओवरलैपिंग के-लाइन उच्च और निम्न स्थिति रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
ओवरलैप K-लाइन उच्च और निम्न स्तर की रणनीति को तोड़ने के लिए एक मूल्य कार्रवाई रणनीति है जो ओवरलैप K-लाइन के आकार के आधार पर व्यापारिक निर्णय लेती है। यह रणनीति उस स्थिति में होती है जब वर्तमान K-लाइन की मूल्य अंतर सीमा पिछले K-लाइन से कम होती है, यह दर्शाता है कि बाजार तेजी से संरेखित हो रहा है या अनिश्चित है। यह संभावित प्रवेश संकेत प्रदान करता है जब कीमत पिछले K-लाइन के उच्चतम या निम्नतम मूल्य को ऊपर या नीचे तोड़ती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में निम्नलिखित संकेतकों और चरों का उपयोग किया गया हैः
- औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य ((ATR): एटीआर फ़ंक्शन का उपयोग करके गणना की गई पिछली एन रूट के लाइनों की औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य।
- मूल्य अंतर सीमाः वर्तमान के-लाइन की उच्चतम और निम्नतम कीमतों के बीच का अंतर।
- insideBar: बुल चर, यदि वर्तमान K लाइन का मूल्य अंतर रेंज पिछले K लाइन से छोटा है, तो यह सच है, जो कि ओवरलैप K लाइन की घटना को दर्शाता है।
- ऊपर की ओर ब्रेकडाउन: बुल चर, यदि समापन मूल्य पिछले K लाइन के उच्चतम मूल्य से अधिक है, तो यह सच है, यह दर्शाता है कि ऊपर की ओर ब्रेकडाउन हुआ है।
- नीचे की ओर ब्रेकडाउनः बुल चर, यदि समापन मूल्य पिछले K लाइन के निचले मूल्य से कम है, तो यह सच है, यह दर्शाता है कि नीचे की ओर ब्रेकडाउन हुआ है।
- ऊपर की तरलता: पिछले N रूट K लाइन में उच्चतम मूल्य, संभव के प्रतिरोध स्थान का प्रतिनिधित्व करता है।
- नीचे की तरलताः पिछले N रूट K लाइन में सबसे कम कीमत, संभावित समर्थन की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है।
प्रवेश निर्णय मूल्य अंतर रेंज और पिछले K लाइन के उच्चतम न्यूनतम मूल्य के आधार पर किया जाता है। विशेष रूप से, एक बहुमुखी प्रवेश संकेत उत्पन्न होता है जब एक ऊपर की ओर तोड़ होता है और वर्तमान K लाइन न्यूनतम मूल्य नीचे की तरलता से अधिक होता है; एक खाली प्रवेश संकेत उत्पन्न होता है जब एक नीचे की ओर तोड़ होता है और वर्तमान K लाइन अधिकतम मूल्य ऊपर की तरलता से कम होता है।
एटीआर के गुणकों को वर्तमान मूल्य अंतर के साथ रोकें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- यह एक व्यापारिक अवसर है जो एक ओवरलैप K लाइन का उपयोग करके स्थिति को व्यवस्थित करता है, जो एक तरफ की ओर बढ़ता है।
- एक ब्रेकआउट दिशा और एक तरलता बिंदु के साथ संयुक्त, एक कोटिंग से बचें
- mStop हानि और रोक स्पष्ट और आसान है।
- यह एक मजबूत दिशा है, और यह संभावना है कि यह लाभप्रदता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जारी रहेगा।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- यदि कोई सफलता नहीं मिलती है, तो उसे बंद कर दिया जाता है। उचित स्टॉप लॉस लेवल का उपयोग करें ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके।
- एटीआर चक्र को समायोजित करें और सुनिश्चित करें कि स्टॉप लॉस उचित दूरी पर है।
- तरलता स्थान निर्णय में त्रुटि, गलत दिशा में प्रवेश चुनना. तरलता स्थान मापदंडों का अनुकूलन, प्रवेश की शर्तों को परिष्कृत करना.
- रिवर्स विफलता, मुनाफे के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ। उचित रूप से रोकथाम गुणांक को कम करना, रोकथाम स्तर को उचित रूप से सुनिश्चित करना।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- एटीआर मापदंडों को अनुकूलित करें, सबसे उपयुक्त एटीआर चक्र मापदंडों की तलाश करें
- विभिन्न स्टॉप लॉस गुणांकों का परीक्षण करें और उचित स्टॉप लॉस दूरी निर्धारित करें।
- विभिन्न स्टॉपबॉक्स गुणांकों का परीक्षण करें, लाभ के आकार और लेनदेन की संभावना को संतुलित करें।
- एंट्री की सटीकता में सुधार के लिए तरलता पैरामीटर का अनुकूलन करें
- अन्य फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ें, जैसे कि लेनदेन की मात्रा, समय पर प्रवेश का अनुकूलन।
- प्रवृत्ति सूचक के साथ प्रवृत्ति ट्रैकिंग विधि का उपयोग करना।
संक्षेप
ओवरलैप K लाइन उच्च और निम्न स्तर की रणनीति को तोड़ने के लिए, बाजार की गतिशीलता की तैयारी और टूटने के सिद्धांत का उपयोग करें, जब कीमत एक K लाइन मूल्य अंतर सीमा को तोड़ने से पहले प्रवेश करती है। तरलता को जोड़कर जोखिम से बचा जाता है। स्टॉपलॉस स्टॉप सेट उचित है, और तोड़ने के बाद लाभप्रदता के लक्ष्य तक सुचारू रूप से चल सकता है। इस रणनीति को मध्य अवधि में बेहतर व्यापार प्रदर्शन प्राप्त करने की उम्मीद है। प्रदर्शन को पैरामीटर अनुकूलन और फ़िल्टरिंग शर्तों के अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति के लाभ को और बढ़ाया जा सकता है, जिससे सिस्टम की स्थिरता में सुधार हो सकता है।
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ilikelyrics560
//@version=5
strategy("Inside Bar Range Breakout Strategy", overlay=true)
// Inputs
lookback = input.int(20, "Lookback Period", minval=1)
atrMult = input.float(1.5, "ATR Multiplier", step=0.1)
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
slMult = input.float(2, "Stop Loss Multiplier", step=0.1)
tpMult = input.float(3, "Take Profit Multiplier", step=0.1)
// Variables
atr = ta.atr(atrLen)
Range = high - low
insideBar = Range < Range[1]
breakoutUp = close > high[1]
breakoutDown = close < low[1]
liquidityUp = ta.highest(high, lookback)
liquidityDown = ta.lowest(low, lookback)
longEntry = breakoutUp and low > liquidityDown
shortEntry = breakoutDown and high < liquidityUp
longExit = close < low[1]
shortExit = close > high[1]
// Plotting
plot(liquidityUp, "Liquidity Up", color.new(color.green, 30), 1)
plot(liquidityDown, "Liquidity Down", color.new(color.red, 30), 1)
bgcolor(longEntry ? color.new(color.green, 30) : na, title="Long Entry")
bgcolor(shortEntry ? color.new(color.maroon, 30) : na, title="Short Entry")
// Trading
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=low - slMult * atr, limit=high + tpMult * atr)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=high + slMult * atr, limit=low - tpMult * atr)