मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति को तोड़ना
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि यह रणनीति एक ट्रेंडिंग सूचक और औसत रेखा के क्रॉसिंग के संयोजन के साथ निर्णय लेने के लिए है। विशेष रूप से, यह रणनीति शाफ ट्रेंड साइकिल (Schaff Trend Cycle, STC) सूचक और द्वि-औसत रेखा क्रॉसिंग का उपयोग करती है। जब STC दिशा ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र को तोड़ती है, तो कीमतें अल्पकालिक सूचकांक चलती औसत से अधिक होती हैं, और अल्पकालिक सूचकांक चलती औसत लंबी अवधि के सूचकांक चलती औसत से अधिक होती है। इसके विपरीत, शून्य करना।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो तकनीकी संकेतकों पर आधारित हैः
ट्रेंड इंडिकेटरः एसटीसी इंडिकेटर, ट्रेंड की दिशा का आकलन करता है। एसटीएस इंडिकेटर में एमएसीडी इंडिकेटर, स्टोच इंडिकेटर और एसटीसी इंडिकेटर लाइन शामिल हैं। एसटीसी लाइन 0-25 से ऊपर की ओर टूटने पर मल्टीहेड सिग्नल है; 75-100 से नीचे की ओर टूटने पर हेड सिग्नल है।
औसत रेखा का क्रॉसिंगः तेज सरल चलती औसत (डीफ़ॉल्ट चक्र 35) और धीमी सरल चलती औसत (डीफ़ॉल्ट चक्र 200) का क्रॉसिंग। तेज रेखा पर धीमी रेखा को पार करना एक मल्टीहेड सिग्नल है, तेज रेखा के नीचे धीमी रेखा को पार करना एक खाली हेड सिग्नल है।
इस रणनीति के लिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्णय तर्क इस प्रकार हैः
अधिक सिग्नलः STC संकेतक 25 लाइनों को ऊपर की ओर तोड़ता है, और तेजी से सरल चलती औसत धीमी गति से सरल चलती औसत से अधिक है, और कीमत तेजी से सरल चलती औसत से अधिक है, तो अधिक करें।
शून्य सिग्नलः जब एसटीसी सूचक 75 लाइन के नीचे टूट जाता है, और तेजी से सरल चलती औसत धीमी गति से सरल चलती औसत से कम है, और कीमत तेजी से सरल चलती औसत से कम है, तो शून्य करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
ट्रेंड सूचक और औसत रेखा सूचक के संयोजन के साथ, ट्रेडिंग सिग्नल अधिक विश्वसनीय होते हैं। एसटीसी सूचक एक बड़ी प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करता है, जबकि द्वि-समान रेखा विशिष्ट प्रविष्टि का निर्धारण करती है।
औसत रेखा पैरामीटर समायोज्य है. औसत रेखा पैरामीटर को बाजार के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, रणनीति को अनुकूलित किया जा सकता है.
जोखिम नियंत्रण योग्य STC सूचक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों का आकलन करता है, चरम क्षेत्रों में उच्च लिफाफा का पीछा करने से बचता है। लक्ष्य स्टॉपलॉस 400 अंक के स्टॉपलॉस रेंज को सेट करता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
एसटीसी सूचकांक में झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं। मूल्य संस्थाओं के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है।
औसत रेखा क्रॉसिंग अधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है। औसत रेखा चक्र पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता है।
केवल एकतरफा लेनदेन सीमित स्थान दोतरफा लेनदेन पर विचार किया जा सकता है
फिक्स्ड डिपॉजिट ट्रेडों में स्लिप-ऑफ का जोखिम नहीं है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
एसटीसी पैरामीटर को समायोजित करें, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड निर्णयों को अनुकूलित करें।
औसत रेखा चक्र का अनुकूलन, क्रॉस सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार।
अन्य फ़िल्टर संकेतकों को जोड़ना, जैसे कि बुलिन बैंड।
अधिक दो-तरफा लेनदेन तर्क। कम अंतरिक्ष जोखिम।
स्टॉप लॉजिक जोड़ें। एकल हानि को नियंत्रित करें।
संक्षेप
इस रणनीति में समग्र रूप से ट्रेंड इंडिकेटर और समान रेखा क्रॉस इंडिकेटर का उपयोग किया गया है, जिससे ट्रेंड की दिशा और विशिष्ट प्रवेश बिंदु का निर्धारण किया जा सके। कुछ जोखिम नियंत्रण स्थितियों को सुनिश्चित करने पर, बेहतर रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। रणनीति मॉडल सरल, स्पष्ट और समझने में आसान है, और विभिन्न बाजारों के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करने और कार्यक्षमता का अनुकूलन करने में आसान है, जो शुरुआती सीखने और आवेदन के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Shaff Trend Cycle coded by Alex Orekhov (everget)
// Strategy and its additional conditions provided by greenmask
// Schaff Trend Cycle script may be freely distributed under the MIT license.
