वॉल्यूम ऑसिलेटर पर आधारित लॉन्ग-शॉर्ट क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति लेनदेन की मात्रा के आधार पर दीर्घकालिक चलती औसत क्रॉसिंग पर लागू होती है। यह विभिन्न चक्रों के ईएमए का उपयोग करके लेनदेन की मात्रा के दीर्घकालिक रुझानों की गणना करता है, और इसके अंतर के माध्यम से एक आघात सूचक का निर्माण करता है। यह आघात सूचक शून्य-अक्ष के पार होने पर अधिक होता है और शून्य-अक्ष के पार होने पर शून्य होता है। इसके अलावा, यह पिछले उच्च और निम्न बिंदुओं के संयोजन के साथ विशिष्ट संचालन की दिशा का निर्णय लेता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्रीय संकेतक है व्यापार की मात्रा का अस्थिरता संकेतक (Volume Oscillator) । यह लंबी अवधि के व्यापार की मात्रा सूचकांक के चलती औसत के अंतर के माध्यम से व्यापार की मात्रा में परिवर्तन की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
Volume Oscillator = (ShortEMA - LongEMA) / LongEMA * 100
इसमें, ShortEMA और LongEMA क्रमशः अल्पकालिक और दीर्घकालिक सूचकांक चलती औसत का प्रतिनिधित्व करते हैं। LongEMA को ShortEMA से पार करते समय, यह संकेतक सकारात्मक होता है, जिसका अर्थ है कि व्यापार की मात्रा बढ़ रही है; LongEMA को ShortEMA से पार करते समय, यह संकेतक नकारात्मक होता है, जिसका अर्थ है कि व्यापार की मात्रा घट रही है।
इस अस्थिरता संकेतक की गणना करने के बाद, यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए शून्य-अक्ष के साथ इसके क्रॉसिंग का उपयोग करती है। जब संकेतक नकारात्मक रूप से सही हो जाता है, तो शून्य-अक्ष के ऊपर, अधिक करें; जब संकेतक नकारात्मक रूप से नकारात्मक हो जाता है, तो शून्य-अक्ष के नीचे, खाली करें। यह व्यापार की मात्रा के परिवर्तन को दर्शाता है।
इसके अलावा, रणनीति पिछले उच्च और निम्न बिंदुओं के संयोजन के साथ विशिष्ट संचालन की दिशा का न्याय करती है। यानी, जब सूचक शून्य-अक्ष पर चलता है, तो यदि पूर्व उच्च पूर्व निम्न बिंदु के पूर्ण मूल्य से बड़ा है, तो अधिक देखें; इसके विपरीत, शून्य देखें। इस विशेषता का उपयोग करके व्यापार की मात्रा के विस्तार की ताकत का न्याय किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के कुछ फायदे हैं:
ट्रेड वॉल्यूम को एक बुनियादी सूचक के रूप में उपयोग करना, बाजार में प्रतिभागियों की इच्छाओं को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने के लिए बहुत उपयोगी है।
दीर्घकालिक ईएमए के संयोजन के साथ, मध्यम और दीर्घकालिक रुझान और अल्पकालिक गतिशीलता को एक साथ कैप्चर किया जा सकता है।
सूचक और शून्य अक्ष के बीच का व्यापार संकेत सरल, स्पष्ट और आसानी से समझा जा सकता है।
यह पिछले उच्च और निम्न बिंदुओं को जोड़ने के लिए है ताकि आप व्यापार की मात्रा का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।
रणनीतिक सोच स्पष्ट है, पैरामीटर को समायोजित करने में लचीला है, अनुकूलनशीलता मजबूत है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
ट्रेड वॉल्यूम इंडिकेटर बाजार के झूठे ब्रेक के लिए अतिसंवेदनशील हैं, जो गलत संकेत दे सकता है। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है।
अस्थिरता के दौरान, लेन-देन की मात्रा अक्सर पार हो सकती है, और सूचकांक के टर्नओवर की उचित पुष्टि की आवश्यकता होती है।
पिछले उच्च और निम्न केवल हाल के विस्तार को दर्शाते हैं, इसकी निरंतरता की पुष्टि नहीं की जा सकती।
अलग-अलग नस्लों और समय अवधि के लिए पैरामीटर को अलग-अलग अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है।
ट्रेड वॉल्यूम इंडिकेटर उच्च आवृत्ति प्रोग्रामेटिक ट्रेडों के लिए धीमी प्रतिक्रिया देता है, जो सबसे अच्छा प्रवेश समय से चूक सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ें ताकि झूठे संकेतों से बचा जा सके, जैसे कि मूल्य सूचकांक में शामिल होने की पुष्टि।
दीर्घकालिक ईएमए के चक्रों को अनुकूलित करें ताकि वे विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के अनुरूप हों।
पिछले उच्चतम और निम्नतम के लिए चक्र पैरामीटर सेट करें, एक समय के लिए उच्चतम और निम्नतम मूल्य का उपयोग करें।
बार-बार ट्रेडिंग से बचने के लिए सूचकांक के टर्नओवर क्षेत्र को सीमा के रूप में सेट करें
एक और स्टॉप लॉस रणनीति, एकल नुकसान को नियंत्रित करना
वीआरपी मूल्य सूचकांक जैसे अन्य मूल्य तकनीकी सूचकांक के साथ।
मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें।
संक्षेप
कुल मिलाकर, ट्रेड वॉल्यूम के उतार-चढ़ाव के संकेतक पर आधारित लंबी और छोटी लाइन क्रॉसिंग रणनीति ट्रेड वॉल्यूम के टर्नओवर की विशेषताओं का पूरा लाभ उठाती है, मजबूत निर्णय क्षमता है, और प्रवृत्ति के विकास की शुरुआत में अच्छी खोज है। साथ ही साथ पिछले उच्च और निम्न बिंदुओं के संयोजन से विशिष्ट दिशा निर्धारित करने के लिए, ट्रेडिंग निर्णय अधिक सटीक है। लेकिन जोखिम नियंत्रण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि झूठे संकेतों से नुकसान न हो। इस रणनीति में अनुकूलन के लिए बहुत अधिक जगह है, जो संख्यात्मक पैरामीटर समायोजन और मिश्रित संकेतक के संदर्भ में विस्तारित हो सकती है, जिससे इसकी ट्रेडिंग देरी कम हो और बाजार परिवर्तनों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया दे सके।
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("SB_Volume_oscillator_Prev_high_low", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
shortlen = input(5, minval=1)
longlen = input(10, minval=1)
short = ema(volume, shortlen)
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osc = 100 * (short - long) / long
//hline(0, title="Zero")
//plot(osc)
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prev_low_val:=nz(prev_low_val[1])
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where:=-1
prev_high_val:=high_val
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if(high_val<osc)
high_val:=osc
if(where==-1)
if(low_val>osc)
low_val:=osc
if (crossover(osc,zero))
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if (crossunder(osc,zero))
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strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
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strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)