दीर्घकालिक प्रवृत्ति का अनुसरण करने के लिए एक सरल पुलबैक रणनीति
ChaoZhang
यह रणनीति एक सरल ट्रेडिंग तर्क को लागू करती है जो कम कीमत पर और अधिक कीमत पर बेचने के लिए है, क्योंकि यह लंबी अवधि के रुझानों को ट्रैक करता है और कम समय में वापस खींचता है।
रणनीति सिद्धांत
जब समापन मूल्य 200 दिन के सरल चलती औसत से अधिक है, तो यह दर्शाता है कि यह वर्तमान में दीर्घकालिक वृद्धि की प्रवृत्ति में है। जब समापन मूल्य 10 दिन के सरल चलती औसत से कम है और आरएसआई <> 3 <> 30 है, तो यह दर्शाता है कि कीमतों में अल्पकालिक में एक अधिक महत्वपूर्ण वापसी हुई है। इस समय अधिक निवेश किया जाता है, ताकि दीर्घकालिक वृद्धि की प्रवृत्ति को बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सके।
जब आप एक बहुस्तरीय स्थिति बनाते हैं, तो एक स्टॉप-लॉस लाइन और एक स्टॉप-लॉस लाइन सेट करें। विशेष रूप से, स्टॉप-लॉस लाइन प्रवेश मूल्य का 95% है, और स्टॉप-लॉस लाइन प्रवेश मूल्य का 120% है। जब कीमत बढ़ जाती है तो 10 दिन की रेखा को तोड़ने पर रोकें; जब कीमत पिछली K लाइन के निचले मूल्य को गिरती है तो रोकें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि लंबी अवधि के रुझानों को ट्रैक करके, अल्पकालिक समायोजन के दौरान बेहतर प्रवेश बिंदुओं का चयन किया जाता है। लंबी अवधि में, स्टॉक इंडेक्स समग्र रूप से ऊपरी चैनल में हैं, यह रणनीति लंबी अवधि के ऊपरी रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकती है।
अल्पकालिक दृष्टि से, इस रणनीति के लिए चयनित प्रविष्टि समय अल्पकालिक ओवरब्रिज चरण में है, जिसमें कुछ कम अवशोषण प्रभाव है। RSI ((3) से नीचे 30 का अर्थ है कि कीमत में तीन K लाइनों की लगातार गिरावट है, जो प्रविष्टि के लिए बेहतर समय प्रदान करता है।
जोखिम विश्लेषण
स्टॉप लॉस की सुरक्षा के बावजूद, इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम प्रवृत्ति के गलत निर्णय से आता है। यदि लंबे समय तक प्रवृत्ति गलत है, तो प्रवेश के बाद बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, स्टॉप लॉस स्थिति को बहुत करीब से सेट करना भी जोखिम बढ़ा सकता है।
एक समाधान यह है कि ADX जैसे अधिक ट्रेंडिंग सूचकांकों को जोड़ा जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवेश वास्तव में ट्रेंडिंग स्थिति में है। इसके अलावा, स्टॉप लॉस को उचित रूप से छूट दी जा सकती है, उदाहरण के लिए प्रवेश मूल्य के 90% तक विस्तारित।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
दीर्घकालिक और अल्पकालिक रुझानों को अधिक सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए और अधिक प्रवृत्ति-निर्णय सूचकांक जोड़ना;
चलती औसत के आवधिक मापदंडों को अनुकूलित करना, जो कि सर्वोत्तम संयोजन को खोजने के लिए है;
विभिन्न स्टॉप-स्टॉप-लॉस पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें और सर्वोत्तम संयोजन खोजें;
प्रवेश के समय अन्य फैसलों को शामिल करने का प्रयास करें, जैसे कि प्रवेश की मात्रा में वृद्धि, ताकि प्रवेश की दक्षता में सुधार हो सके।
संक्षेप
इस रणनीति का मुख्य विचार दीर्घकालिक प्रवृत्ति को ट्रैक करना है, अल्पकालिक समायोजन के दौरान बेहतर प्रवेश बिंदु का चयन करना है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता प्रवेश मूल्य का अनुकूलन है, जो कम खरीद और ऊंची बिक्री को प्राप्त करने में सक्षम है, और लंबे समय तक ऊपर की ओर प्रवृत्ति को ट्रैक करने में सक्षम है। साथ ही, रणनीति जोखिम नियंत्रण पर विचार करती है, स्टॉप-लॉस तंत्र स्थापित करती है। कुल मिलाकर, यह एक बहुत ही सरल, प्रत्यक्ष, आसानी से समझने और लागू करने वाली प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। कुछ मापदंडों और नियमों के अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है।
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