रुझान विश्लेषण सूचकांक पर आधारित मात्रात्मक व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-12 10:40:52
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अवलोकन

इस रणनीति का मूल विचार बाजार की प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए चलती औसत की ढलान का उपयोग करना है और ट्रेडिंग संकेत के रूप में एक प्रवृत्ति विश्लेषण सूचकांक (टीएआई) का निर्माण करना है। जब कीमत प्रवृत्ति में होती है, तो चलती औसत की ढलान बढ़ जाती है। जब कीमत एक प्रवृत्ति रहित क्षेत्र में होती है, तो चलती औसत की ढलान कम हो जाती है। प्रवृत्ति विश्लेषण सूचकांक की वृद्धि एक प्रवृत्ति की शुरुआत को इंगित करती है जबकि कमी का अर्थ है प्रवृत्ति का अंत।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले मूल्य के सरल चलती औसत (एक्स-डे एमए) की गणना करती है। फिर यह उतार-चढ़ाव रेंज प्राप्त करने के लिए पिछले वाई दिनों में इस चलती औसत के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करती है। अंत में, मूल्य के साथ इस वाई-डे रेंज की तुलना करके, यह 0-1 के बीच एक मानकीकृत संकेतक में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात् ट्रेंड एनालिसिस इंडेक्स। जब सूचकांक एक सीमा से ऊपर होता है तो लंबी स्थिति लेना और दूसरी सीमा से नीचे होने पर छोटी स्थिति लेना।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभ इस प्रकार हैंः

एमए के ढलान का आकलन करके मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ना
स्पष्ट व्यापार संकेत के लिए मानकीकृत सूचकांक का निर्माण
विभिन्न बाजार वातावरणों के लिए अनुकूलन योग्य एमए और रुझान आकलन पैरामीटर
अन्य रणनीतियों को ट्रैक करने या हेज करने के लिए चुना जाने वाला रिवर्स ट्रेडिंग

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

सीमाबद्ध बाजार के दौरान गलत संकेतों के लिए प्रवण
यदि एमए पैरामीटर अनुचित रूप से सेट किए जाते हैं तो प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की अनुपस्थिति
यदि मानकीकरण मापदंडों को अनुचित रूप से सेट किया जाता है तो कमजोर रुझानों को याद करना
रिवर्स ट्रेडिंग पर अधिक हानि

समाधान:

अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टर संकेत
सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें
मानकीकरण मापदंडों की सीमा को समायोजित करें
रिवर्स ट्रेडिंग का सावधानीपूर्वक प्रयोग करें

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

संकेतों को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए बीओएलएल जैसे अन्य संकेतकों को मिलाएं
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप हानि जोड़ें
विभिन्न समय सीमाओं में विशेषताओं के अनुरूप एमए दिनों को अनुकूलित करें
ट्रेन के इष्टतम सीमा मानकों
ट्रेडिंग में सहायता के लिए रुझान की संभावना के लिए एमएल मॉडल जोड़ें

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह चलती औसत की ढलान के आधार पर एक मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह प्रभावी रूप से प्रवृत्तियों को पकड़ सकता है लेकिन इसमें कुछ झूठे संकेत जोखिम भी हैं। अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करके, स्टॉप लॉस, पैरामीटर अनुकूलन आदि जोड़कर, रणनीति अधिक मजबूत हो सकती है। अनिवार्य रूप से यह अभी भी एक सरल प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है।

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 21/12/2017
// In essence, it is simply the standard deviation of the last x bars of a 
// y-bar moving average. Thus, the TAI is a simple trend indicator when prices 
// trend with authority, the slope of the moving average increases, and when 
// prices meander in a trendless range, the slope of the moving average decreases.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Trend Analysis Index", shorttitle="TAI")
AvgLen = input(28, minval=1)
TAILen = input(5, minval=1)
TopBand = input(0.11, step=0.01)
LowBand = input(0.02, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xSMA = sma(xPrice, AvgLen)
xHH = highest(xSMA, TAILen)
xLL = lowest(xSMA, TAILen)
nRes = (xHH - xLL) * 100 / xPrice
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
       iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="TAI")

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