ईएमए और एटीआर स्टॉप लॉस पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
निर्माण तिथि:
2023-12-11 16:00:09
अंत में संशोधित करें:
2023-12-11 16:00:09
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अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग ईएमए औसत रेखा गोल्डन क्रॉस उत्पन्न करने के लिए व्यापार संकेत है, कि तेजी से ईएमए लाइन पर क्रॉस धीमी गति से ईएमए लाइन पर खरीद संकेत उत्पन्न करता है, तेजी से ईएमए लाइन के नीचे क्रॉस धीमी गति से ईएमए लाइन पर बेचने के संकेत उत्पन्न करता है, एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति के अंतर्गत आता है. साथ ही, रणनीति एटीआर सूचक का उपयोग गतिशील स्टॉप-लॉस सेट करने के लिए, जबकि मुनाफे की गारंटी जोखिम को नियंत्रित करती है।
रणनीति सिद्धांत
- परिभाषित तेजी से ईएमए औसत चक्र 13 है, धीमी गति से ईएमए औसत चक्र 48 है।
- जब तेज ईएमए लाइन धीमी ईएमए लाइन को पार करती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेज ईएमए लाइन धीमी ईएमए लाइन को पार करती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
- सम-रेखीय कांटा को ta.crossover और ta.crossunder फ़ंक्शंस के माध्यम से निर्धारित किया गया है।
- एटीआर सूचकांक का उपयोग करके गतिशील स्टॉप लॉस की गणना करें, स्टॉप लॉस 1.5 गुना एटीआर के करीब है।
- रंग परिवर्तन, खरीद और बिक्री के संकेत और स्टॉप लाइन के माध्यम से व्यापार संकेतों और स्टॉप-लॉस को प्रदर्शित करता है।
रणनीति का विश्लेषण
- ईएमए औसत रेखा के आधार पर गोल्डन फोर्क डेड फोर्क संकेत उत्पन्न करता है, जिससे बाजार के प्रमुख रुझानों को याद नहीं किया जा सकता है और काफी लाभ होता है।
- एटीआर गतिशील ट्रैक स्टॉपलॉस, यह सुनिश्चित करता है कि पर्याप्त लाभप्रदता हो, लेकिन निकासी जोखिम को नियंत्रित करता है, और समग्र जोखिम-लाभ संतुलित होता है।
- एक सहज ज्ञान युक्त सिग्नल डिस्प्ले और स्टॉपलॉस डिस्प्ले, ऑपरेशन सरल, अधिकांश लोगों के लिए उपयुक्त।
- कम समायोज्य मापदंडों के साथ, इसे समझना और अनुकूलित करना आसान है।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
- एक आकस्मिक घटना के कारण गिरावट से नुकसान हो सकता है।
- भूकंप की स्थिति में अक्सर निष्क्रिय सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं।
- गलत पैरामीटर सेटिंग के कारण मैदान में बहुत तेज प्रवेश हो सकता है या स्टॉपओवर बहुत ढीला हो सकता है।
- ईएमए और एटीआर मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
समाधान:
- एटीआर गुणांक में उचित छूट दी जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टॉप लॉस के निकटतम उच्च बिंदु पर कुछ बफर हो।
- सिग्नल उत्पन्न होने के बाद पुष्टिकरण तंत्र पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि मूल्य के टूटने से पहले उच्च बिंदु आदि।
- यह अनुशंसा की जाती है कि पैरामीटर अनुकूलन में कई बाजार स्थितियों को ध्यान में रखा जाए।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- आप विभिन्न मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण कर सकते हैं, सबसे अच्छा मापदंडों को खोजने के लिए।
- सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि लेनदेन का संकेत, उतार-चढ़ाव का संकेत आदि, जिससे सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
- ईएमए पैरामीटर को बड़े स्तर के रुझानों के आधार पर समायोजित किया जा सकता है ताकि प्रमुख रुझानों को बेहतर ढंग से कैप्चर किया जा सके
- रुझान के दौरान एटीआर स्टॉप लॉस गुणांक को गतिशील रूप से समायोजित करने और स्टॉप लॉस की सीमा को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
- अनुकूलन मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ जोड़ा जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र सरल और आसान है, ईएमए औसत रेखा के आधार पर संकेत पैदा करता है, क्रमशः, एटीआर सूचक के साथ पूरक रोक नुकसान, प्रभावी रूप से जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं. हालांकि वहाँ कुछ झूठे संकेत हो जाएगा, लेकिन प्रमुख प्रवृत्ति पकड़ने की क्षमता मजबूत है, आय स्थिर है, और मात्रा व्यापार के लिए उपयुक्त बुनियादी रणनीतियों में से एक है. पैरामीटर अनुकूलन और विस्तारित कार्यक्षमता के माध्यम से सुधार के लिए बहुत जगह है, गहराई से अध्ययन के लायक है.
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © byee322
/// This strategy uses the EMA to generate buy and sell signals with a 1.5x ATR stop loss
//@version=5
strategy("EMA Strategy with ATR Stop Loss", overlay=true)
// Define the EMA lengths as input parameters
emaLength1 = input(13, "EMA Length 1")
emaLength2 = input(48, "EMA Length 2")
// Define the moving averages
ema1 = ta.ema(close, emaLength1)
ema2 = ta.ema(close, emaLength2)
// Buy signal: EMA 1 crosses above EMA 2
buy = ta.crossover(ema1, ema2)
// Sell signal: EMA 1 crosses below EMA 2
sell = ta.crossunder(ema1, ema2)
// Define the state variable
state = 0
state := buy ? 1 : sell ? -1 : nz(state[1])
// Change the color of the candles
color = state == 1 ? color.green : state == -1 ? color.red : na
// Plot the colored candles
plotcandle(open, high, low, close, color=color)
// Plot the signals on the chart with text labels
plotshape(buy, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 50), location=location.belowbar, text="Buy")
plotshape(sell, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 50), location=location.abovebar, text="Sell")
// Calculate the ATR
atrVal = ta.atr(14)
// Calculate the stop loss level for buy
stopLossBuy = buy ? close[1] - 1.5 * atrVal : na
// Calculate the stop loss level for sell
stopLossSell = sell ? close[1] + 1.5 * atrVal : na
// Plot the stop loss level for buy
plot(stopLossBuy, color=color.new(color.green, 50), linewidth=3)
// Plot the stop loss level for sell
plot(stopLossSell, color=color.new(color.red, 50), linewidth=3)
if buy
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sell
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)