मूविंग एवरेज रेंज ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक चलती औसत पर आधारित एक खंड तोड़ने की रणनीति है। यह एक निश्चित अवधि के लिए चलती औसत और सेट अप और डाउन ट्रेलर के आधार पर एक मूल्य तोड़ने के लिए एक खरीद और बिक्री ऑपरेशन करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मुख्य सिद्धांतों में शामिल हैंः
एक निश्चित अवधि के लिए एक चलती औसत सेट करें, मध्य अक्ष के रूप में।
मध्य अक्ष के ऊपर और नीचे की सीमा को सेट करें, मध्य अक्ष के माध्यम से एक निश्चित प्रतिशत के साथ सीमा प्राप्त करें। ऊपर की रेखा को मध्य अक्ष के रूप में गुणा करें ((100% + सेट प्रतिशत), नीचे की रेखा को मध्य अक्ष के रूप में गुणा करें ((100% - सेट प्रतिशत) ।
जब कीमतें ऊपर की ओर बढ़ें तो कम करें; जब कीमतें नीचे की ओर गिरें तो अधिक करें।
ऑर्डर की कीमत को संबंधित ऊपर और नीचे रेल लाइन की कीमत के रूप में सेट किया गया है।
जब कीमत मध्य अक्ष में वापस आ जाती है, तो स्थिति को हटा दिया जाता है
इस प्रकार, ट्रेडिंग रणनीतियों को चलती औसत और उसके अंतराल के माध्यम से कीमतों के ब्रेकडाउन को पकड़ने के लिए लागू किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
अवधारणा सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर के साथ समायोजन।
मध्य-अक्ष और सीमाएं बाजार के शोर को प्रभावी रूप से फ़िल्टर करती हैं और रुझानों को पकड़ती हैं।
सीमित मूल्य के साथ ऑर्डर करने से जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है
मध्य अक्ष पर लौटने पर, अनावश्यक नुकसान से बचें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
गलत तरीके से सेट किए गए सीमा मानकों के कारण लेन-देन की कमी या कमी हो सकती है।
ब्रेकआउट के साथ, एक झूठी ब्रेकआउट की संभावना अधिक होती है, जिससे नुकसान हो सकता है।
जब स्थिति में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो मध्य अक्ष और क्षेत्रफल अमान्य हो जाते हैं।
जब आप मध्य अक्ष पर वापस आते हैं, तो जबरदस्ती रोकना, समय से पहले बाहर निकलना संभव है।
समाधान के लिएः
अनुकूलन पैरामीटर, उचित चलती औसत अवधि और अंतराल प्रतिशत चुनें।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, जहां तक संभव हो, झूठी दरारों से बचें।
मानव हस्तक्षेप को बढ़ाएं।
चलती औसत की अवधि लंबी है, और अंतराल को उचित रूप से बढ़ाया गया है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को मुख्य रूप से निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्टॉप लॉस को ट्रैक करने और अत्यधिक नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस की शर्तें जोड़ें।
MACD, KD, आदि जैसे सूचक फ़िल्टर जोड़ें, झूठी दरारों को कम करें।
ऑटोमैटिक पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन को जोड़ा गया है, जिससे पैरामीटर को बाजार में बदलाव के अनुसार वास्तविक समय में समायोजित किया जा सकता है।
यह भी कहा गया है, “हमारे पास अभी भी एक और विकल्प है, और यह है कि हम अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं।
चलती औसत अवधि और अंतराल पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन करें.
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र एक अपेक्षाकृत व्यावहारिक चलती औसत सीमा तोड़ने की रणनीति है. इसकी अवधारणा सरल, समझने में आसान और लागू करने के लिए, सीमा सीमा के माध्यम से शोर को फ़िल्टर, अधिक स्पष्ट प्रवृत्ति के साथ बाजारों में बेहतर काम करता है. लेकिन वहाँ भी कुछ जोखिम है, पैरामीटर अनुकूलन के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में इस्तेमाल किया. कुछ वास्तविक युद्ध और विकास मूल्य है.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-08-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Robot WhiteBox ShiftMA", shorttitle = "Robot WhiteBox ShiftMA", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
per = input(3, title = "Length")
src = input(ohlc4, title = "Source")
shortlevel = input(10.0, title = "Short line (red)")
longlevel = input(-5.0, title = "Long line (lime)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMAs
sma = sma(src, per)
shortline = sma * ((100 + shortlevel) / 100)
longline = sma * ((100 + longlevel) / 100)
plot(shortline, linewidth = 2, color = red, title = "Short line")
plot(sma, linewidth = 2, color = blue, title = "SMA line")
plot(longline, linewidth = 2, color = lime, title = "Long line")
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[per])) and size == 0 and needlong
strategy.entry("L", strategy.long, lot, limit = longline)
if (not na(close[per])) and size == 0 and needshort
strategy.entry("S", strategy.short, lot, limit = shortline)
if (not na(close[per])) and size > 0
strategy.entry("Close", strategy.short, 0, limit = sma)
if (not na(close[per])) and size < 0
strategy.entry("Close", strategy.long, 0, limit = sma)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()