प्रवृत्ति विश्लेषण सूचकांक पर आधारित मात्रात्मक व्यापार रणनीति
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए चलती औसत के स्लाइड का उपयोग करना है, एक ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में ट्रेंड एनालिसिस इंडेक्स (टीएआई) का निर्माण करना है। जब कीमतें एक प्रवृत्ति में चलती हैं, तो चलती औसत स्लाइड बढ़ जाती है; जब कीमतें बिना किसी स्पष्ट प्रवृत्ति के भीतर झूलती हैं, तो चलती औसत स्लाइड कम हो जाती है। प्रवृत्ति विश्लेषण सूचकांक में वृद्धि प्रवृत्ति में प्रवेश का संकेत देती है, और गिरावट प्रवृत्ति के अंत का संकेत देती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले कीमतों की सरल चलती औसत की गणना करती है (एक्स-दिवसीय चलती औसत) । फिर इस चलती औसत के पिछले वाई दिनों के उच्चतम और निम्नतम मानों की गणना करती है, और इन दो चरम मानों के माध्यम से पिछले वाई दिनों में चलती औसत की गणना करती है। अंत में, इस वाई दिन के उतार-चढ़ाव की सीमा को कीमतों के साथ तुलना करके 0-1 के बीच एक मानकीकृत सूचक में परिवर्तित किया जाता है, जो कि ट्रेंड एनालिटिक्स इंडेक्स का निर्माण करता है। जब सूचकांक किसी निचले स्तर से अधिक होता है, तो शून्य होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- प्रवृत्ति के संचालन को चलती औसत की ढलान के माध्यम से निर्धारित करने के लिए, मध्य-लंबी रेखा प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से कैप्चर करें
- ट्रेडिंग सिग्नल को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए सूचकांक बनाने के लिए अस्थिरता रेंज मानकीकरण के साथ
- अलग-अलग बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित चलती औसत और रुझान के पैरामीटर
- वैकल्पिक रिवर्स ट्रेडिंग, अन्य रणनीतियों को ट्रैक या हेज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
- भूकंपीय संचलन में गलत संकेत
- गलत तरीके से चलती औसत मापदंडों को सेट करने से रुझान परिवर्तन बिंदु को याद किया जा सकता है
- मानकीकरण पैरामीटर की गलत सेटिंग कमजोर प्रवृत्तियों को याद कर सकती है
- रिवर्स ट्रेडिंग से नुकसान बढ़ सकता है
समाधान के लिएः
- फ़िल्टर सिग्नल के साथ अन्य संकेतक
- ऑप्टिमाइज़ेशन मापदंडों को खोजने के लिए
- मानकीकरण मापदंडों के लिए ऊपर और नीचे की सीमा को समायोजित करें
- रिवर्स ट्रेडिंग का प्रयोग सावधानी से करें
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- ट्रेडिंग सिग्नल को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए अन्य संकेतकों जैसे कि BOLL चैनल के साथ प्रवृत्ति का आकलन करें
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें
- चलती औसत के लिए दिन के पैरामीटर को अनुकूलित करना ताकि यह विभिन्न चक्रों के तहत बाजार की विशेषताओं के अनुरूप हो
- सर्वोत्तम मानकीकरण पैरामीटर को प्रशिक्षित करें, सर्वोत्तम पैरामीटर थ्रेशोल्ड खोजें
- ट्रेंड की संभावना का अनुमान लगाने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ना, सहायक ट्रेडिंग
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र रूप से एक मध्यम लंबी रेखा रणनीति है जो चलती औसत की ढलान के आधार पर प्रवृत्ति को निर्धारित करती है, जो प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है, लेकिन इसमें कुछ झूठे संकेतों का जोखिम भी है। अन्य संकेतकों के साथ संयोजन, रोकथाम, पैरामीटर अनुकूलन आदि के माध्यम से रणनीति को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाया जा सकता है, जो मूल रूप से एक अपेक्षाकृत सरल प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है।
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// In essence, it is simply the standard deviation of the last x bars of a
// y-bar moving average. Thus, the TAI is a simple trend indicator when prices
// trend with authority, the slope of the moving average increases, and when
// prices meander in a trendless range, the slope of the moving average decreases.
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