वॉल्यूम-प्राइस पुलबैक और कई टेक-प्रॉफिट पर आधारित उन्नत ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में चलती औसत क्रॉसिंग, अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक ((आरएसआई)) और बड़े पैमाने पर व्यापार की मात्रा को बढ़ाने का निर्णय शामिल है, उच्च व्यापारिक मात्रा के बाद कीमतों में एक निश्चित अनुपात में गिरावट को पकड़ने के लिए अधिक स्थान बनाने के लिए और लाभ के विभिन्न अनुपातों को लॉक करने के लिए तीन क्रमिक स्टॉपबॉक्स स्थापित किए गए हैं। इस रणनीति में मूल्य के अनुकूल परिवर्तन को पकड़ने के लिए एक वैकल्पिक ट्रैकिंग स्टॉप-लॉस फ़ंक्शन भी है।
रणनीति सिद्धांत
आरएसआई संकेतकों को ओवरबॉय और ओवरसोल की स्थिति का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे इन परिदृश्यों में प्रवेश सिग्नल को रोकने में मदद मिलती है ताकि सिग्नल की स्थिरता सुनिश्चित हो सके। जब ट्रेड वॉल्यूम औसत से काफी अधिक होता है, तो यह दर्शाता है कि बाजार का ध्यान किसी संभावित मूल्य परिवर्तन से आकर्षित होता है। इन ट्रेडों की मात्रा में वृद्धि ने प्रवेश सिग्नल की ताकत को मजबूत किया है। ट्रेड वॉल्यूम की चोटी और कीमतों में वृद्धि के बाद, जब कीमत और ट्रेड वॉल्यूम एक निश्चित स्तर पर वापस आ जाता है, तो कई संकेतों को ट्रिगर किया जाता है। इसके बाद, तीन क्रमिक स्टॉप यूनिट सेट करें, जो क्रमशः लाभ के कुछ हिस्सों को लॉक करते हैं। प्रत्येक स्टॉप स्तर में एक पूर्व निर्धारित लाभ लक्ष्य होता है। इसके अलावा, प्रत्येक स्टॉप विकल्प में स्टॉप लॉस ट्रैकिंग फ़ंक्शन सेट किया जा सकता है।
रिक्त सिग्नल के अधिग्रहण और रोक बाहर निकलने के सिद्धांतों के साथ समान है और अधिक यहाँ चर्चा नहीं की जाएगी. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस रणनीति के साथ-साथ अधिक और रिक्त करने की क्षमता है.
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैंः
आरएसआई सूचकांक के साथ क्रॉस-मीडिल लाइन का संयोजन एक मजबूत प्रवेश समय निर्णय बनाता है, जो ओवरबॉय ओवरसोल्ड क्षेत्र में स्टॉक बनाने से बचता है, जिससे लाभ की संभावना बढ़ जाती है।
व्यापार की मात्रा में वृद्धि का उपयोग सहायक निर्णय के रूप में करें, यह सुनिश्चित करें कि कीमतों में उतार-चढ़ाव की अधिकता के साथ अंतराल भंडारण का चयन करें, संकेतों की सूचक शक्ति को बढ़ाएं।
मूल्य और लेनदेन की मात्रा में गिरावट की एक निश्चित प्रतिशत रणनीति का उपयोग करके स्थिति स्थापित करना, बाजार में प्रवेश की समय की सटीकता को बढ़ाता है, और पलटाव या वृद्धि के अच्छे अवसरों को पकड़ता है।
तीन क्रमिक स्टॉप ऑर्डर सेट करें, कीमतों में उतार-चढ़ाव के बढ़ते स्थान का लाभ उठाने के लिए लाभ को लॉक करें, निवेशक अपने जोखिम के अनुसार कई स्टॉप ऑर्डर का चयन कर सकते हैं।
एक वैकल्पिक ट्रैक स्टॉप लॉस सुविधा जो निवेशकों को बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर इसे चालू करने या नहीं करने की अनुमति देती है, और गारंटी के साथ अधिक लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है।
यह बहु-हेड और शून्य-हेड ट्रेडों के लिए भी लागू है, जो बाजार के उछाल और गिरावट के दौरान लाभप्रद है, जो रणनीति की व्यावहारिकता को बढ़ाता है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई रणनीति है, लेकिन किसी भी वित्तीय उत्पाद के साथ व्यापार करने में कुछ जोखिम हैं, इसलिए सावधान रहेंः
धीमी गति से औसत रेखा के क्रॉसिंग हमेशा बाजार के रुझान के बारे में सटीक नहीं है, और यदि गलत औसत रेखा पैरामीटर का उपयोग किया जाता है, तो एक गलत सिग्नल दिखाई देगा।
आरएसआई सूचक पैरामीटर की गलत सेटिंग भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र में घुसने का कारण बन सकती है, आरएसआई चक्र पैरामीटर को बाजार के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।
लेन-देन की मात्रा में वृद्धि पूरी तरह से कीमतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बराबर नहीं है, लेन-देन की मात्रा के संदर्भ मानदंड को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
कीमतों और लेन-देन की मात्रा में गिरावट के कारण बाजार में प्रवेश का समय प्रभावित हो सकता है, जिसे बाजार के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है।
स्टॉप मार्जिन के अनुसार स्टॉप ऑर्डर की पूर्ण बिक्री की गारंटी नहीं दी जाती है, और बाजार में अचानक बदलाव से स्लाइडिंग हो सकती है।
ट्रैक रोक यदि यह बहुत बड़ा है, तो यह भी संभव है कि यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाए और अधिक लाभ खो जाए।
उपरोक्त जोखिमों के लिए, कोड अनुकूलन, पैरामीटर समायोजन और सख्त फीडबैक के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाने के लिए जगह हैः
अन्य सूचकांकों को जोड़ने के लिए, जैसे कि ब्रिन बैंड, केडी आदि सूचकांकों का संयोजन, संकेत की सटीकता को और बढ़ा सकता है।
