पिवोट पॉइंट ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-12 16:47:17
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अवलोकन

पिवोट पॉइंट ब्रेकआउट रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो बाजार के रुझानों को निर्धारित करने और व्यापारिक निर्णय लेने के लिए पिछले दिन की उच्च, निम्न और बंद कीमतों के साथ-साथ ऊपरी और निचली रेल के आधार पर गणना किए गए पिवोट बिंदुओं का उपयोग करती है। इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि जब कीमतें ऊपरी रेल को तोड़ती हैं तो लंबी और जब कीमतें निचली रेल को तोड़ती हैं तो छोटी जाती हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

पिवोट पॉइंट्स ब्रेकआउट रणनीति के लिए गणना सूत्र निम्नलिखित हैंः

पिवोट प्राइस (पीपी) = (पिछले दिन का उच्च + पिछले दिन का निम्न + पिछले दिन का बंद) / 3

पहला प्रतिरोध (R1) = (पीवोट प्राइस * 2) - पिछले दिन का निम्न स्तर

पहला समर्थन (S1) = (पीवोट प्राइस * 2) - पिछले दिन का उच्च स्तर

व्यापार संकेतों के लिए तर्क हैः

यदि बंद > पहला प्रतिरोध (R1), लंबा जाओ

यदि बंद < पहला समर्थन (S1) है, तो शॉर्ट करें

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

पिछले दिन के आंकड़ों का उपयोग पिवोट पॉइंट्स की गणना करने के लिए करता है, उत्तरदायी
ऊपरी/नीचे रेल के माध्यम से तोड़ने के बाद मजबूत रुझानों के गठन की उच्च संभावना
सरल और स्पष्ट रणनीति नियम, लागू करना आसान है

लाभ विश्लेषण

पिवोट पॉइंट ब्रेकआउट रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

गणना सूत्र सरल और लागू करने में आसान है। यह केवल पिछले दिन के उच्च, निम्न और बंद कीमतों की आवश्यकता होती है पिवोट बिंदुओं और ऊपरी / निचले रेल की गणना करने के लिए।
यह तेजी से प्रतिक्रिया करता है. पिवोट पॉइंट और ऊपरी/निम्न रेल दैनिक अद्यतन करते हैं और तेजी से मूल्य परिवर्तनों को पकड़ सकते हैं.
यह शुरुआती रुझानों को पकड़ता है। ऊपरी/निम्न रेलों को तोड़ने वाली कीमतें महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो नए रुझानों का गठन कर सकती हैं।
इसमें छोटे ड्रॉडाउन होते हैं। स्टॉप लॉस सेट करने से डाउनसाइड जोखिम सीमित हो सकता है।
यह अनुकूलित करना आसान है। पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है जैसे कि पिवोट पॉइंट्स की गणना करने के लिए विभिन्न अवधि के डेटा का उपयोग करना।

जोखिम विश्लेषण

पिवोट पॉइंट ब्रेकआउट रणनीति में भी कुछ जोखिम होते हैंः

गलत ब्रेकआउट जोखिम. कीमतें अस्थायी रूप से गलत तरीके से टूट सकती हैं, जिससे ट्रेडिंग नुकसान हो सकता है.
बाजार में उतार-चढ़ाव का जोखिमः जब बाजार लंबे समय तक उतार-चढ़ाव करता है, तो कीमतें कई बार ऊपरी/नीचे की रेल को छू सकती हैं जिससे नुकसान हो सकता है।
पैरामीटर जोखिमः यदि पैरामीटर अनुचित रूप से निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अवधि बहुत कम है, तो यह नुकसान भी बढ़ा सकता है।

विरोधी उपाय:

जोखिमों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट सेट करें।
मापदंडों को अनुकूलित करें, चक्र की लंबाई समायोजित करें।
संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ मिलाएं।

अनुकूलन दिशाएँ

पिवोट पॉइंट ब्रेकआउट रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

चक्र अनुकूलन. पिवोट बिंदुओं की गणना करने के लिए साप्ताहिक या मासिक जैसे लंबे चक्र डेटा का उपयोग करके परीक्षण करें।
पैरामीटर अनुकूलन. ऊपरी/निम्न रेल के लिए पैरामीटर मानों को समायोजित करने का परीक्षण, जैसे 1.5 या 2.5 आदि।
फ़िल्टर अनुकूलन. गलत संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए चलती औसत और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन।
जोखिम नियंत्रण अनुकूलन। गतिशील स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट तंत्र सेट करें, बाजार परिवर्तनों के आधार पर स्टॉप लॉस मूल्य समायोजित करें।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, पिवोट पॉइंट्स ब्रेकआउट रणनीति एक अपेक्षाकृत सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह बाजार में परिवर्तनों का तेजी से जवाब देती है और प्रभावी ढंग से नए प्रवृत्ति गठन को पकड़ सकती है। लेकिन गलत संकेतों के कुछ जोखिम भी हैं। मापदंडों को अनुकूलित करके, संकेतों को फ़िल्टर करके और जोखिम नियंत्रण उपायों को लागू करके, रणनीतियों की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए संभावित जोखिमों को नियंत्रित करते हुए लाभों को बनाए रखा जा सकता है।

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//  Copyright by HPotter v1.0 27/06/2018
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can 
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day 
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are 
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s 
// trading activity. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Floor Pivot Points Backtest", shorttitle="FPP", overlay = true)
xHigh  = request.security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
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reverse = input(false, title="Trade reverse")
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       iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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