मूविंग एवरेज और HA मोमेंटम ब्रेकआउट पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो बड़े रुझानों का निर्धारण करने के लिए औसत रेखा की दिशा पर आधारित है, और एचए गतिशीलता संकेतक के माध्यम से प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए प्रवृत्ति ट्रैकिंग को प्राप्त करने के लिए ब्रेक पॉइंट्स का निर्धारण करने के लिए एचए गतिशीलता संकेतक के साथ संयुक्त है। रणनीति सरल और समझने में आसान है, औसत रेखा का उपयोग करके बड़े रुझानों की दिशा का निर्धारण करें, फिर एचए गतिशीलता संकेतक के माध्यम से विशिष्ट प्रवेश बिंदु निर्धारित करें।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से औसत रेखा और एचए गतिशीलता संकेतक के माध्यम से प्रवृत्ति का पालन किया जाता है।
बड़े रुझानों की दिशा का निर्धारण करेंः 20 दिन की सरल चलती औसत और 200 दिन की सरल चलती औसत की गणना करें, जब 20 दिन की रेखा 200 दिन की रेखा से ऊपर (या नीचे) हो, तो इसे ऊपर (या नीचे) की प्रवृत्ति के रूप में आंकें।
प्रवेश का समय निर्धारित करेंः एचए गतिशीलता सूचकांक की गणना करें, यह वास्तविक भाग के आकार की तुलना करके निर्णय क्षमता प्रदान करता है।_Candle_strength, को गति बढ़ाने के रूप में माना जाता है, प्रवेश किया जा सकता है। इसके अलावा, 20 दिन के औसत से ऊपर / नीचे समापन मूल्य की जांच करें, ब्रेकआउट दिशा का न्याय करें।
स्टॉप लॉस स्टॉप एक्जिट सेट करेंः रणनीति स्टॉप लॉस स्टॉप को लाभ और हानि की संख्या के साथ सेट करती है।
उपरोक्त प्रक्रियाओं के माध्यम से, एक रणनीति एक प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए मध्यवर्ती भाग को पकड़ सकती है जब यह होता है, और प्रवृत्ति ट्रैकिंग संचालन को लागू कर सकती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और पैरामीटर को समायोजित करना आसान है।
औसत रेखा का उपयोग करके बड़े रुझानों का आकलन करने के लिए, कुछ शोर को प्रभावी ढंग से हटा दिया जा सकता है और प्रमुख रुझानों को लॉक किया जा सकता है।
एचए गतिशीलता सूचकांक तोड़ने की ताकत का आकलन करता है, जिससे झूठी तोड़ने से बचा जा सकता है।
एक समान दिशा और गति सूचक के संयोजन के साथ, प्रवेश समय का चयन अधिक सटीक बनाता है।
स्टॉप लॉस एग्जिट्स सेट करें, जो एक ही लेनदेन के जोखिम को अच्छी तरह से नियंत्रित करता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
जब बाजार संचलन में होता है, तो गलत ट्रेडों के कारण अक्सर क्रॉसिंग होती है।
गलत पैरामीटर सेटिंग्स (जैसे औसत रेखा पैरामीटर, एचए ताकत पैरामीटर) से लीक हो सकता है।
बाजार में मौजूद सभी प्रकार के रुझानों के अनुकूल नहीं है, जैसे कि उतार-चढ़ाव के दौरान भारी नुकसान हो सकता है।
एक बार जब आप एक ट्रेंड टर्निंग पॉइंट का सटीक रूप से आकलन करने में असमर्थ होते हैं, तो समय पर नुकसान को रोकने में असमर्थता से नुकसान बढ़ सकता है।
समाधान के लिएः
अन्य सूचकांकों के संयोजन के साथ अमान्य व्यापार संकेतों को फ़िल्टर करना।
पैरामीटर का परीक्षण करने के लिए अनुकूलित करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
अस्थिरता सूचकांक के साथ संयोजन के तहत गलत ट्रेडिंग से बचने के लिए
मुनाफे को लॉक करने के लिए चलती रोक-टोक सेट करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाया जा सकता है।
बाजार में परिवर्तन के लिए अनुकूलित औसत-रेखा पैरामीटर का उपयोग करें, न कि एक निश्चित पैरामीटर।
बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान गलत संकेतों से बचने के लिए लेनदेन की मात्रा जैसे संकेतकों को फ़िल्टर करें।
मशीन सीखने के तरीकों के माध्यम से स्वचालित रूप से पैरामीटर का अनुकूलन करें ताकि रणनीति अधिक स्थिर हो सके।
गतिशील स्टॉप लॉस को लाभ के लिए सेट करें, न कि केवल स्थिर स्टॉप लॉस।
सिग्नल की गुणवत्ता और बाजार की स्थिति को निर्धारित करने के लिए कई अन्य संकेतकों के साथ संयोजन, जैसे कि VIX सूचकांक आदि।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक औसत रेखा के आधार पर बड़े रुझानों का न्याय करने के लिए, एचए गतिशीलता सूचक के रूप में प्रवेश के आधार पर प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति. रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, सूचक का उपयोग करने के लिए निर्णय सटीक है, प्रवृत्ति की प्रगति में से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन वहाँ भी कुछ सीमाओं, आगे परीक्षण अनुकूलन की जरूरत है, और अन्य सहायक संकेतकों को जोड़ने के लिए रणनीति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए. कुल मिलाकर, इस रणनीति के लिए एक अच्छा सीखने का मामला प्रदान करता है की मात्रा में व्यापार के लिए शुरुआती.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HA Trend Following", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 2)
//parameters input
Trend_DIR_MA = input(defval = 200, title = "MA for trend direction")
HA_Candle_strength = input(defval = 2, title = "HA candle strength")
Rng = abs(open - close)
// HA_Momentum - size of break out body
HA_Momentum = sma(Rng, 1) / sma(Rng, 5)
plot(HA_Momentum, color=green, linewidth=1, style=line)
plot(HA_Candle_strength, color= blue)
// open position
longCondition = close > sma(close, 20) and (sma(close, 20) > sma(close, Trend_DIR_MA) )and HA_Momentum > HA_Candle_strength and close - open > 0
if (longCondition)
strategy.entry(id = "Lng", long = true)
ShortCondition = close < sma(close, 20) and (sma(close, 20) < sma(close, Trend_DIR_MA) ) and HA_Momentum > HA_Candle_strength and close - open < 0
if (ShortCondition)
strategy.entry(id = "Shrt", long = false)
// close position
strategy.exit("ExL", from_entry = "Lng", loss = 500 , profit = 1500)
strategy.exit("ExS", from_entry = "Shrt", loss = 500 , profit = 1500)