एलएसटीएम जैसे गतिशील चलती औसत बनाने के लिए मशीन सीखने के तरीकों के साथ, हाल की बाजार स्थितियों के आधार पर औसत पैरामीटर को स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है, जिससे प्रवृत्ति के बारे में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है।
बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप/स्टॉप लॉस डायनामिक एडजस्टमेंट फीचर जोड़ा गया, ताकि रणनीति वर्तमान बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्वचालित रूप से स्टॉप-अप को समायोजित कर सके।
गतिशील निकटता विधि का उपयोग करके, स्टॉक के बीच संबंध के आधार पर वास्तविक समय में रिवर्स फैक्टर का अनुकूलन करें, ताकि स्थिति के लिए सबसे अच्छा समय चुना जा सके।
बहु-कारक मॉडल का उपयोग, भावनात्मक विश्लेषण, सहसंबंध नियम विश्लेषण और अन्य विकल्पों के साथ सबसे मजबूत मूल्य संबंध और लेनदेन की मात्रा में परिवर्तन के लिए मापदंडों को लागू करने की रणनीति को लागू करना, रणनीति की प्रभावशीलता को काफी बढ़ा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर बहुत उपयुक्त है मध्यम और लघु निवेशकों के लिए इस्तेमाल किया. अनुकूलित रणनीति के बाद की सुविधाओं को और अधिक पूर्ण और बुद्धिमान, उच्च वास्तविक लड़ाई आवेदन मूल्य होगा. एक सकारात्मक और आक्रामक मात्रात्मक व्यापार रणनीति के रूप में, यह एक समृद्ध निवेश रिटर्न प्रदान करते हुए, जोखिम को कम करने के लिए भी प्रयास करता है, वास्तव में करने के लिए एक स्थिर और स्थिर लड़ाई है.
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Advanced Strategy with Volume and Price Retracement and Multi-Take Profit (USDT)", overlay=true)
// Parametreler
fastLength = input(12, minval=1, title="Fast Moving Average")
slowLength = input(26, minval=1, title="Slow Moving Average")
rsiPeriod = input(14, minval=1, title="RSI Period")
volLength = input(20, minval=1, title="Volume MA Length")
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Spike Multiplier")
trailOffset = input(1, title="Trailing Offset (%)")
usdtPerTrade = input(50000, title="USDT per Trade")
retraceFactor = input(0.8, title="Retracement Factor for Entry")
takeProfit1 = input(1, title="Take Profit 1 (%)")
takeProfit2 = input(2, title="Take Profit 2 (%)")
takeProfit3 = input(3, title="Take Profit 3 (%)")
trailForTP = input(true, title="Use Trailing Stop for Take Profits")
// Hesaplamalar
fastMA = sma(close, fastLength)
slowMA = sma(close, slowLength)
rsi = rsi(close, rsiPeriod)
volMA = sma(volume, volLength)
volumeSpike = volume > volMA * volMultiplier
// Durum Değişkenleri ve Saklanan Değerler
var float spikeVolume = na
var float spikePrice = na
var int direction = 0
// Alım/Satım Sinyalleri
longCondition = crossover(fastMA, slowMA) and rsi < 70
shortCondition = crossunder(fastMA, slowMA) and rsi > 30
// Hacim Spike ve Fiyat Hareketinin Saklanması
if (longCondition and volumeSpike)
spikeVolume := volume
spikePrice := close
direction := 1
else if (shortCondition and volumeSpike)
spikeVolume := volume
spikePrice := close
direction := -1
// Retracement Kontrolü ve Giriş Emirleri
if (direction == 1 and volume < spikeVolume * retraceFactor and close < spikePrice * (1 - trailOffset / 100))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=usdtPerTrade / close)
spikeVolume := na
direction := 0
else if (direction == -1 and volume < spikeVolume * retraceFactor and close > spikePrice * (1 + trailOffset / 100))
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=usdtPerTrade / close)
spikeVolume := na
direction := 0
// Take Profit Emirleri
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("TP1", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit1 / 100), qty_percent=33, trail_offset=trailForTP ? atr(14) / 2 : na)
strategy.exit("TP2", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit2 / 100), qty_percent=33, trail_offset=trailForTP ? atr(14) : na)
strategy.exit("TP3", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit3 / 100), qty_percent=34, trail_offset=trailForTP ? atr(14) * 1.5 : na)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("TP1", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit1 / 100), qty_percent=33, trail_offset=trailForTP ? atr(14) / 2 : na)
strategy.exit("TP2", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit2 / 100), qty_percent=33, trail_offset=trailForTP ? atr(14) : na)
strategy.exit("TP3", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit3 / 100), qty_percent=34, trail_offset=trailForTP ? atr(14) * 1.5 : na)
// Pozisyon çıkışları
strategy.close("Long", when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=longCondition)