1. वर्ग
  2. स्टोकैस्टिक मोमेंटम इंडेक्स और आरएसआई आधारित क्वांट ट्रेडिंग रणनीति

स्टोकैस्टिक मोमेंटम इंडेक्स और आरएसआई आधारित क्वांट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-12 15:20:29
टैगः

img

अवलोकन

यह रणनीति मुख्य रूप से दो संकेतकों पर आधारित है - स्टोकैस्टिक मोमेंटम इंडेक्स (एसएमआई) और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) । इसमें सहायक निर्णय शर्तों के रूप में रंग फ़िल्टर और मोमबत्ती शरीर फ़िल्टर भी शामिल हैं। एसएमआई और आरएसआई से खरीद और बिक्री संकेतों के आधार पर फ़िल्टर स्थितियों के साथ ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न किए जाते हैं। यह रणनीति प्रभावी रूप से बाजार में अल्पकालिक व्यापार के अवसरों की खोज कर सकती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति एसएमआई और आरएसआई संकेतकों पर निर्भर करती है। एसएमआई मुख्य रूप से आकलन करता है कि क्या एक स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है, जबकि आरएसआई एक स्टॉक की सापेक्ष ताकत निर्धारित करता है। जब दोनों संकेतकों एक ही समय में खरीद संकेत देते हैं, तो एक खरीद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। विशिष्ट तर्क निम्नानुसार हैः

  1. जब एसएमआई ओवरसोल्ड (नीची सीमा से नीचे) होता है, तो इसे खरीद संकेत माना जाता है
  2. जब आरएसआई सीमा से नीचे होता है, तो इसे खरीद संकेत माना जाता है
  3. जब दोनों एसएमआई ओवरसोल्ड और आरएसआई संबंधित सीमा से नीचे होता है, तो एक खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है
  4. बिक्री संकेत तर्क समान है

इसके अतिरिक्त, इस रणनीति में एक दोहरी संकेत मोड है। इस मोड में किसी भी ट्रेड को ट्रिगर करने के लिए एसएमआई और आरएसआई दोनों संकेतों की आवश्यकता होती है। यह प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को कम कर सकता है।

इसके अलावा, रंग फ़िल्टर और मोमबत्ती शरीर फ़िल्टर शामिल हैं। इन फ़िल्टरों के लिए अपेक्षाकृत बड़े मोमबत्ती शरीर की आवश्यकता होती है और आखिरी मोमबत्ती खुले से अधिक बंद होती है। इससे झूठे ब्रेकआउट से और बचा जा सकता है।

लाभ

  1. ओवरबॉट/ओवरसोल्ड के लिए एसएमआई और सापेक्ष शक्ति के लिए आरएसआई का उपयोग करें, दोहरी पुष्टि झूठे संकेतों को कम कर सकती है
  2. दोहरी संकेत मोड अप्रभावी ट्रेडों को बहुत कम कर सकता है
  3. रंग और शरीर के फ़िल्टर प्रभावी ढंग से झूठे ब्रेकआउट फ़िल्टर कर सकते हैं
  4. रणनीति तर्क सरल और साफ है
  5. अधिकांश पैरामीटर अनुकूलन योग्य हैं

जोखिम और अनुकूलन

  1. एसएमआई और आरएसआई अकेले इस्तेमाल किए जाने पर अधिक झूठे संकेत पैदा कर सकते हैं, सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है
  2. दोहरी सिग्नल मोड में, यदि पैरामीटर ठीक से सेट नहीं किए जाते हैं तो अच्छे व्यापारिक अवसरों को खो दिया जा सकता है
  3. पैरामीटर के इष्टतम संयोजन को खोजने के लिए विभिन्न आवधिक मापदंडों के तहत रणनीति लाभप्रदता का परीक्षण कर सकता है
  4. सिमुलेशन या बैकटेस्टिंग के माध्यम से सीमा मानकों का मूल्यांकन कर सकता है
  5. रणनीति को अनुकूलित करने के लिए अधिक फ़िल्टर शामिल करने पर विचार कर सकते हैं

सारांश

यह रणनीति एसएमआई और आरएसआई दोनों संकेतकों के संकेतों को एकीकृत करती है और दोहरी पुष्टि के माध्यम से ट्रेडिंग ऑर्डर उत्पन्न करती है। झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए कलर फ़िल्टर और कैंडल बॉडी फ़िल्टर भी लागू किए जाते हैं। रणनीति में सरल और स्वच्छ तर्क प्रवाह है, और अधिकांश मापदंड अनुकूलन योग्य हैं। बेहतर रिटर्न मापदंडों को तदनुसार ट्यून करके प्राप्त किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2023-12-06 19:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Stochastic Strategy v1.3", shorttitle = "Stochastic str 1.3", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings 
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
usesmi = input(true, defval = true, title = "Use SMI Strategy")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI Strategy")
usecol = input(true, defval = true, title = "Use Color-Filter")
usebod = input(true, defval = true, title = "Use Body-Filter")
a = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "SMI Percent K Length")
b = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "SMI Percent D Length")
limitsmi = input(50, defval = 50, minval = 1, maxval = 100, title = "SMI Limit")
periodrsi = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limitrsi = input(10, defval = 10, minval = 1, maxval = 50, title = "RSI Limit")
double = input(false, defval = false, title = "SMI+RSI Mode")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show background")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), periodrsi)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), periodrsi)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Stochastic Momentum Index
ll = lowest (low, a)
hh = highest (high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
//avgrel = ema(ema(rdiff,b),b)
//avgdiff = ema(ema(diff,b),b)
avgrel = sma(sma(rdiff,b),b)
avgdiff = sma(sma(diff,b),b)
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ema(SMI,b)

//Lines
plot(SMI, color = blue, linewidth = 3, title = "Stochastic Momentum Index")
plot(SMIsignal, color = red, linewidth = 3, title = "SMI Signal Line")
plot(limitsmi, color = black, title = "Over Bought")
plot(-1 * limitsmi, color = black, title = "Over Sold")
plot(0, color = blue, title = "Zero Line")

//Color-Filter
gb = close > open or usecol == false
rb = close < open or usecol == false

//Body Filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 3 or usebod == false

//Signals
up1 = SMI < -1 * limitsmi and rb and body and usesmi
dn1 = SMI > limitsmi and gb and body and usesmi
up2 = fastrsi < limitrsi and rb and body and usersi
dn2 = fastrsi > 100 - limitrsi and gb and body and usersi
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body

//Background
redb = (SMI > limitsmi and usesmi) or (fastrsi > 100 - limitrsi and usersi)
limeb = (SMI < -1 * limitsmi and usesmi) or (fastrsi < limitrsi and usersi)
col = showbg == false ? na : redb ? red : limeb ? lime : na
bgcolor(col, transp = 50)

//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]

signalup = ((up1 or up2) and double == false) or (up1 and up2 and double)
if signalup
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

signaldn = ((dn1 or dn2) and double == false) or (dn1 and dn2 and double)
if signaldn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()
अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित