गुरुत्वाकर्षण के केंद्र बैकटेस्टिंग ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-12 16:56:51
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अवलोकन

गुरुत्वाकर्षण के केंद्र बैकटेस्टिंग ट्रेडिंग रणनीति चलती औसत पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति है। यह मूल्य के center की गणना करता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति, और परिसंपत्ति उद्धरणों के लिए गलियारों के रूप में मूल्य चैनलों का निर्माण करता है। रणनीति इनपुट सेटिंग्स में लंबी से छोटी तक बदल सकती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति रैखिक प्रतिगमन फ़ंक्शन के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति की गणना करती है। विशेष रूप से, यह लंबाई अवधि में समापन मूल्य के रैखिक प्रतिगमन मूल्य की गणना करती है, जो मूल्य का center है। मूल्य चैनलों को तब इस आधार पर प्रतिशत% ऊपर और नीचे ले जाकर बनाया जाता है। मूल्य चैनल की ऊपरी और निचली सीमाएं क्रमशः लंबे और छोटे संकेतों के रूप में कार्य करती हैं। जब कीमत ऊपरी रेल के माध्यम से टूटती है, तो लंबी जाती है; जब कीमत निचली रेल के नीचे टूटती है, तो छोटी जाती है। सिग्नललाइन पैरामीटर का उपयोग पहले चैनल या दूसरे चैनल के ऊपरी और निचले रेल के रूप में व्यापार संकेतों का उपयोग करने के लिए किया जाता है। रिवर्स पैरामीटर का उपयोग लंबी और छोटी को उलटने के लिए किया जाता है।

लाभ विश्लेषण

यह निम्न मुख्य लाभों के साथ एक बहुत ही सरल ब्रेकआउट रणनीति हैः

यह विचार स्पष्ट और समझने और लागू करने में आसान है।
कुछ व्यावहारिक व्यवहार्यता के साथ अच्छा बैकटेस्ट परिणाम।
विभिन्न बाजार परिवेशों के अनुकूल होने के लिए लचीली पैरामीटर सेटिंग्स।
विन्यास योग्य रिवर्स ट्रेडिंग, दो तरफा संचालन के लिए उपयुक्त।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

बैकटेस्ट प्रक्रिया में ओवरफिटिंग जोखिम हो सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग के लिए पैरामीटर को फिर से अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
असफल पलायन से भारी नुकसान हो सकता है।
व्यापार की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है, इसलिए पूंजी उपयोग अनुपात को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

जोखिमों को बैंड, लंबाई आदि जैसे मापदंडों को समायोजित करके नियंत्रित किया जा सकता है। अधिकतम हानि को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस भी सेट किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

संकेतों को फ़िल्टर करने और प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यापार करने से बचने के लिए प्रवृत्ति संकेतकों के साथ संयोजन करें।
स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें.
लाभ अनुपात बढ़ाने के लिए पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करें।
जोखिम को कम करने के लिए स्थिति नियंत्रण जोड़ें।

सारांश

सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैकटेस्टिंग ट्रेडिंग रणनीति एक सरल ब्रेकआउट रणनीति है। इसमें स्पष्ट तर्क, अच्छी व्यावहारिकता और लचीली पैरामीटर सेटिंग्स हैं। साथ ही, कुछ जोखिम भी हैं जिन्हें ठीक से अनुकूलित और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। रणनीति लाइव ट्रेडिंग और अनुकूलन के लिए एक बुनियादी रणनीति के रूप में उपयुक्त है, और शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए भी बहुत उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/03/2018
// The indicator is based on moving averages. On the basis of these, the 
// "center" of the price is calculated, and price channels are also constructed, 
// which act as corridors for the asset quotations.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Center Of Gravity Backtest", shorttitle="CFO", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(1, minval=0)
SignalLine = input(1, minval=1, maxval = 2, title = "Trade from line (1 or 2)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
xLG2r = xLG + ((close * Percent) / 100) * 2
xLG2s = xLG - ((close * Percent) / 100) * 2
xSignalR = iff(SignalLine == 1, xLG1r, xLG2r)
xSignalS = iff(SignalLine == 1, xLG1s, xLG2s)
pos = iff(close > xSignalR, 1,
       iff(close < xSignalS, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xLG, color=blue, title="CFO")
plot(xLG1r, color=green, title="LG1r")
plot(xLG2r, color=green, title="LG2r")
plot(xLG1s, color=red, title="LG1s")
plot(xLG2s, color=red, title="LG2s")

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