नोरो की प्राइस चैनल स्केलिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-11 17:06:27
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अवलोकन

नोरो की प्राइस चैनल स्केलिंग रणनीति एक स्केलिंग ट्रेडिंग रणनीति है जो प्राइस चैनलों और अस्थिरता बैंड पर आधारित है। यह रणनीति बाजार के रुझानों की पहचान करने के लिए प्राइस चैनलों और अस्थिरता बैंड का उपयोग करती है और जब रुझान उलटता है तो स्थिति लेती है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले मूल्य के उच्चतम मूल्य चैनल (lasthigh) और निम्नतम मूल्य चैनल (lastlow) की गणना करती है, फिर मूल्य चैनल (केंद्र) की मध्य रेखा की गणना करती है। इसके बाद, यह मूल्य और मध्य रेखा के बीच की दूरी (dist) के साथ-साथ दूरी (distma) के सरल चलती औसत की गणना करती है। इसके आधार पर, मध्य रेखा से 1 बार (hd और ld) और 2 बार (hd2 और ld2) की अस्थिरता बैंड की गणना की जा सकती है।

जब कीमत मध्य रेखा से 1 गुना की दूरी के अस्थिरता बैंड को तोड़ती है, तो इसे तेजी का आंकड़ा माना जाता है। जब कीमत मध्य रेखा से नीचे अस्थिरता बैंड को तोड़ती है, तो इसे मंदी का आंकड़ा माना जाता है। जब रुझानों में थकावट के संकेत होते हैं, तो रणनीति उलट दिशा में पद खोलती है। उदाहरण के लिए, एक अपट्रेंड में, यदि दो यांग लाइनें हैं, तो दूसरी यांग लाइन के बंद होने पर शॉर्ट पोजीशन खोली जाएंगी; एक डाउनट्रेंड में, यदि दो यिन लाइनें हैं, तो दूसरी यिन लाइन के बंद होने पर लंबी पोजीशन खोली जाएंगी।

रणनीति के फायदे

बाजार के रुझान की दिशा निर्धारित करने और व्यापारिक त्रुटियों से बचने के लिए मूल्य चैनलों का उपयोग करें
प्रवृत्ति समाप्त हो गई है या नहीं यह न्याय करने के लिए अस्थिरता बैंड का उपयोग करें और सटीक रूप से मोड़ बिंदुओं को पकड़ें
तेजी से लाभ कमाने के लिए स्केलिंग ट्रेडिंग अपनाएं

रणनीति के जोखिम

जब मूल्य उतार-चढ़ाव बड़े हों तो मूल्य चैनल और अस्थिरता बैंड विफल हो सकते हैं
स्केलिंग ट्रेडिंग के लिए उच्च ट्रेडिंग आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिससे ट्रेडिंग लागत और फिसलने के जोखिम बढ़ सकते हैं
हानि जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए।

रणनीति का अनुकूलन

अधिक बाजार स्थितियों के अनुकूल होने के लिए मूल्य चैनलों और अस्थिरता बैंड के मापदंडों को अनुकूलित करना
रुझानों और मोड़ के बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें
स्टॉप लॉस रणनीतियों को बढ़ाएं 4. व्यापार लागतों और फिसलने के प्रभावों पर विचार करें

निष्कर्ष

सामान्य तौर पर, नोरो की प्राइस चैनल स्केलिंग रणनीति स्केलिंग ट्रेडिंग के लिए बहुत उपयुक्त रणनीति है। यह बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए मूल्य चैनलों और अस्थिरता बैंड का उपयोग करती है, और जब टॉपिंग या बॉटमिंग संकेत दिखाई देते हैं तो रिवर्स पोजीशन खोलती है। रणनीति में उच्च ट्रेडिंग आवृत्ति, तेजी से लाभ कमाने, लेकिन कुछ जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है। आगे अनुकूलन रणनीति को अधिक विभिन्न बाजारों में लागू करने में सक्षम बना सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.0", shorttitle = "Scalper str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close

//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2

//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and bar == 1 and bar[1] == 1 and close > strategy.position_avg_price ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and bar == -1 and bar[1] == -1 and close < strategy.position_avg_price ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0

if up7 == 1 or up8 == 1
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 ? 0 : na)

if dn7 == 1 or dn8 == 1
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 ? 0 : na)

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