strategy("STC", shorttitle="STC")
fastLength = input(title="MACD Fast Length", type=input.integer, defval=23)
slowLength = input(title="MACD Slow Length", type=input.integer, defval=50)
cycleLength = input(title="Cycle Length", type=input.integer, defval=10)
d1Length = input(title="1st %D Length", type=input.integer, defval=3)
d2Length = input(title="2nd %D Length", type=input.integer, defval=3)
src = close
highlightBreakouts = input(title="Highlight Breakouts ?", type=input.bool, defval=true)
macd = ema(src, fastLength) - ema(src, slowLength)
k = nz(fixnan(stoch(macd, macd, macd, cycleLength)))
d = ema(k, d1Length)
kd = nz(fixnan(stoch(d, d, d, cycleLength)))
stc = ema(kd, d2Length)
stc := stc > 100 ? 100 : stc < 0 ? 0 : stc
stcColor = not highlightBreakouts ? (stc > stc[1] ? color.green : color.red) : #ff3013
stcPlot = plot(stc, title="STC", color=stcColor, transp=0)
upper = 75
lower = 25
transparent = color.new(color.white, 100)
upperLevel = plot(upper, title="Upper", color=color.gray)
hline(50, title="Middle", linestyle=hline.style_dotted)
lowerLevel = plot(lower, title="Lower", color=color.gray)
fill(upperLevel, lowerLevel, color=#f9cb9c, transp=90)
upperFillColor = stc > upper and highlightBreakouts ? color.green : transparent
lowerFillColor = stc < lower and highlightBreakouts ? color.red : transparent
fill(upperLevel, stcPlot, color=upperFillColor, transp=80)
fill(lowerLevel, stcPlot, color=lowerFillColor, transp=80)
strategy.initial_capital = 50000
ordersize=floor(strategy.initial_capital/close)
targetvalue = input(title="Target/stop", type=input.integer, defval=400)
ma1length = input(title="SMA1", type=input.integer, defval=35)
ma2length = input(title="SMA2", type=input.integer, defval=200)
ma1 = ema(close,ma1length)
ma2 = ema(close,ma2length)
bullbuy = crossover(stc, lower) and ma1>ma2 and close>ma1
bearsell = crossunder(stc, upper) and ma1<ma2 and close<ma1
if (bullbuy)
strategy.entry("Riposte", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Riposte close", from_entry="Riposte", qty_percent=100, profit=targetvalue,loss=targetvalue)
if (bearsell)
strategy.entry("Riposte", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Riposte close", from_entry="Riposte", qty_percent=100, profit=targetvalue,loss=targetvalue)
//plotshape(bullbuy, title= "Purple", location=location.belowbar, color=#006600, transp=0, style=shape.circle, size=size.tiny, text="Riposte")
//plotshape(bearsell, title= "Purple", location=location.abovebar, color=#006600, transp=0, style=shape.circle, size=size.tiny, text="Riposte")