मूल्य के आंतरिक उतार-चढ़ाव चैनलों पर आधारित तेजी और मंदी की रणनीतियाँ
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग कीमतों के आंतरिक चैनल भविष्य की कीमतों के आंदोलन का आकलन करने के लिए, प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है. जब कीमतों में एक निश्चित संख्या में आंतरिक कीमतों के उतार-चढ़ाव के चैनल का गठन किया जाता है, तो यह प्रवृत्ति मोड़ के संकेत के रूप में निर्णय लिया जाता है, खरीद या बेचने के लिए। साथ ही साथ चलती औसत फ़िल्टर और स्टॉप लॉस स्टॉप सेटिंग्स के साथ मिलकर मुनाफे को लॉक करने के लिए, यह एक अधिक सामान्य मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति आंतरिक चैनल के गठन का न्याय करती है, जो कि पहले और बाद में दो K लाइनों के उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य के बीच के बड़े संबंधों के आधार पर निर्धारित की जाती है। कीमतों को आंतरिक चैनल के रूप में माना जाता है जब एक निश्चित संख्या में K लाइनें उच्चतम मूल्य से कम होती हैं और निम्नतम मूल्य से अधिक होती हैं।
मूल्य आंतरिक चैनल के गठन का न्याय करते हुए, रणनीति भी आंतरिक चैनल की दिशा का न्याय करती है। यदि यह एक bullish आंतरिक चैनल है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है; यदि यह एक bearish आंतरिक चैनल है, तो यह एक बेचने का संकेत उत्पन्न करता है। इसलिए, यह रणनीति द्वि-दिशात्मक व्यापार रणनीति के अंतर्गत आती है।
झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, इस रणनीति में एक चलती औसत संकेतक भी शामिल किया गया है। वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब कीमत ऊपर या नीचे चलती औसत से ऊपर होती है। यह कुछ हद तक गलत ट्रेडों से बचने के लिए किया जाता है।
प्रवेश के बाद, रणनीति उपयोगकर्ता के चयन के आधार पर स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करती है। तीन प्रकार के स्टॉप विकल्प हैंः फिक्स्ड पॉइंट स्टॉप, एटीआर स्टॉप, प्रीमियम हाई-लो-पॉइंट स्टॉप। स्टॉप लॉस सेटिंग्स रिस्क-रिटर्न अनुपात स्टॉप हैं। यह कुछ हद तक मुनाफे को लॉक कर सकता है, जोखिम को नियंत्रित कर सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रवृत्ति के मोड़ की पहचान करने की क्षमता में मजबूत है। जब कीमतों में एक निश्चित संख्या में आंतरिक चैनल बनते हैं, तो यह अक्सर एक बड़ी गिरावट का संकेत देता है। यह निर्णय पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण सिद्धांतों के साथ अत्यधिक संगत है।
इसके अलावा, रणनीति स्वयं बहुत ही विन्यास योग्य है। उपयोगकर्ता आंतरिक चैनलों की संख्या, चलती औसत चक्र, स्टॉप लॉस स्टॉप मोड आदि जैसे मापदंडों को स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं। यह विभिन्न किस्मों और विभिन्न व्यापारिक शैलियों के लिए बहुत अधिक लचीलापन प्रदान करता है।
अंत में, चलती औसत फ़िल्टर और स्टॉप लॉस स्टॉप सेटिंग्स जो रणनीति में शामिल हैं, ट्रेडिंग जोखिम को काफी हद तक कम करते हैं। यह रणनीति को विभिन्न प्रकार के बाजार स्थितियों में व्यापार करने के लिए उपयुक्त बनाता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि प्रवृत्ति के निर्णय पर गलत होने की अधिक संभावना है। आंतरिक चैनल पूरी तरह से कीमतों के उलटफेर का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, गलत निर्णय की एक निश्चित संभावना है। यदि निर्धारित संख्या कम है, तो झूठे संकेतों की स्थिति हो सकती है।
इसके अलावा, यह रणनीति पूरी तरह से संरेखित या अस्थिर बाजारों में लागू नहीं होती है। जब कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है, लेकिन कोई प्रवृत्ति स्थापित नहीं की जाती है, तो यह रणनीति लगातार गलत संकेत देगी। यह रणनीति तंत्र के कारण निर्धारित है।
अंत में, स्टॉप लॉस सेटिंग्स जो बहुत रूढ़िवादी हैं, रणनीति को लंबे समय तक पकड़ने में असमर्थ बनाती हैं और बड़े रुझानों में लाभ को पकड़ने में असमर्थ बनाती हैं।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति के लिए अनुकूलन के लिए काफी जगह है. कुछ संभावित अनुकूलन दिशाओं में शामिल हैंः
-
आंतरिक चैनलों की संख्या और रूपों का अनुकूलन करें। विभिन्न संख्याओं या विभिन्न पदानुक्रम संयोजनों के तहत लेनदेन की प्रभावशीलता का परीक्षण करें।
-
एक चलती औसत के लिए आवधिक मापदंडों को अनुकूलित करें ताकि यह बेहतर ढंग से प्रवृत्ति की दिशा का आकलन कर सके। वर्तमान में डिफ़ॉल्ट चक्र सभी किस्मों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।
-
अन्य संकेतक फ़िल्टर जोड़ें। उदाहरण के लिए, ब्रिन बैंड की शुरूआत, केवल ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है जब कीमत ब्रिन बैंड को पार करती है या नीचे जाती है।
-
स्टॉप-लॉस और स्टॉप-स्टॉप पैरामीटर का अनुकूलन करें ताकि रणनीति अधिक समय तक स्थिति रख सके। सुपरट्रेंड में लाभ को पकड़ने के लिए।
कुल मिलाकर, यह रणनीति प्रवृत्ति के निर्णय की सटीकता के लिए मौजूद है। जब तक निर्णय की सटीकता की गारंटी दी जाती है, तब तक उचित जोखिम प्रबंधन सेटिंग्स के साथ, एक अच्छा एल्गोरिथ्म व्यापार किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर भविष्य की कीमतों के रुझानों का आकलन करने के लिए कीमतों के आंतरिक चैनल पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह ट्रेंड ट्रैकिंग और ट्रेंड रिवर्सिंग के दो आकलन विधियों को जोड़ती है, जिसमें कुछ फायदे हैं। लेकिन कुछ अनुकूलन योग्य स्थान भी हैं, निवेशक अपनी आवश्यकताओं के आधार पर तदनुसार समायोजित कर सकते हैं, जो विशिष्ट किस्मों और व्यापारिक वातावरण के अनुकूल है। पैरामीटर अनुकूलन के बाद, यह रणनीति बहुत ही आदर्श मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक हो सकती है।
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// From "Day Trading Cryptocurrency
// Strategies, Tactics, Mindset, and Tools Required To Build Your - 1